20260525-永安期货-波动率数据日报_1页_600kb

文档内容总结

一、核心内容概述

文档主要提供了关于隐含波动率（IV）和历史波动率（HV）的数据表，以及隐波指数分位数和波动率价差分位数排名的信息。数据覆盖了从2024年7月5日到2029年6月5日的时间范围，涉及多个金融或商品品种，包括300股指、1000股指、PTA、油油、市钢、PVC、500CF、上水、焦煤、钢铁、玻璃、1000Cr、铜浆、锌碳油、立约、立体、磷酸钙、铁矿石等。

二、主要观点

1. 隐含波动率（IV）与历史波动率（HV）对比

• 数据表明，IV与HV数值在不同时间段呈现周期性波动，并未保持稳定。
• 在2024年7月5日到2026年5月5日期间，IV与HV数值在10~30之间波动。
• 从2026年6月5日开始，IV与HV数值持续下降，至2027年11月5日最低为10。
• 2028年1月5日起，IV与HV数值再次上升，达到30。
• 2029年1月5日之后，数据缺失，无法判断后续趋势。

2. 波动率价差（IV - HV）

• 波动率价差是隐含波动率与历史波动率的差值，反映了市场对未来波动率的预期与实际波动率之间的差异。
• 价差数值在10~30之间波动，未出现明显异常波动。

3. 隐波指数分位数

• 分位数代表当前隐波指数在历史上的相对水平，分位数越高表示隐波指数越高。
• PTA的隐波指数分位数为0.89，是所有品种中最高的，表明PTA的隐波指数处于较高水平。
• 油油的分位数为0.92，是所有品种中最高的，表明其隐波指数处于历史高位。
• 锌碳油的分位数为0.23，是所有品种中最低的，表明其隐波指数处于历史低位。
• 其他品种如市钢、PVC、500CF、上水等分位数均在0.6~0.8之间，处于中等水平。

4. 波动率价差分位数排名

• 该部分提供了波动率价差的分位数排名，但未提供具体数值。
• 可推测，波动率价差分位数排名与隐波指数分位数趋势类似，PTA和油油可能具有较高的波动率价差排名，而锌碳油可能排名较低。

三、关键信息

1. 时间范围

• 数据覆盖了从2024年7月5日到2029年6月5日的时间段。

2. 品种列表

• 涉及的品种包括：300股指、1000股指、PTA、油油、市钢、PVC、500CF、上水、焦煤、钢铁、玻璃、1000Cr、铜浆、锌碳油、立约、立体、磷酸钙、铁矿石等。

3. 隐含波动率与历史波动率

• 隐含波动率（IV）与历史波动率（HV）数值在不同时间段内存在周期性变化，但整体波动幅度不大。
• IV与HV的数值范围在10~30之间，部分时间段两者数值接近。

4. 隐波指数分位数

• 油油的隐波指数分位数最高，为0.92。
• PTA的隐波指数分位数次之，为0.89。
• 锌碳油的隐波指数分位数最低，为0.23。

5. 数据缺失

• 2029年1月5日之后的数据缺失，无法判断后续趋势。

四、总结

该文档提供了关于多个金融或商品品种的隐含波动率（IV）、历史波动率（HV）及其波动率价差的数据，以及隐波指数分位数和波动率价差分位数排名的分析。数据呈现周期性波动趋势，且不同品种的隐波指数水平差异较大。其中，油油和PTA的隐波指数分位数较高，而锌碳油的分位数较低。文档中还提到了波动率价差的计算方式（IV - HV），但未提供具体数值。最后，2029年1月5日之后的数据缺失，可能影响对后续趋势的判断。