20260119-永安期货-大类资产早报_1页_1mb
报告摘要
全球资产市场表现总结
核心内容概览
本文档汇总了全球主要经济体的资产市场表现，包括国债、股指、信用债及货币市场数据，旨在为投资者提供市场动态的参考。
主要经济体10年期国债收益率
| 国家 | 收益率 |
|---|---|
| 英国 | 4.224 |
| 法国 | 3.517 |
| 德国 | 2.834 |
| 意大利 | 3.453 |
| 西班牙 | 3.218 |
| 瑞士 | 0.224 |
| 希腊 | 3.330 |
| 日本 | 2.182 |
| 巴西 | 6.197 |
| 中国 | 1.836 |
| 韩国 | - |
| 澳大利亚 | 4.708 |
| 新西兰 | 4.438 |
从数据可以看出，德国10年期国债收益率最低，为2.834%，瑞士为0.224%，显示其市场最安全。而巴西和意大利的收益率较高，分别为6.197%和3.453%，反映出较高的市场风险。
主要经济体2年期国债收益率
| 国家 | 收益率 |
|---|---|
| 美国 | 3.588 |
| 英国 | 3.666 |
| 德国 | 2.109 |
| 日本 | 1.196 |
| 意大利 | 2.200 |
| 中国(1Y收益率) | 1.230 |
| 韩国 | - |
| 澳大利亚 | 4.031 |
美国和英国的2年期国债收益率相对较高，分别为3.588%和3.666%。德国和日本的收益率较低，分别为2.109%和1.196%，显示其货币政策宽松。
美元兑主要新兴经济体货币汇率
| 货币 | 汇率 |
|---|---|
| 巴西雷亚尔 | 5.371 |
| 南非兰特 | 16.405 |
| 韩元 | 1474.850 |
| 泰铢 | 31.403 |
| 林吉特 | 4.058 |
| 在岸人民币 | 6.970 |
| 离岸人民币 | 6.968 |
| 人民币中间价 | 7.008 |
| 人民币12月NDF | 6.845 |
美元兑巴西雷亚尔、南非兰特等新兴市场货币汇率较高，显示美元相对强势。人民币汇率在6.968至7.008之间波动，12月NDF为6.845，略低于中间价，表明市场对未来人民币贬值的预期。
主要经济体股指表现
| 指数 | 收盘价 |
|---|---|
| 标普500 | 6940.010 |
| 道琼斯工业指数 | 49359.330 |
| 纳斯达克 | 23515.390 |
| 墨西哥股指 | 6714.110 |
| 美国股指 | 10235.290 |
| 法国CAC | 8258.940 |
| 德国DAX | 25297.130 |
| 西班牙股指 | 17710.900 |
| 日经 | 53936.170 |
| 恒生指数 | 28844.960 |
| 上证综指 | 4101.913 |
| 台湾股指 | 31408.700 |
| 韩国股指 | 4840.740 |
| 印度股指 | - |
| 泰国股指 | 1275.600 |
标普500和道琼斯工业指数表现强劲，分别达到6940.010和49359.330。而上证综指为4101.913，显示出A股市场的相对弱势。日经指数为53936.170，表明日本股市较为稳定。
信用债指数
| 指数 | 最新指数 |
|---|---|
| 美国投资级信用债指数 | 3548.370 |
| 欧元区投资级信用债指数 | 266.830 |
| 新兴经济体投资级信用债数据 | 290.420 |
| 美国高收益信用债指数 | 2930.850 |
| 欧元区高收益信用债指数 | 412.490 |
| 新兴经济体高收益信用债数据 | 1830.358 |
美国投资级信用债指数为3548.370，欧元区投资级信用债指数为266.830，新兴经济体投资级信用债数据为290.420，显示出欧元区市场较为疲软，新兴市场相对活跃。
股指期货交易数据
| 指数 | 收盘价 | 总市值变化 | 流通A股变化 | PE(TTM) | 环比变化 | 风险溢价 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 4101.91 | -0.20 | -0.10 | 14.22 | -0.10 | -0.62 | 30262.32 |
| 沪深300 | 4731.87 | -0.41 | -0.13 | 11.74 | -0.13 | -0.62 | 7856.24 |
| 上证50 | 3079.76 | -0.20 | -0.20 | 37.38 | 0.08 | -0.62 | 1999.99 |
| 创业板 | 3361.02 | -0.20 | -0.01 | 27.72 | -0.01 | -0.62 | 8391.67 |
| 中证500 | 8232.67 | -0.20 | -0.04 | 19.63 | -0.04 | -0.62 | 5717.48 |
A股及沪深300指数表现相对疲软，总市值均呈下降趋势。上证50和创业板的PE(TTM)较高，分别达到37.38和27.72，表明估值偏高。中证500指数的环比变化为-0.04%，显示市场情绪略显谨慎。
国债期货交易数据
| 国债期货 | 收盘价 | 涨跌(%) |
|---|---|---|
| T2303 | 108.07 | 0.03% |
| TF2303 | 105.81 | 0.04% |
| T2306 | 108.01 | 0.06% |
| TF2306 | 105.84 | 0.08% |
国债期货整体表现平稳，涨幅均在0.03%至0.08%之间，显示市场对国债的需求稳定。T2306和TF2306的涨幅略高于其他合约，可能反映出市场对远期国债的预期。
资金利率
| 利率类型 | 利率 | 日度变化(BP) |
|---|---|---|
| R001 | 1.3734% | -18.00 |
| R007 | 1.5137% | -4.00 |
| SHIBOR-3M | 1.6000% | 0.00 |
R001和R007利率均有所下降，SHIBOR-3M保持稳定，表明市场流动性有所改善。
市场分析
- 国债市场：德国和日本的国债收益率较低，显示出其货币政策宽松和市场安全。
- 股市表现：标普500和道琼斯工业指数表现强劲，而上证综指和创业板则相对疲软。
- 信用债市场：美国投资级信用债指数较高，欧元区和新兴市场则相对较低。
- 货币市场：美元相对强势，人民币汇率波动较小，市场对人民币未来走势存在一定预期。
综上所述，当前全球资产市场表现总体平稳，部分市场如德国和日本显示出较强的吸引力，而新兴市场如巴西和印度则存在一定的波动性和风险。投资者需关注不同市场的利率变化和汇率波动，以制定相应的投资策略。
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