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股指期货日度数据跟踪（2025-05-30）

一、指数走势

• 上证综指上涨0.7%，收于336345点，成交额453741亿元
• 深成指数上涨1.24%，收于101272点，成交额731681亿元
• 中证1000指数上涨1.76%，成交额232576亿元（开盘价598086，收盘价608958，日内高低价598086-609196）
• 中证500指数上涨1.47%，成交额148095亿元（开盘价563706，收盘价571991，日内高低价563706-572452）
• 沪深300指数上涨0.59%，成交额20946亿元（开盘价383801，收盘价38587，日内高低价383146-386979）
• 上证50指数上涨0.29%，成交额5328亿元（开盘价268449，收盘价269089，日内高低价267781-270399）

数据来源：Wind，光期研究所

二、板块对指数影响

• 中证1000指数上涨10512点，受计算机、电子、医药生物等板块显著拉动
• 中证500指数上涨8267点，电子、医药生物、计算机等板块主导上涨
• 沪深300指数上涨2246点，电子、计算机、非银金融板块贡献主要涨幅
• 上证50指数上涨783点，电子、非银金融、医药生物板块推动上涨，食品饮料、公用事业、银行板块拖累指数

三、股指期货基差及成本

• IF00日均基差-2288，IF01-6063，IF02-9054，IF03-12791
• IH00日均基差-1556，IH01-4626，IH02-5134，IH03-5209
• IC00日均基差-5315，IC01-12311，IC02-22929，IC03-34952
• IM00日均基差-6697，IM01-15735，IM02-30974，IM03-47564
• 各合约对冲开仓成本：IM00-01_cost为-70，IM00-02_cost为-65，IM00-03_cost为-60；IC00-01_cost为-50，IC00-02_cost为-45，IC00-03_cost为-40；IF00-01_cost为-30，IF00-02_cost为-25，IF00-03_cost为-20；IH00-01_cost为-20，IH00-02_cost为-15，IH00-03_cost为-10

四、换月点数差及成本

• IM、IC、IF、IH合约换月点数差折算年化成本分别展示，反映不同月份合约的价差及持有成本变化
• 换月点数差（15分钟均值）显示，各合约价差波动范围较大，需关注市场趋势调整对成本的影响

数据来源：Wind、光期研究所

团队信息

• 报告撰写：光大期货研究所宏观金融组
• 金融工程分析师：王东瀛（期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537）
• 团队成员：
  • 朱金涛（宏观金融研究总监，硕士：吉林大学经济学，资格号：F3060829/Z0015271）
  • 于洁（宏观分析师，硕士：上海外国语大学金融学，资格号：F03088671/Z0016642）
  • 赵复初（金融 futures 分析师，博士：英国杜伦大学金融学，资格号：F03107639/Z0021469）
  • 王东瀛（股指分析师，硕士：哥伦比亚大学，资格号：F03087149/Z0019537）

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