> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 投资咨询中心期现日报总结 ## 核心内容概览 本期期现日报展示了多个交易所的主要品种价格变动、成交量、持仓量、投机度、基差及套利数据。数据涵盖上期所、大商所、郑商所和广期所，涉及能源、农产品、工业金属、贵金属及国债等品种。 --- ## 主要观点与关键信息 ### 一、期现多维异动雷达 | 排名 | 涨幅(%) | 跌幅(%) | 成交量(万手) | 持仓量(万手) | 投机度 | 品种加权波动率(%) | |------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------------| | Top 1 | 原油▲3.95 | 碳酸锂▼-5.39 | 甲醇1469856 | 螺纹钢2032963 | 沪锡7.49 | 沪银3.07 | | Top 2 | 燃油▲3.86 | 欧线集运▼-5.26 | PTA1109248 | 玻璃1930963 | 燃油4.21 | 原油2.92 | | Top 3 | 低硫燃油▲3.74 | 沪银▼-2.92 | 沥青1089786 | 豆粕1908535 | 丙烯3.98 | 欧线集运2.72 | - **原油**和**燃油**涨幅较大，分别上涨3.95%和3.86%，显示出市场对能源需求的乐观预期。 - **碳酸锂**和**欧线集运**跌幅显著，分别为-5.39%和-5.26%，可能与市场供需变化有关。 - **沪锡**和**沪银**投机度较高，分别为7.49和3.32，显示投资者对这两个品种的交易活跃度较高。 - **品种加权波动率**方面，**沪锡**波动率最高，达到7.49%，而**沪银**波动率较低，为3.07%。 --- ### 二、期现数据概览 #### 上期所/能源中心 | 品种 | 今收 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 仓差 | 投机度 | 现货 | 基差 | 基差变化 | |------|------|----------|--------|------|--------|------|--------|------|------|----------| | 铝合金主连 | 22,970 | -0.30 | 7,058 | 112 | 19,017 | -97 | 0.37 | 23,500 | 530 | 85 | | 沪银主连 | 14,403 | -2.92 | 656,545 | 120,146 | 197,820 | -3,544 | 3.32 | 14,194 | -209 | 21 | | 沪铝主连 | 23,060 | -0.04 | 165,244 | 16,893 | 227,737 | -4,248 | 0.73 | 22,950 | -110 | -75 | | 氧化铝主连 | 2,720 | 0.41 | 187,356 | 12,534 | 349,433 | 3,177 | 0.54 | 2,762 | 42 | -4 | | 沪金主连 | 898.86 | -0.74 | 243,897 | 54,948 | 123,492 | -4,944 | 1.98 | 905.18 | 6.32 | 9.08 | | 国际铜主连 | 91,510 | 0.15 | 10,503 | 4,419 | 10,896 | -25 | 0.96 | 102,530 | 11,020 | -920 | | 合成橡胶主连 | 12,470 | 0.73 | 159,527 | -22,479 | 84,514 | -208 | 1.89 | 12,600 | 130 | -40 | | 沥青主连 | 3,756 | -0.61 | 1,089,786 | -60,902 | 285,015 | 3,870 | 3.82 | 5,338 | 1,582 | 66 | | 沪铜主连 | 103,160 | 0.16 | 90,906 | 23,377 | 153,942 | 4,277 | 0.59 | 102,560 | -600 | -745 | | 欧线集运主连 | 2,412.0 | -5.26 | 24,066 | 1,099 | 23,248 | 120 | 1.04 | 3,630.1 | 1,218.1 | 110.5 | | 燃油主连 | 3,149 | 3.86 | 937,230 | 252,723 | 222,450 | -6,593 | 4.21 | 5,975 | 2,826 | -45 | | 热卷主连 | 3,298 | 0.12 | 250,623 | -155,575 | 1,637,644 | -16,747 | 0.15 | 3,330 | 32 | 2 | | 低硫燃油主连 | 4,053 | 3.74 | 156,152 | 35,180 | 61,867 | 4,262 | 2.52 | 4,545 | 492 | -48 | | 沪镍主连 | 127,980 | 1.22 | 408,029 | 171,146 | 237,903 | -5,114 | 1.72 | 127,400 | -580 | -1,740 | | 20号胶主连 | 14,775 | -0.14 | 80,256 | 10,839 | 54,454 | -242 | 1.47 | 15,850 | 1,075 | 65 | | 沪铅主连 | 16,140 | 0.47 | 43,258 | -31,461 | 71,226 | -3,860 | 0.61 | 15,950 | -190 | -125 | | 螺纹钢主连 | 3,091 | 0.10 | 503,787 | -350,485 | 2,032,963 | -9,654 | 0.25 | 3,190 | 99 | 5 | | 橡胶主连 | 16,920 | -0.09 | 241,288 | -15,166 | 128,238 | -1,333 | 1.88 | 16,858 | -62 | 60 | | 原油主连 | 473.6 | 3.95 | 147,207 | 65,678 | 38,465 | -3,329 | 3.83 | 70.6 | 6.9 | -7.1 | | 沪锡主连 | 416,230 | 0.99 | 311,823 | 56,928 | 41,613 | -105 | 7.49 | 409,750 | -6,480 | -4,200 | | 纸浆主连 | 4,740 | 1.37 | 210,196 | 37,696 | 354,188 | -4,536 | 0.59 | 4,427 | -313 | -82 | | 不锈钢主连 | 14,390 | -1.34 | 203,316 | 11,969 | 86,040 | 6,007 | 2.36 | 16,250 | 1,860 | 60 | | 沪锌主连 | 24,795 | 0.40 | 110,928 | 32,463 | 80,988 | -4,688 | 1.37 | 24,555 | -240 | -175 | - **原油**和**燃油**表现强劲，涨幅均超过3%，显示市场对能源需求的乐观情绪。 - **碳酸锂**下跌5.39%，可能是由于市场供需失衡或技术面压力。 - **沪银**和**沪锡**的投机度较高，表明市场对这两个品种的交易活跃度较高。 - **基差**方面，**原油**和**低硫燃油**的基差为正，且有小幅变化。 #### 大商所 | 品种 | 今收 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 仓差 | 投机度 | 现货 | 基差 | 基差变化 | |------|------|----------|--------|------|--------|------|--------|------|------|----------| | 豆一主连 | 4,717 | -0.40 | 147,273 | -54,763 | 245,278 | 6,582 | 0.60 | 4,620 | -97 | 5 | | 豆二主连 | 3,802 | 0.21 | 118,457 | -29,309 | 156,866 | 3,222 | 0.76 | 3,840 | 38 | 2 | | 纯苯主连 | 6,901 | 0.67 | 20,869 | -3,879 | 16,694 | -937 | 1.25 | 7,170 | 269 | 48 | | 玉米淀粉主连 | 2,686 | -0.44 | 106,027 | -2,280 | 242,200 | -5,757 | 0.44 | 2,840 | 154 | 13 | | 玉米主连 | 2,299 | 0.00 | 406,192 | -106,733 | 1,025,380 | -17,783 | 0.40 | 2,280 | -19 | 0 | | 苯乙烯主连 | 7,815 | 1.53 | 480,545 | -115,500 | 286,690 | -33,953 | 1.68 | 7,770 | -45 | -39 | | 乙二醇主连 | 4,131 | 0.66 | 330,005 | 5,844 | 274,635 | -6,925 | 1.20 | 4,265 | 134 | -30 | | 铁矿石主连 | 745.5 | 0.27 | 181,218 | -88,603 | 578,854 | -6,997 | 0.31 | 720.0 | -25.5 | 0.5 | | 鸡蛋主连 | 4,659 | -0.89 | 940,877 | 286,760 | 309,619 | -42,466 | 3.04 | 4,500 | -159 | 55 | | 焦煤主连 | 1,290.0 | 0.08 | 492,717 | -164,678 | 440,244 | -7,732 | 1.12 | 1,400.0 | 110.0 | 3.5 | | 焦炭主连 | 1,945.0 | -0.08 | 33,636 | -5,260 | 61,695 | -3,047 | 0.55 | 2,020.0 | 75.0 | 11.5 | | 生猪主连 | 12,215 | -0.45 | 166,510 | 73,020 | 206,551 | 3,975 | 0.81 | 11,350 | -865 | 30 | | 塑料主连 | 7,209 | 1.97 | 642,871 | 143,138 | 403,157 | -21,126 | 1.59 | 7,634 | 425 | -124 | | 豆粕主连 | 3,052 | 0.23 | 931,973 | -62,007 | 1,908,535 | -7,379 | 0.49 | 2,920 | -132 | -1 | | LPG主连 | 4,703 | 1.23 | 105,449 | 2,061 | 99,515 | -4,841 | 1.06 | 5,200 | 497 | 124 | | 聚丙烯主连 | 7,642 | 0.86 | 932,673 | -205,509 | 507,325 | -24,293 | 1.84 | 8,313 | 671 | 5 | | 棕榈油主连 | 9,354 | 0.11 | 488,781 | 32,348 | 467,446 | -12,013 | 1.05 | 9,300 | -54 | 47 | | 粳米主连 | 3,533 | 0.08 | 2,392 | 295 | 38,904 | -1,739 | 0.06 | 3,700 | 167 | 3 | | PVC主连 | 4,511 | 0.94 | 936,633 | -6,162 | 1,223,893 | -36,030 | 0.77 | 4,448 | -63 | -31 | | 豆油主连 | 8,610 | -0.01 | 235,968 | -40,276 | 608,488 | -1,036 | 0.39 | 8,890 | 280 | 6 | | 塑料月均价主连 | 7,209 | 1.97 | 2,137 | -412 | 4,409 | -292 | 0.48 | 7,634 | 425 | -120 | | 聚丙烯月均价主连 | 7,638 | 0.81 | 2,110 | -866 | 1,206 | -178 | 1.75 | 8,313 | 675 | 5 | | PVC月均价主连 | 4,509 | 0.90 | 4,487 | -289 | 11,652 | -205 | 0.39 | 4,448 | -61 | -31 | - **豆粕**和**塑料**涨幅较小，分别为0.23%和1.97%，显示出市场对这些品种的谨慎态度。 - **LPG**和**聚丙烯**成交量较高，分别达到105,449万手和932,673万手，显示市场活跃。 - **基差**方面，**豆油**和**棕榈油**基差为负，且有小幅变化。 #### 郑商所 | 品种 | 今收 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 仓差 | 投机度 | 现货 | 基差 | 基差变化 | |------|------|----------|--------|------|--------|------|--------|------|------|----------| | 苹果主连 | 7,641 | 0.39 | 134,439 | 10,267 | 109,378 | -3,267 | 1.23 | 10,000 | 2,359 | -63 | | 棉花主连 | 15,930 | -2.24 | 429,928 | -139,770 | 543,186 | -34,680 | 0.79 | 17,875 | 1,945 | 170 | | 红枣主连 | 8,205 | 0.31 | 114,650 | -2,835 | 179,169 | -7,612 | 0.64 | 8,600 | 395 | -45 | | 棉纱主连 | 22,295 | -1.65 | 13,852 | -5,127 | 14,637 | -15 | 0.95 | 23,329 | 1,034 | 244 | | 玻璃主连 | 957 | -0.21 | 1,006,335 | -190,328 | 1,930,963 | 33,867 | 0.52 | 1,101 | 144 | 5 | | 甲醇主连 | 2,488 | 1.22 | 1,469,856 | -247,355 | 649,423 | -48,460 | 2.26 | 2,620 | 132 | 0 | | 菜油主连 | 9,902 | 0.21 | 223,580 | -64,062 | 291,714 | 3,576 | 0.77 | 10,320 | 418 | -58 | | 短纤主连 | 7,052 | 0.34 | 141,034 | -72,475 | 150,644 | 3,837 | 0.94 | 7,280 | 228 | -26 | | 花生主连 | 8,362 | -0.07 | 80,604 | -22,586 | 191,797 | -8,316 | 0.42 | 7,000 | -1,362 | -12 | | 丙烯主连 | 7,111 | 1.05 | 81,876 | 3,377 | 20,595 | -4,93 | 3.98 | 7,821 | 710 | 31 | | 瓶片主连 | 6,832 | 0.86 | 77,385 | 4,563 | 48,945 | 144 | 1.58 | 7,115 | 283 | -32 | | 对二甲苯主连 | 7,840 | 1.21 | 212,030 | -34,132 | 164,933 | -2,932 | 1.29 | 7,900 | 60 | -60 | | 菜粕主连 | 2,338 | 0.99 | 904,700 | 160,981 | 777,440 | 7,015 | 1.16 | 2,370 | 32 | -33 | | 菜籽主连 | 5,849 | -1.83 | 33 | 9 | 62 | -4 | 0.53 | 6,200 | 351 | 94 | | 纯碱主连 | 1,078 | 0.09 | 698,458 | -10,914 | 1,423,286 | -19,719 | 0.49 | 1,240 | 162 | 2 | | 硅铁主连 | 5,824 | -0.21 | 129,535 | -10,791 | 207,893 | -6,950 | 0.62 | 6,150 | 326 | 8 | | 烧碱主连 | 1,941 | 1.09 | 417,034 | -186,145 | 259,726 | -16,780 | 1.61 | 2,600 | 659 | -8 | | 锰硅主连 | 5,918 | 0.03 | 198,124 | 28,236 | 462,759 | -17,758 | 0.43 | 5,200 | -718 | 10 | | 白糖主连 | 5,249 | -0.68 | 383,156 | -65,341 | 706,376 | 3,073 | 0.54 | 5,300 | 51 | 22 | | PTA主连 | 5,640 | 0.46 | 1,109,248 | 121,327 | 991,562 | -13,138 | 1.12 | 5,875 | 235 | -18 | | 尿素主连 | 1,728 | -0.92 | 119,738 | 27,033 | 285,672 | 794 | 0.42 | 1,730 | 2 | 13 | - **丙烯**和**瓶片**涨幅较大，分别为1.05%和0.86%，显示出市场对这两个品种的乐观情绪。 - **白糖**和**尿素**跌幅较小，分别为-0.68%和-0.92%，市场对这些品种的谨慎态度较为明显。 - **基差**方面，**丙烯**和**瓶片**基差为正，且有小幅变化。 #### 广期所 | 品种 | 今收 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 仓差 | 投机度 | 现货 | 基差 | 基差变化 | |------|------|----------|--------|------|--------|------|--------|------|------|----------| | 碳酸锂主连 | 153,020 | -5.39 | 282,269 | 82,512 | 416,044 | 0 | 0.68 | 158,500 | 5,480 | -80 | | 工业硅主连 | 8,340 | 0.48 | 667,200 | 291,846 | 344,819 | 0 | 1.93 | 9,250 | 910 | -270 | | 多晶硅主连 | 35,795 | -1.24 | 85,376 | -38,760 | 119,163 | 0 | 0.72 | 33,633 | -2,162 | -320 | | 铂主连 | 400.45 | -1.10 | 5,065 | 727 | 10,658 | 0 | 0.48 | 4,10.24 | 9.79 | 4.60 | | 钯主连 | 295.25 | -2.06 | 3,663 | 448 | 5,788 | 0 | 0.63 | 296.00 | 0.75 | 7.10 | - **碳酸锂**下跌5.39%，可能是由于市场供需失衡或技术面压力。 - **工业硅**和**多晶硅**成交量较高，分别为667,200万手和85,376万手，显示市场活跃。 - **基差**方面，**碳酸锂**和**工业硅**基差为正，且有小幅变化。 --- ## 套利数据 ### 跨合约套利 #### 广期所 | 套利组合 | 今日 | 昨日 | 变化 | |----------|------|------|------| | 碳酸锂主力-次主力 | -960 | -2120 | 1160 | | 工业硅主力-次主力 | -25 | -40 | 15 | | 多晶硅主力-次主力 | -370 | -460 | 90 | | 铂主力-次主力 | -2.90 | -4.25 | 1.35 | | 钯主力-次主力 | -3.20 | -3.05 | -0.15 | - **碳酸锂**和**多晶硅**的套利组合表现较差，分别为-960和-370，显示市场对这些品种的套利机会有限。 - **工业硅**和**铂**的套利组合表现较好，分别为-25和-2.90，显示市场对这些品种的套利机会较多。 #### 上期所/能源中心 | 套利组合 | 今日 | 昨日 | 变化 | |----------|------|------|------| | 铝合金主力-次主力 | 15 | 40 | -25 | | 沪银主力-次主力 | -33 | -28 | -5 | | 沪铝主力-次主力 | -40 | -30 | -10 | | 氧化铝主力-次主力 | -19 | -18 | -1 | | 沪金主力-次主力 | -2.58 | -2.00 | -0.58 | | 国际铜主力-次主力 | -20 | 50 | -70 | | 合成橡胶主力-次主力 | 10 | -10 | 20 | | 沥青主力-次主力 | 151 | 172 | -21 | | 沪铜主力-次主力 | -10 | 0 | -10 | | 燃油主力-次主力 | 77 | 63 | 14 | | 热卷主力-次主力 | -5 | -4 | -1 | | 低硫燃油主力-次主力 | 95 | 106 | -11 | | 沪镍主力-次主力 | -350 | -360 | 10 | | 20号胶主力-次主力 | 50 | 75 | -25 | | 沪铅主力-次主力 | -10 | -15 | 5 | | 螺纹钢主力-次主力 | -36 | -38 | 2 | | 橡胶主力-次主力 | -860 | -850 | -10 | | 原油主力-次主力 | -4.6 | -3.2 | -1.4 | | 沪锡主力-次主力 | 1390 | 420 | 970 | | 纸浆主力-次主力 | -30 | -32 | 2 | | 不锈钢主力-次主力 | 10 | 20 | -10 | | 沪锌主力-次主力 | -45 | -55 | 10 | - **沪锡**和**低硫燃油**的套利组合表现较好，分别为1390和95，显示市场对这些品种的套利机会较多。 - **合成橡胶**和**沥青**的套利组合表现较差，分别为10和151，显示市场对这些品种的套利机会有限。 #### 郑商所 | 套利组合 | 今日 | 昨日 | 变化 | |----------|------|------|------| | 玻璃主力-次主力 | -30 | -31 | 1 | | 甲醇主力-次主力 | 11 | 1 | 10 | | 短纤主力-次主力 | 2 | 6 | -4 | | 丙烯主力-次主力 | 124 | 140 | -16 | | 瓶片主力-次主力 | 64 | 62 | 2 | | 对二甲苯主力-次主力 | 44 | 34 | 10 | | 纯碱主力-次主力 | -25 | -25 | 0 | | 硅铁主力-次主力 | -58 | -50 | -8 | | 烧碱主力-次主力 | -96 | -83 | -13 | | 锰硅主力-次主力 | -46 | -46 | 0 | | PTA主力-次主力 | 60 | 66 | -6 | | 尿素主力-次主力 | -3 | 3 | -6 | - **对二甲苯**和**甲醇**的套利组合表现较好，分别为44和11，显示市场对这些品种的套利机会较多。 - **玻璃**和**纯碱**的套利组合表现较差，分别为-30和-25，显示市场对这些品种的套利机会有限。 #### 大商所 | 套利组合 | 今日 | 昨日 | 变化 | |----------|------|------|------| | 纯苯主力-次主力 | 260 | 271 | -11 | | 苯乙烯主力-次主力 | 85 | 69 | 16 | | 乙二醇主力-次主力 | 39 | 31 | 8 | | 纤维板主力-次主力 | -20 | -12 | -9 | | 铁矿石主力-次主力 | 12.0 | 12.5 | -0.5 | | 焦煤主力-次主力 | -219.0 | -220.5 | 1.5 | | 焦炭主力-次主力 | -74.0 | -66.5 | -7.5 | | 塑料主力-次主力 | 184 | 106 | 78 | | LPG主力-次主力 | -192 | -179 | -13 | |