20150123-广发证券-量化交易策略周报_暴涨暴跌引发赚钱效应_多策略创新高_12页_598kb

量化交易策略周报总结（2015年1月23日）

核心内容概览

本报告汇总了多个量化交易策略在2015年1月23日当周及历史表现情况，展示了各策略的交易次数、收益率、成功率和最大回撤等关键指标，为投资者提供策略评估与参考。

主要观点与关键信息

一、本周表现

• LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）：

  • 交易次数：2次
  • 周收益率：4.64%
  • 成功率：50.00%
  • 最大回撤：-0.18%
  • 本周盈亏：盈利

• 随机区间突破：

  • 交易次数：0次
  • 周收益率：0.00%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：0.00%
  • 本周盈亏：持平

• 加强版EMDT：

  • 交易次数：4次
  • 周收益率：1.25%
  • 成功率：25.00%
  • 最大回撤：-1.39%
  • 本周盈亏：盈利

• EMDT：

  • 交易次数：4次
  • 周收益率：1.25%
  • 成功率：25.00%
  • 最大回撤：-1.39%
  • 本周盈亏：盈利

• SLM（基于统计语言模型的择时交易研究）：

  • 交易次数：5次
  • 周收益率：13.63%
  • 成功率：60.00%
  • 最大回撤：-0.62%
  • 本周盈亏：盈利

• MFHT（在标度不变性破缺下洞察资金流向）：

  • 交易次数：6次
  • 周收益率：0.56%
  • 成功率：66.67%
  • 最大回撤：-0.30%
  • 本周盈亏：盈利

• SMT（时域分形下的相似性匹配交易策略）：

  • 交易次数：5次
  • 周收益率：4.68%
  • 成功率：40.00%
  • 最大回撤：-0.45%
  • 本周盈亏：盈利

二、全年表现

• LPTT：

  • 交易次数：3次
  • 累积收益率：-1.55%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：-0.48%

• 随机区间突破：

  • 交易次数：1次
  • 累积收益率：0.00%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：0.00%

• 加强版EMDT：

  • 交易次数：11次
  • 累积收益率：-1.41%
  • 成功率：36.36%
  • 最大回撤：-1.54%

• EMDT：

  • 交易次数：7次
  • 累积收益率：-2.05%
  • 成功率：14.29%
  • 最大回撤：-1.54%

• SLM：

  • 交易次数：10次
  • 累积收益率：0.73%
  • 成功率：20.00%
  • 最大回撤：-1.21%

• MFHT：

  • 交易次数：16次
  • 累积收益率：2.06%
  • 成功率：75.00%
  • 最大回撤：-0.07%

• SMT：

  • 交易次数：10次
  • 累积收益率：1.73%
  • 成功率：20.00%
  • 最大回撤：-0.79%

三、期指上市以来表现

• LPTT：

  • 交易次数：552次
  • 累积收益率：11.73%
  • 成功率：31.34%
  • 最大回撤：-10.76%

• 随机区间突破：

  • 交易次数：521次
  • 累积收益率：37.87%
  • 成功率：35.89%
  • 最大回撤：-9.78%

• 加强版EMDT：

  • 交易次数：796次
  • 累积收益率：291.13%
  • 成功率：48.62%
  • 最大回撤：-6.47%

• EMDT：

  • 交易次数：650次
  • 累积收益率：205.64%
  • 成功率：45.47%
  • 最大回撤：-5.75%

• SLM：

  • 交易次数：1153次
  • 累积收益率：106.46%
  • 成功率：34.00%
  • 最大回撤：-13.07%

• MFHT：

  • 交易次数：4068次
  • 累积收益率：52.13%
  • 成功率：61.11%
  • 最大回撤：-7.39%

• SMT：

  • 交易次数：1154次
  • 累积收益率：172.37%
  • 成功率：30.85%
  • 最大回撤：-5.48%

策略分析

从数据可以看出，SLM 和 MFHT 在本周表现最为突出，分别实现了13.63%和0.56%的周收益率，且均处于盈利状态。其中，MFHT 的成功率高达66.67%，显示出较强的稳定性。

在全年表现方面，MFHT 以2.06%的累积收益率和75.00%的成功率位列第一，加强版EMDT 和 SMT 也表现较好，分别为-1.41%和1.73%。而 EMDT 和 LPTT 则表现相对较弱，分别为-2.05%和-1.55%。

从期指上市以来的长期表现来看，加强版EMDT 和 EMDT 均取得了显著的正收益，分别达到291.13%和205.64%。其中，加强版EMDT 成功率高达48.62%，优于其他策略。MFHT 也表现稳健，累积收益率为52.13%，成功率61.11%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行统计和建模，市场波动性可能影响策略的实际表现。
• 投资者需注意策略在市场不确定性下的失效风险，应结合自身风险承受能力进行决策。

联系方式

• 分析师：张超，S0260514070002
• 服务热线：020-87555888-8646
• 客服邮箱：zhangchao@gf.com.cn

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