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中证ESG月报总结（2022年2月）

核心内容概述

本报告分析了2022年2月中证ESG可持续发展指数及其相关市场情况。内容包括新发布的沪深300碳中和指数，境内ESG产品动态、政策支持、基准指数表现研究，以及碳排放数据披露问题。

新指数发布

• 沪深300碳中和指数于2022年2月发布，旨在降低碳排放强度，指数碳排放强度较沪深300指数减少20%以上，促进绿色转型。

市场动态

• 中证指数累计发布104条ESG可持续发展指数（股票指数77条、债券指数26条、多资产指数1条），产品规模达1092.53亿元。
• 关键产品：华夏沪深300 ESG基准ETF于2022年2月成立，规模2.91亿元。
• 政策支持：央行等四部门联合发布《金融标准化“十四五”发展规划》，强调完善ESG评价体系；国家发改委发布能源转型意见。

ESG基准指数表现

• 沪深300 ESG基准指数累计收益较母指数高2.61%，ESG平均分更高，公司采用碳减排措施比例达78.72%。
• 中证500 ESG基准指数超额收益6.07%，ESG表现优于中证500指数。
• ESG分组分析显示，高分组组合收益更高、最大回撤更低，年化波动率更低。

ESG研究

• 碳排放数据：境内上市公司披露率仅为5.30%，建议完善碳排放核算体系，鼓励机构进行碳估计。
• 政策建议：健全碳排放核算方法、推进企业信息披露。

ESG体系

• 中证ESG评价结合国际标准与本土实际，涵盖环境、社会、治理三维度，具有高可投资性和风险管理能力。
• 系统包括14个主题、22个单元，基于公开数据和定量指标。

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