20260108-永安期货-大类资产早报_1页_1mb
报告摘要
全球资产市场表现总结
一、主要经济体国债收益率
| 国家/地区 |
10年期国债收益率 |
| 美国 |
4.150% |
| 英国 |
4.415% |
| 法国 |
3.521% |
| 德国 |
2.849% |
| 意大利 |
3.514% |
| 西班牙 |
3.251% |
| 瑞士 |
0.241% |
| 希腊 |
3.379% |
| 日本 |
2.116% |
| 巴西 |
6.234% |
| 中国 |
1.882% |
- 美国的10年期国债收益率相对较高，处于4.150%。
- 英国的收益率略高于美国，为4.415%。
- 法国、德国和瑞士的收益率较低，分别在3.521%、2.849%和0.241%。
- 意大利、西班牙和希腊的收益率处于中等偏上水平，分别为3.514%、3.251%和3.379%。
- 日本和中国的收益率均低于3%，分别为2.116%和1.882%。
- 巴西的收益率较高，为6.234%，显示其市场对经济前景的担忧。
2年期国债收益率
| 国家/地区 |
2年期国债收益率 |
| 美国 |
3.472% |
| 英国 |
3.673% |
| 德国 |
2.088% |
| 日本 |
1.162% |
| 意大利 |
2.200% |
| 中国 |
1.339% |
| 韩国 |
- |
| 澳大利亚 |
4.078% |
- 美国、英国和澳大利亚的2年期国债收益率均高于2%。
- 德国和日本的收益率较低，分别在2.088%和1.162%。
- 中国的收益率为1.339%，处于较低水平。
- 韩国的数据缺失，未提供具体数值。
二、美元兑主要新兴经济体货币汇率
| 货币 |
汇率（美元） |
| 巴西雷亚尔 |
5.369 |
| 南非兰特 |
16.453 |
| 韩元 |
1448.250 |
| 泰铢 |
31.280 |
| 林吉特 |
4.058 |
- 巴西和南非的货币汇率较高，表明美元对这些货币有较强的升值趋势。
- 韩元和泰铢的汇率也处于较高水平。
- 林吉特的汇率相对较低，为4.058。
三、主要经济体指数
| 指数 |
最新值 |
| 标普500 |
6920.930 |
| 道琼斯工业指数 |
48966.080 |
| 纳斯达克 |
23584.280 |
| 墨西哥股指 |
64871.700 |
| 美国股指 |
10048.210 |
| 法国CAC |
8233.920 |
| 德国DAX |
25122.260 |
| 西班牙股指 |
17596.400 |
| 俄罗斯股指 |
- |
| 日经指数 |
51961.980 |
| 恒生指数 |
28458.950 |
| 上证综指 |
4085.772 |
| 台湾股指 |
30435.470 |
| 韩国股指 |
4551.060 |
| 印度股指 |
8944.813 |
| 泰国股指 |
1280.820 |
- 标普500、道琼斯工业指数、纳斯达克和墨西哥股指等主要股指表现相对稳定。
- 上证综指为4085.772，显示中国股市的相对低迷。
- 台湾股指和韩国股指也处于较低水平。
- 俄罗斯股指和日经指数的数据完整度不高，需进一步关注。
四、信用债指数
| 指数 |
最新值 |
| 美国投资级信用债指数 |
3549.910 |
| 欧元区投资级信用债指数 |
266.569 |
| 新兴经济体投资级信用债指数 |
290.690 |
| 美国高收益信用债指数 |
2923.370 |
| 欧元区高收益信用债指数 |
411.980 |
| 新兴经济体高收益信用债指数 |
1828.798 |
- 美国投资级信用债指数表现较好，最新值为3549.910。
- 欧元区投资级信用债指数较低，为266.569，显示出欧元区市场的不稳定性。
- 新兴经济体投资级信用债指数为290.690，显示其市场相对稳定。
- 美国高收益信用债指数为2923.370，表现优于欧元区。
- 新兴经济体高收益信用债指数为1828.798，显示其市场仍具一定吸引力。
五、股指期货交易数据
| 指数 |
收盘价 |
涨跌(%) |
成交额 |
PE(TTM) |
环比变化 |
周度溢价 |
| A股 |
4085.77 |
-0.25% |
沪深两市 |
14.44 |
-0.08% |
1.01 |
| 沪深300 |
4796.67 |
-0.29% |
沪深300 |
12.05 |
-0.08% |
- |
| 上证50 |
3145.12 |
-0.63% |
上证50 |
35.66 |
-0.08% |
- |
| 创业板 |
3329.69 |
0.51% |
创业板 |
27.64 |
-0.10% |
- |
| 中证500 |
7878.08 |
-0.11% |
中证500 |
35.66 |
0.28% |
- |
- A股和沪深300均小幅下跌，分别下跌0.25%和0.29%。
- 上证50跌幅较大，为0.63%。
- 创业板小幅上涨，为0.51%。
- 中证500跌幅较小，为0.11%。
- PE(TTM)显示市场估值处于中等偏高水平，其中上证50和中证500的PE(TTM)分别为35.66和27.64。
- 周度溢价显示市场情绪较为谨慎，标准500的周度溢价为-0.53%。
六、国债期货交易数据
| 国债期货 |
收盘价 |
涨跌(%) |
| T2303 |
107.61 |
-0.08% |
| TF2303 |
105.50 |
-0.07% |
| T2306 |
107.56 |
-0.09% |
| TF2306 |
105.49 |
-0.08% |
- 国债期货市场整体表现平稳，价格小幅下跌。
- T2303和TF2303的跌幅分别为0.08%和0.07%。
- T2306和TF2306的跌幅分别为0.09%和0.08%。
七、资金利率
| 货币市场指标 |
R001 |
R007 |
SHIBOR-3M |
| 最新值 |
1.3365% |
1.5323% |
1.5970% |
| 日度变化(BP) |
-15.00 |
4.00 |
0.00 |
- R001和R007均出现小幅下跌，分别为-15.00 BP和4.00 BP。
- SHIBOR-3M保持稳定，无变化。
八、市场分析
- 全球国债市场整体呈现分化趋势，发达国家国债收益率普遍较低，而新兴市场国债收益率相对较高。
- 美元对新兴市场货币的汇率上升，显示投资者对美元资产的偏好。
- 股市表现分化，部分股指小幅上涨，部分则下跌。
- 信用债市场显示美国投资级信用债指数表现较好，而欧元区市场则相对低迷。
- 国债期货市场整体平稳，价格小幅下跌。
- 资金利率显示市场流动性有所收紧，但变动幅度不大。
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