2025-02-27-中证指数-中证债券估值日报20250228_3页_407kb

报告摘要

中证债券估值日报总结（2025年02月28日）

核心内容概述

本日报主要分析了当日公开市场、货币市场、债券市场及股票市场的运行情况，并提供了利率债和信用债的收益率变动信息，以及中证债券指数的走势概况。

公开市场动态

逆回购操作：央行今日开展2845亿元7天逆回购操作，利率维持在1.50%不变。
逆回购到期：今日有1825亿元7天逆回购到期。
净投放：公开市场净投放资金为1020亿元。
Shibor走势：整体下行为主，其中隔夜Shibor报1.8650%，下行0.20BP；1个月Shibor报1.8680%，上行2.10BP。
回购利率：
- 银行间市场：隔夜回购加权利率较前日下行3BP至1.86%；7天回购加权利率较前日下行20BP至2.13%。
- 交易所市场：隔夜回购加权利率为2.32%。

债券市场概况

成交规模：交易所债券成交规模较昨日减少577亿元至1003亿元，其中公司债成交规模减少361亿元至340亿元。
利率债：
- 国债收益率整体波动-3BP到0BP，10年期国债收益率较前日下行2BP至1.73%。
- 国开债收益率整体波动-1BP到1BP，10年期国开债收益率较前日下行1BP至1.75%。
- 利率债品种估值净价均值较前日下跌0.09元。
信用债：
- 信用债市场收益率整体上行，中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率整体波动-1BP到2BP。
- 信用债品种估值净价均值较前日下跌0.04元。

国债期货表现

国债期货有涨有跌。
- 10年期主力合约上涨0.19%至108.185。
- 5年期主力合约上涨0.07%至105.535。
- 2年期主力合约上涨0.06%至102.254。

股票市场表现

上证综指：下跌1.98%，报3320.90点。
深证成指：下跌2.89%，报10611.24点。
创业板指：下跌3.82%，报2170.39点。
沪深300：下跌1.97%，报3890.05点。
科创50：下跌4.22%，报1078.80点。

中证债券指数变动

中证全债指数：上涨0.076%，报257.176，到期收益率1.866%，修正久期7.10。
涨幅居前的指数：
- 中证10+债指数：上涨0.183%。
- 中证国债指数：上涨0.101%。
- 中证10债指数：上涨0.084%。

关键期限收益率变动

国债：整体波动范围为-0.01%到0.03%，其中10年期国债收益率下行2BP至1.73%。
国开债：整体波动范围为0.00%到0.02%，其中10年期国开债收益率下行1BP至1.75%。
进出口债：波动范围为-0.01%到0.01%。
农发债：波动范围为-0.01%到0.00%。
地方政府债：波动范围为-0.03%到0.00%。
铁道债：波动范围为0.00%到0.04%。
公司债AAA：波动范围为-0.01%到0.02%。
公司债AA+：波动范围为-0.01%到0.02%。
公司债AA：波动范围为-0.01%到0.01%。
公司债AA-：波动范围为-0.02%到0.01%。
公司债A+：波动范围为-0.02%到0.01%。
公司债A：波动范围为-0.02%到0.01%。
公司债A-：波动范围为-0.02%到0.01%。
商业银行普通债AAA：波动范围为0.01%到0.02%。
商业银行普通债AA+：波动范围为0.00%到0.03%。
商业银行普通债AA：波动范围为0.01%到0.03%。
商业银行普通债AA-：波动范围为0.00%到0.02%。
商业银行普通债A+：波动范围为0.01%到0.04%。
商业银行普通债A：波动范围为0.01%到0.02%。
商业银行普通债A-：波动范围为0.00%到0.04%。
城投债AAA：波动范围为0.00%到0.02%。
城投债AA+：波动范围为0.01%到0.03%。
城投债AA：波动范围为0.00%到0.04%。
城投债AA-：波动范围为-0.02%到0.02%。
产业债AAA：波动范围为0.00%到0.03%。
产业债AA+：波动范围为0.00%到0.03%。
产业债AA：波动范围为0.00%到0.03%。
产业债AA-：波动范围为-0.02%到0.03%。

重要声明

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