20201016-日盛投顾-固定收益处商品行情_2页_244kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档主要记录了10月15日及10月16日全球主要股市、货币市场、债券市场及即将公布的经济指标情况，涵盖了股市走势、货币汇率、利率变化及市场情绪分析等内容。

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全球股市表现

指数名称	收盤	漲跌	漲跌幅 (%)
道瓊工業指數	28494.20	-19.80	-0.07%
S&P500	3483.34	-5.33	-0.15%
NASDAQ	11713.87	-54.86	-0.47%
費城半導體指數	2411.13	-6.07	-0.25%
英國FTSE	5832.52	-102.54	-1.73%
法國CAC	4837.42	-104.24	-2.11%
德國DAX	12703.75	-324.31	-2.49%
日經225	23507.23	-119.50	-0.51%
香港恒生	24158.54	-508.55	-2.06%
台灣加權	12827.82	-91.49	-0.71%

整体来看，全球股市普遍下跌，其中德國DAX和法國CAC跌幅较大，分别达到-2.49%和-2.11%。美国三大股指道琼工业指数、S&P500及NASDAQ均出现小幅下跌，跌幅在0.07%至0.47%之间。

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货币市场动态

USD/TWD

• 收盤：28.96
• 前日收盤：28.952
• 漲跌：+0.008

USD/JPY

• 收盤：105.45
• 前日收盤：105.17
• 漲跌：+0.28

EUR/USD

• 收盤：1.1708
• 前日收盤：1.1746
• 漲跌：-0.0038

利率市场

• 昨日隔夜拆款利率：0.082%
• 前日隔夜拆款利率：0.082%
• 昨日公債RP利率成交區間：0.23% ~ 0.25%

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债券市场分析

今日重點摘要

• 貨幣：資金偏多
• 台債：平靜
• 美債：無力

台灣債券市場

• 五年券A09107持平收在0.2300%
• 十年券A09109無成交紀錄
• 十年冷券A09106收在0.3360%，成交金額1億元
• A09106與A09109的利差空間為3bps，A09106較受青睞

美國債券市場

• 各期券收盤利率皆以上漲作收
• 兩年券持平收在0.14%
• 五年券上漲1bps收在0.31%
• 十年券上漲0.7bps收在0.73%
• 三十年券上漲0.8bps收在1.51%
• 技術面顯示美債向下無力，短中期均線膠著於0.70%位置
• 美國財政刺激政策不確定性導致美債逆勢上漲

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即將公佈的經濟指标

昨日已公布

• 美國：
  • 上週初領失業救濟金人數（萬人）：89.8（前值：84）

今日即將公佈

• 美國：
  • 九月零售銷售月增率：預估0.8%（前值：0.6%）
  • 十月密西根大學消費者信心指數：預估80.5（前值：80.4）

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市場情緒与展望

• 資金偏多：昨日央行存單到期1,610億挹注，銀行端資金寬鬆，短率走低。
• 今日預估：央行存單512億到期，市場預估資金仍偏多，隔拆利率成交區間在0.075% ~ 0.200%，公債RP利率成交區間在0.23% ~ 0.25%。
• 美債操作建議：技術面顯示美債無力下跌，操作上建議以區間操作為主。
• 市場關注點：美國疫情發展及財政刺激政策的不確定性仍是市場主要關注焦點。