20251128-广发期货-_金融_日报_4页_1mb

文档内容总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的多份市场分析日报，涵盖股指期货、国债期货、集运产业及资金流向等板块。内容主要包括各类期货合约的价差、基差、指数变化、持仓数据及基本面信息，旨在为投资者提供市场动态与趋势分析。

股指期货价差日报

期现价差

• IF期现价差：最新值为-22.80，较前一日上涨1.82，处于历史1年分位数的40.50%，全历史分位数的20.30%。
• IH期现价差：最新值为-9.87，较前一日下跌2.67，处于历史1年分位数的27.00%，全历史分位数的21.50%。
• IC期现价差：最新值为-55.08，较前一日上涨0.56，处于历史1年分位数的41.30%，全历史分位数的16.40%。
• IM期现价差：最新值为-78.45，较前一日下跌6.21，处于历史1年分位数的65.00%，全历史分位数的24.90%。

跨期价差

• IF跨期价差：包含多个跨期价差，如次月-当月、季月-当月、远月-当月等，均显示出不同程度的下跌或上涨趋势，其中远月-季月价差处于历史低位。
• IH跨期价差：次月-当月价差为-5.20，季月-当月价差为-6.80，远月-当月价差为-17.20，均显示为下跌趋势，部分处于历史中位。
• IC跨期价差：次月-当月价差为-58.20，季月-当月价差为-167.40，远月-当月价差为-376.00，均显示为大幅下跌，部分处于历史低位。
• IM跨期价差：次月-当月价差为-75.40，季月-当月价差为-224.20，远月-当月价差为-459.00，均显示为下跌趋势，部分处于历史低位。

跨品种比值

• 中证500/沪深300：比值为1.5395，较前一日微跌0.0023，处于历史分位数的69.60%。
• 中证500/上证50：比值为2.3387，较前一日微跌0.0050，处于历史分位数的75.00%。
• 沪深300/上证50：比值为1.5192，较前一日微涨0.0010，处于历史分位数的81.10%。
• 中证1000/沪深300：比值为1.6073，较前一日微涨0.0028，处于历史分位数的54.50%。
• IC/IF：比值为1.5350，较前一日微跌0.0028，处于历史分位数的72.90%。
• IC/H：比值为2.3279，较前一日微跌0.0027，处于历史分位数的76.60%。
• IF/H：比值为1.5165，较前一日微涨0.0010，处于历史分位数的82.70%。
• IM/IF：比值为1.5980，较前一日微涨0.0008，处于历史分位数的61.60%。

国债期货价差日报

基差

• TS基差：最新值为-0.0595，较前一日下跌0.0029，处于历史分位数的28.60%。
• TF基差：最新值为-0.0490，较前一日下跌0.0583，处于历史分位数的43.10%。
• T基差：最新值为0.0298，较前一日下跌0.0653，处于历史分位数的57.90%。
• TL基差：最新值为0.2100，较前一日上涨0.0400，处于历史分位数的65.20%。

跨期价差

• TS跨期价差：包括当季-下季、当季-隔季、下季-隔季等，均显示为下跌趋势，部分处于历史低位。
• TF跨期价差：同样显示为下跌趋势，部分处于历史中位。
• T跨期价差：当季-下季价差为0.2200，当季-隔季价差为0.1400，下季-隔季价差为-0.0800，均显示为下跌趋势。
• TL跨期价差：当季-下季价差为0.2100，当季-隔季价差为0.0400，下季-隔季价差为-0.1700，部分处于历史低位。

跨品种价差

• TS-TF：价差为-3.3800，较前一日下跌0.0150，处于历史分位数的11.90%。
• TS-T：价差为-5.5050，较前一日下跌0.0250，处于历史分位数的16.00%。
• TF-T：价差为-2.1250，较前一日下跌0.0100，处于历史分位数的17.40%。
• TS-TL：价差为-12.0300，较前一日下跌0.1100，未提供具体分位数。
• TF-TL：价差为-8.6500，较前一日下跌0.0950，未提供具体分位数。
• T-TL：价差为-6.5250，较前一日下跌0.0850，未提供具体分位数。

集运产业期现日报

集运指数

• SCFIS（欧洲航线）：结算价指数为1639.37，较11月17日上涨20.75%。
• SCFIS（美西航线）：结算价指数为1107.85，较11月17日下跌10.54%。
• SCFI综合指数：结算价指数为1451.38，较11月14日下跌2.92%。
• SCFI（欧洲）：结算价指数为1367，较11月14日下跌3.53%。
• SCFI（美西）：结算价指数为1645，较11月14日下跌9.76%。
• SCFI（美东）：结算价指数为2384，较11月14日下跌8.31%。

期货价格及基差

• EC2602（主力）：结算价为1387.7，较前一日上涨0.02%，基差为328.6，较前一日上涨29.73%。
• EC2604：结算价为1054.6，较前一日下跌1.64%。
• EC2506：结算价为1190.1，较前一日下跌4.94%。
• EC2508：结算价为1310.8，较前一日下跌5.43%。
• EC2510：结算价为1012.2，较前一日下跌4.13%。
• EC2512：结算价为1612.9，较前一日下跌0.59%。

基本面数据

• 运力供给：全球集装箱运力供给略有上升，为3349.31万TEU。
• 外贸相关指标：上海港口准班率环比上升14.75%，港口挂靠情况环比上升4.82%，但月度出口金额环比下降7.03%。
• 海外经济：欧元区综合PMI小幅下降，欧盟消费者信心指数略有下降，美国制造业PMI指数下降0.81%。
• OECD综合领先指标：G7集团指标略有上升，为100.51点。

资金流向及重点席位持仓变化日报

• 数据来源：报告中包含多个期货公司资金流向数据，如乾坤期货、瑞银期货、平安期货、国寿君安、东方财富等。
• 持仓变化：报告提及净持仓与总持仓的比值，以及日增减仓与总持仓的比值，但未提供具体数值。
• 公式展示：报告中包含部分数学公式，如 $(x - 2x) t - x y^2 = (x - 2x) f' t$，但未作进一步解释。

免责声明

• 报告数据来源于Wind、GeekRate、联合国港口监测、iFind等公开渠道，广发期货对其准确性及完整性不作任何保证。
• 报告内容仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。
• 报告版权归广发期货所有，未经书面授权，不得发布、复制或引用。

总结

本报告全面覆盖了股指期货、国债期货及集运产业的市场动态，提供了详细的价差、基差、指数变化及基本面数据。报告强调了市场趋势、历史分位数及近期变化，帮助投资者把握市场走势。同时，报告包含数学公式和资金流向信息，为市场分析提供了多维度参考。最后，报告附有免责声明，提醒投资者注意信息的参考性质及风险自担。