20251204-广发期货-_金融_日报_5页_1mb
报告摘要
股指期货价差日报总结
核心内容
本报告为广发期货发布的股指期货价差日报，涵盖了IF、IH、IC、IM四个股指期货品种的期现价差与跨期价差数据，以及跨品种比值分析，旨在为投资者提供市场动态参考。
主要观点
1. 期现价差分析
- IF期现价差：最新值为-12.85，较前一日上涨5.69，处于历史1年分位数56.90%，全历史分位数33.10%。
- IH期现价差：最新值为-4.68，较前一日上涨2.39，历史1年分位数37.20%，全历史分位数35.30%。
- IC期现价差：最新值为-45.96，较前一日上涨12.15，历史1年分位数52.80%，全历史分位数23.50%。
- IM期现价差：最新值为-52.87，较前一日上涨23.10，历史1年分位数90.00%，全历史分位数38.30%。
2. 跨期价差分析
-
IF跨期价差：
- 次月-当月：-16.00，上涨2.00，历史1年分位数27.00%，全历史分位数27.40%。
- 李月-当月：-35.80，上涨3.00，历史1年分位数39.30%，全历史分位数30.80%。
- 远月-当月：-84.40，上涨4.60，历史1年分位数25.40%，全历史分位数22.80%。
- 李月-次月：-19.80，上涨1.00，历史1年分位数51.60%，全历史分位数32.30%。
- 远月-次月：-68.40，上涨2.60，历史1年分位数25.00%，全历史分位数22.40%。
- 远月-李月：-48.60，上涨1.60，历史1年分位数4.90%，全历史分位数13.50%。
-
IH跨期价差：
- 次月-当月：-6.60，上涨-0.40，历史1年分位数21.30%，全历史分位数30.60%。
- 李月-当月：-7.20，上涨0.40，历史1年分位数25.40%，全历史分位数43.40%。
- 远月-当月：-21.40，上涨-1.40，历史1年分位数42.20%，全历史分位数42.40%。
- 李月-次月：-0.60，上涨1.00，历史1年分位数50.40%，全历史分位数32.30%。
- 远月-次月：-14.80，上涨-1.00，历史1年分位数31.50%，全历史分位数41.40%。
- 远月-李月：-14.20，上涨-1.80，历史1年分位数24.10%，全历史分位数32.00%。
-
IC跨期价差：
- 次月-当月：-56.60，上涨-1.80，历史1年分位数41.80%，全历史分位数21.30%。
- 李月-当月：-169.00，上涨3.40，历史1年分位数38.90%，全历史分位数21.40%。
- 远月-当月：-377.80，上涨1.80，历史1年分位数13.10%，全历史分位数9.20%。
- 李月-次月：-112.40，上涨5.20，历史1年分位数34.40%，全历史分位数22.10%。
- 远月-次月：-321.20，上涨3.60，历史1年分位数11.80%，全历史分位数7.90%。
- 远月-李月：-208.80，上涨-1.60，历史1年分位数1.60%，全历史分位数1.10%。
-
IM跨期价差：
- 次月-当月：-74.20，上涨0.40，历史1年分位数80.00%，全历史分位数13.00%。
- 李月-当月：-227.20，上涨0.80，历史1年分位数75.00%，全历史分位数11.40%。
- 远月-当月：-464.40，上涨6.00，历史1年分位数75.00%，全历史分位数3.90%。
- 李月-次月：-153.00，上涨0.40，历史1年分位数75.00%，全历史分位数12.20%。
- 远月-次月：-390.20，上涨5.60，历史1年分位数75.00%，全历史分位数3.50%。
- 远月-李月：-237.20，上涨5.20，历史1年分位数20.00%，全历史分位数0.40%。
3. 跨品种比值分析
- 中证500/沪深300：比值为1.5441，较前一日下降0.0018，处于历史1年分位数70.40%，全历史分位数59.90%。
- 中证500/上证50：比值为2.3612，较前一日下降0.0026，历史1年分位数78.20%，全历史分位数68.50%。
- 沪深300/上证50：比值为1.5292，较前一日上升0.0001，历史1年分位数86.00%，全历史分位数93.00%。
- 中证1000/沪深300：比值为1.5997，较前一日下降0.0061，历史1年分位数45.90%，全历史分位数46.40%。
- IC/IF：比值为1.5383，较前一日下降0.0010，历史1年分位数73.30%，全历史分位数79.20%。
- IC/H：比值为2.3494，较前一日下降0.0004，历史1年分位数82.30%，全历史分位数88.20%。
- IF/H：比值为1.5272，较前一日上升0.0008，历史1年分位数89.30%，全历史分位数93.10%。
- IM/IF：比值为1.5925，较前一日下降0.0036，历史1年分位数55.40%，全历史分位数55.40%。
关键信息
- 价差计算方式：期现价差基于主力合约收盘价计算，其他品种价差则以成交均价为准。
- 分位数解释：分位数越低，说明当前价差越小，反之则越高。
- 数据来源：Wind、广发期货研究所。
- 免责声明：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
国债期货价差日报总结
核心内容
本报告为广发期货发布的国债期货价差日报，涵盖了TS、TF、T、TL四个国债期货品种的基差与跨期价差数据，为投资者提供市场动态参考。
主要观点
1. 基差分析
- TS基差：最新值为-0.0609，较前一日变化-0.0231，历史1年分位数21.30%，全历史分位数30.60%。
- TF基差：最新值为-0.0921，较前一日变化-0.0493，历史1年分位数42.20%，全历史分位数42.40%。
- T基差：最新值为-0.0373，较前一日变化-0.0906，历史1年分位数68.60%，全历史分位数75.50%。
- TL基差：最新值为-0.3083，较前一日变化-0.3058，历史1年分位数75.50%，全历史分位数未提供。
2. 跨期价差分析
-
TS跨期价差：
- 当季-下季：0.0120，变化-0.0160，历史1年分位数26.10%，全历史分位数未提供。
- 当季-隔季：-0.0240，变化-0.0080，历史1年分位数18.00%，全历史分位数未提供。
- 下季-隔季：-0.0360，变化0.0080，历史1年分位数14.70%，全历史分位数未提供。
-
TF跨期价差：
- 当季-下季：-0.0850，变化-0.0600，历史1年分位数31.50%，全历史分位数41.40%。
- 当季-隔季：-0.1000，变化-0.0400，历史1年分位数21.10%，全历史分位数42.40%。
- 下季-隔季：-0.0150，变化0.0200，历史1年分位数42.20%，全历史分位数42.40%。
-
T跨期价差：
- 当季-下季：0.2000，变化-0.0100，历史1年分位数13.10%，全历史分位数9.20%。
- 当季-隔季：0.1500，变化-0.0150，历史1年分位数29.30%，全历史分位数未提供。
- 下季-隔季：-0.0500，变化-0.0050，历史1年分位数12.50%，全历史分位数未提供。
-
TL跨期价差：
- 当季-下季：0.1800，变化-0.0300，历史1年分位数未提供。
- 当季-隔季：0.0100，变化-0.0500，历史1年分位数未提供。
- 下季-隔季：-0.1700，变化-0.0200，历史1年分位数未提供。
关键信息
- 基差计算方式：基差=CTD净价（中债估值）-期货结算价（主力合约）*转换因子。
- 数据来源：Wind、广发期货研究所。
- 免责声明：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
贵金属期现日报总结
核心内容
本报告为广发期货发布的贵金属期现日报，涵盖黄金、白银、铂金、钯金等品种的期货价格、现货价格、基差及比价数据。
主要观点
1. 国内期货收盘价
- AU2602合约：最新价956.70，较前一日下跌0.18%，单位为元/克。
- AG2602合约：最新价13582，较前一日上涨1.18%，单位为元/千克。
- PT2606合约：最新价440.55，较前一日下跌0.44%，单位为元/克。
- PD2606合约：最新价381.50，较前一日上涨1.94%，单位为元/克。
2. 外盘期货收盘价
- COMEX黄金主力合约：最新价4234.80，较前一日下跌0.09%，单位为美元/盎司。
- COMEX白银主力合约：最新价58.93，较前一日下跌0.37%，单位为美元/盎司。
- NYMEX铂金主力合约：最新价1683.50，较前一日上涨1.81%，单位为美元/盎司。
- NYMEX钯金主力合约：最新价1525.50，较前一日上涨0.63%，单位为美元/盎司。
3. 现货价格
- 伦敦金：最新价4202.93，较前一日下跌0.07%，单位为美元/盎司。
- 伦敦银：最新价58.47，较前一日上涨0.04%，单位为美元/盎司。
- 现货铂金：最新价1646.00，较前一日上涨0.55%，单位为美元/盎司。
- 现货钯金：最新价1451.00，较前一日下跌0.27%，单位为美元/盎司。
- 上金所黄金T+D：最新价949.54，较前一日下跌0.54%，单位为元/克。
- 上金所白银T+D：最新价12545，较前一日上涨2.75%，单位为元/千克。
- 上金所铂金9995：最新价432，较前一日上涨0.30%，单位为元/克。
4. 基差分析
- 黄金TD-沪金主力：最新价-7.16，较前一日下跌3.43，历史1年分位数0.80%。
- 白银TD-沪银主力：最新价-1037，较前一日上涨177，历史1年分位数9.60%。
- 伦敦金-COMEX金：最新价-31.87，较前一日上涨1.14，历史1年分位数20.60%。
- 伦敦银-COMEX银：最新价-0.46，较前一日上涨0.24，历史1年分位数32.40%。
5. 比价分析
- COMEX金/银：比值71.86，较前一日上涨0.28%，单位为/。
- 上期所金/银：比值70.44，较前一日下跌1.35%，单位为/。
- NYMEX铂/钯：比值1.10，较前一日上涨1.17%，单位为/。
- 广期所铂/钯：比值1.15，较前一日下跌2.33%，单位为/。
关键信息
- 数据来源：Wind、GeekRate、联合国港口监测、iFind，广发期货研究所。
- 免责声明：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
集运产业期现日报总结
核心内容
本报告为广发期货发布的集运产业期现日报，涵盖集运指数、期货价格、基差及基本面数据。
主要观点
1. 集运指数
- SCFIS（欧洲航线）：最新价1483.65，较前一日下跌9.50%，单位为点。
- SCFIS（美西航线）：最新价1948.77，较前一日上涨75.91%，单位为点。
- 上海出口集装箱运价：最新价1393.56，较前一日下跌3.98%，单位为点。
- SCFI（欧洲）：最新价1404，较前一日上涨2.71%，单位为美元/TEU。
- SCFI（美西）：最新价1632，较前一日下跌0.79%，单位为美元/FEU。
- SCFI（美东）：最新价2428，较前一日上涨1.85%，单位为美元/FEU。
2. 期货价格及基差
- EC2602 (主力)：最新价1540.1，较前一日上涨0.38%，单位为点。
- EC2604：最新价1083.1，较前一日上涨1.03%，单位为点。
- EC2506：最新价1254.5，较前一日上涨1.73%，单位为点。
- EC2508：最新价1380.1，较前一日上涨0.38%，单位为点。
- EC2510：最新价1042.2，较前一日上涨0.93%，单位为点。
- EC2512：最新价1653.5，较前一日上涨1.22%，单位为点。
- 基差(主力)：最新价-56.4，较前一日下跌5.9，单位为点。
3. 基本面数据
- 全球集装箱运力供给：最新值3349.50，较前一日变化0.00%，单位为万TEU。
- 港口准班率(上海)：最新值49.08，较前一日上涨14.75%，单位为%。
- 港口挂靠情况(上海)：最新值326.00，较前一日上涨4.82%，单位为个。
- 月度出口金额：最新值3053.53，较前一日下跌7.03%，单位为亿美元。
- 欧元区:综合PMI：最新值52.40，较前一日下跌0.19%，单位为点。
- 欧盟消费者信心指数：最新值-13.60，较前一日下跌0.74%，单位为点。
- 美国制造业PMI指数：最新值48.20，较前一日下跌1.03%，单位为点。
- OECD综合领先指标：最新值100.51，较前一日上涨0.06%，单位为点。
关键信息
- 数据来源：Wind、GeekRate、联合国港口监测、iFind，广发期货研究所。
- 免责声明：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
资金流向及重点席位持仓变化日报总结
核心内容
本报告为广发期货发布的资金流向及重点席位持仓变化日报，涵盖资金流向与重点席位持仓数据。
主要观点
1. 资金流向
- D. F1与黄色亲本杂交：后代有两种表现型。
2. 重点席位持仓变化
- 销售与渠道政策出台及营销费用影响：影响资金流向与持仓变化。
关键信息
- 数据来源：Wind、广发期货研究所。
- 免责声明：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
- 风险提示：广发期货有限公司提醒广大投资者：期市有风险，入市需谨慎。
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