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报告摘要
资本与风险加权资产总结 - 国家银行希腊（NATIONAL BANK OF GREECE）
核心内容概述
本总结基于 CRD3 规则，展示国家银行希腊（NATIONAL BANK OF GREECE）在 2012 年 12 月 31 日和 2013 年 6 月 30 日的资本状况、风险加权资产（RWA）及相关调整。同时，文档还包含针对不同国家的对手方（Counterparty）的详细暴露值、风险加权资产及调整信息。
资本结构（基于 CRD3 规则）
| 项目 | 2012 年 12 月 31 日（百万 EUR） | 2013 年 6 月 30 日（百万 EUR） | 说明 |
|---|---|---|---|
| A) 普通股权（不含混合证券和政府支持措施） | 3,603 | 3,782 | COREP CA 1.1（不含混合证券和政府支持措施） |
| 其中：其他 AFS 资产估值差异调整 | -108 | 0 | 契约性调整（Prudential filters） |
| B) 普通股权扣除项 | -49 | -118 | COREP CA 1.3.T1*（负数） |
| 其中：IRB 资本缺口及预期损失 | 0 | 0 | 按照《2006/48/EC 指令》第 57 条（q）项 |
| C) 普通股权（A+B） | 3,554 | 3,664 | |
| 其中：政府普通股 | 0 | 0 | 政府已缴普通股 |
| D) 2012 年 6 月 30 日前发行的 CoCos | 0 | 0 | EBA/REC/2011/1 |
| E) 其他现有政府支持措施 | 1,350 | 1,350 | |
| F) 核心 Tier 1（含其他可计入资本的工具及政府支持措施） | 4,904 | 5,014 | |
| G) 非政府持有的混合证券 | 562 | 472 | 核心 Tier 1 资本（COREP 行 1.1.4.1a + 1.1.2.201 到 1.1.2.205 + 1.1.5.2a） |
| H) Tier 1 资本（F+G） | 5,466 | 5,486 | COREP CA 1.4 = CA 1.1 + CA 1.3.T1*（负数） |
| I) 风险加权资产（RWA） | 64,518 | 58,269 |
关键信息
-
普通股权（CET1）：
- 2012 年 12 月 31 日：3,554 百万欧元，占 RWA 的 5.5%
- 2013 年 6 月 30 日：3,664 百万欧元，占 RWA 的 6.3%
-
核心 Tier 1 资本：
- 2012 年 12 月 31 日：4,904 百万欧元，占 RWA 的 7.6%
- 2013 年 6 月 30 日：5,014 百万欧元，占 RWA 的 8.6%
-
Tier 1 资本：
- 2012 年 12 月 31 日：5,466 百万欧元，占 RWA 的 8.5%
- 2013 年 6 月 30 日：5,486 百万欧元，占 RWA 的 9.4%
-
RWA：
- 2012 年 12 月 31 日：64,518 百万欧元
- 2013 年 6 月 30 日：58,269 百万欧元
对手方国家分类（按暴露值）
希腊（Greece）
| 项目 | 暴露值（百万 EUR） | RWA（百万 EUR） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非违约 | 11,594 | 3,007 | |
| 违约 | 2,167 | 3,545 | |
| 企业 | 13,762 | 14,490 | |
| 企业 - 专业贷款 | 6,078 | 14,490 | |
| 企业 - 小微企业（SME） | 3,480 | 14,490 | |
| 企业 - 非 SME | 10,282 | 14,490 | |
| 零售 | 15,357 | 31,102 | |
| 零售 - 房地产抵押 | 11,594 | 14,297 | |
| 零售 - 房地产抵押 - SME | 3,480 | 3,121 | |
| 零售 - 房地产抵押 - 非 SME | 11,877 | 10,444 | |
| 零售 - 合格循环 | 3,007 | 14,297 | |
| 零售 - 其他零售 | 15,357 | 31,102 | |
| 零售 - 其他零售 - SME | 6,533 | 14,297 | |
| 零售 - 其他零售 - 非 SME | 8,824 | 14,297 | |
| 股权 | 285 | 285 | |
| 资产证券化 | 23,411 | 14,490 | |
| 其他非信用义务资产 | 5,891 | 3,021 |
土耳其（Turkey）
| 项目 | 暴露值（百万 EUR） | RWA（百万 EUR） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非违约 | 23,411 | 14,490 | |
| 违约 | 331 | 333 | |
| 企业 | 5,518 | 14,490 | |
| 企业 - SME | 2,636 | 14,490 | |
| 企业 - 非 SME | 2,882 | 14,490 | |
| 零售 | 11,831 | 14,490 | |
| 零售 - 房地产抵押 | 3,135 | 14,490 | |
| 零售 - 房地产抵押 - SME | 549 | 1,188 | |
| 零售 - 房地产抵押 - 非 SME | 2,586 | 1,743 | |
| 零售 - 合格循环 | 4,861 | 14,490 | |
| 零售 - 其他零售 | 3,835 | 14,490 | |
| 零售 - 其他零售 - SME | 1,510 | 1,188 | |
| 零售 - 其他零售 - 非 SME | 2,325 | 1,743 | |
| 股权 | 7 | 7 | |
| 资产证券化 | 14,490 | 14,490 | |
| 其他非信用义务资产 | 1,086 | 601 |
保加利亚（Bulgaria）
| 项目 | 暴露值（百万 EUR） | RWA（百万 EUR） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非违约 | 13 | 2,639 | |
| 违约 | 25 | 600 | |
| 企业 | 2,639 | 664 | |
| 企业 - SME | 149 | 600 | |
| 企业 - 非 SME | 1,018 | 664 | |
| 零售 | 948 | 317 | |
| 零售 - 房地产抵押 | 461 | 170 | |
| 零售 - 房地产抵押 - SME | 1 | 14 | |
| 零售 - 房地产抵押 - 非 SME | 460 | 169 | |
| 零售 - 合格循环 | 83 | 62 | |
| 零售 - 其他零售 | 404 | 317 | |
| 零售 - 其他零售 - SME | 18 | 14 | |
| 零售 - 其他零售 - 非 SME | 386 | 303 | |
| 股权 | 208 | 130 | |
| 资产证券化 | 2,639 | 664 | |
| 其他非信用义务资产 | 208 | 130 |
卢森堡（Luxembourg）
| 项目 | 暴露值（百万 EUR） | RWA（百万 EUR） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非违约 | 9,797 | 9,797 | |
| 违约 | - | - | |
| 企业 | - | - | |
| 企业 - SME | - | - | |
| 企业 - 非 SME | - | - | |
| 零售 | - | - | |
| 零售 - 房地产抵押 | - | - | |
| 零售 - 房地产抵押 - SME | - | - | |
| 零售 - 房地产抵押 - 非 SME | - | - | |
| 零售 - 合格循环 | - | - | |
| 零售 - 其他零售 | - | - | |
| 零售 - 其他零售 - SME | - | - | |
| 零售 - 其他零售 - 非 SME | - | - | |
| 股权 | - | - | |
| 资产证券化 | - | - | |
| 其他非信用义务资产 | - | - |
主要观点
-
资本结构变化：
- 国家银行希腊的普通股权（CET1）从 2012 年 12 月 31 日的 3,554 百万欧元增长至 2013 年 6 月 30 日的 3,664 百万欧元。
- Tier 1 资本从 5,466 百万欧元增长至 5,486 百万欧元，说明银行资本质量有所提升。
-
RWA 的变化：
- RWA 从 64,518 百万欧元下降至 58,269 百万欧元，表明风险敞口有所减少。
-
国家对手方暴露：
- 暴露值和 RWA 都以国家为单位进行分类，以反映不同国家的信用风险敞口。
- 零售和企业是主要的暴露来源，其中零售业务的 RWA 占比较大。
-
政府支持措施：
- 政府支持措施在资本计算中扮演重要角色，如普通股、优先股等。
-
资产证券化：
- 资产证券化暴露值在 RWA 中占较大比例，且部分资产证券化暴露被从资本中扣除。
关键信息
- 希腊的资本计算：适用于希腊的资本规则比 CRD3 更严格，计算方式包括正项和负项调整。
- 非政府持有的混合证券：在 Tier 1 资本中占一定比例，需在计算中考虑。
- 资产证券化：其暴露部分被从资本中扣除，不计入 RWA。
- RWA 计算依据：根据不同的风险类别（F-IRB、A-IRB、STA）和是否违约，计算 RWA。
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