20260403-银河期货-股指期货数据日报_14页_1mb

股指期货数据日报总结

核心内容概览

IM合约

• 主力合约（IM2604）：收盘价为7507.60点，下跌0.56%，成交量为43,068手，较前日下降12%；成交额为649亿元，较前日下降13%；持仓量为79,295手，较前日增加132手；持仓保证金为143亿元。
• 四合约总成交：204,004手，较前日下降12,115手；总持仓为395,442手，较前日减少2,280手。
• 贴水：主力合约贴水29点，较前日上升19.82点；年化基差率为-9.4%。
• 分红影响：分别为0.24点、5.26点、37.03点和58.68点。

IF合约

• 主力合约（IF2604）：收盘价为4426.00点，下跌0.45%，成交量为21,398手，较前日下降14%；成交额为285亿元，较前日下降15%；持仓量为47,418手，较前日增加140手；持仓保证金为76亿元。
• 四合约总成交：79,425手，较前日下降11,688手；总持仓为252,198手，较前日减少3,884手。
• 贴水：主力合约贴水14.79点，较前日上升8.52点；年化基差率为-8.13%。
• 分红影响：分别为0.47点、7.34点、26.05点和70.14点。

IC合约

• 主力合约（IC2604）：收盘价为7509.80点，下跌0.37%，成交量为27,865手，较前日下降16%；成交额为420亿元，较前日下降16%；持仓量为51,999手，较前日下降2,382手；持仓保证金为94亿元。
• 四合约总成交：128,027手，较前日下降26,024手；总持仓为278,350手，较前日减少11,368手。
• 贴水：主力合约贴水25.14点，较前日上升12.95点；年化基差率为-8.15%。
• 分红影响：分别为5.78点、9.96点、52.83点和88.95点。

IH合约

• 主力合约（IH2604）：收盘价为2826.20点，下跌0.56%，成交量为8,676手，较前日下降17%；成交额为74亿元，较前日下降18%；持仓量为19,092手，较前日增加654手；持仓保证金为19亿元。
• 四合约总成交：34,311手，较前日下降7,311手；总持仓为97,481手，较前日减少956手。
• 贴水：主力合约贴水4.4点，较前日上升0.05点；年化基差率为-3.79%。
• 分红影响：分别为0点、2.36点、13.51点和50.75点。

主要观点

成交与持仓变化

• IM：四合约总成交量下降12%，总持仓减少2,280手。
• IF：四合约总成交量下降11.69%，总持仓减少3,884手。
• IC：四合约总成交量下降26.02%，总持仓减少11,368手。
• IH：四合约总成交量下降23.14%，总持仓减少956手。

贴水与基差

• IM：主力合约贴水29点，年化基差率-9.4%。
• IF：主力合约贴水14.79点，年化基差率-8.13%。
• IC：主力合约贴水25.14点，年化基差率-8.15%。
• IH：主力合约贴水4.4点，年化基差率-3.79%。

分红影响

• IM：分红影响分别为0.24点、5.26点、37.03点和58.68点。
• IF：分红影响分别为0.47点、7.34点、26.05点和70.14点。
• IC：分红影响分别为5.78点、9.96点、52.83点和88.95点。
• IH：分红影响分别为0点、2.36点、13.51点和50.75点。

关键信息

成交与持仓

• IM：主力合约成交量下降12%，四合约总成交量下降12.11%。
• IF：主力合约成交量下降14%，四合约总成交量下降11.69%。
• IC：主力合约成交量下降16%，四合约总成交量下降26.02%。
• IH：主力合约成交量下降17%，四合约总成交量下降23.14%。

主要席位表现

• IM2606：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、华泰期货为主要成交量前五席位，其中中信期货成交量下降809手，国泰君安成交量下降1,450手。
• IF2604：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、广发期货为主要成交量前五席位，其中中信期货成交量下降424手，国泰君安成交量下降1,655手。
• IC2604：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、中泰期货为主要成交量前五席位，其中中信期货成交量下降1,234手，国泰君安成交量下降2,624手。
• IH2604：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、国信期货为主要成交量前五席位，其中中信期货成交量下降1,642手，国泰君安成交量下降1,129手。

持买单与持卖单

• IM2606：中信期货持买单量下降689手，国泰君安持买单量下降2,02手。
• IF2604：国泰君安持买单量增加441手，中信期货持买单量下降630手。
• IC2604：中信期货持买单量下降36手，国泰君安持买单量下降23手。
• IH2604：中信期货持买单量下降143手，国泰君安持买单量下降53手。

持卖单

• IM2606：中信期货持卖单量下降809手，国泰君安持卖单量下降1,450手。
• IF2604：国泰君安持卖单量增加472手，中信期货持卖单量下降505手。
• IC2604：中信期货持卖单量下降248手，国泰君安持卖单量下降98手。
• IH2604：国泰君安持卖单量下降143手，中信期货持卖单量下降53手。

图表信息

成交与持仓变化

• IM、IF、IC、IH合约的成交与持仓均呈现下降趋势，其中IC合约的下降幅度最大。

贴水与基差

• 各主力合约贴水均有所上升，年化基差率均为负值，表明期货价格低于现货价格。

分红影响

• 各合约分红影响不一，IC合约分红影响最大，IH合约分红影响最小。

主要席位变动

• 主要席位成交量和持买单、持卖单均有所波动，其中中信期货和国泰君安为主要变动席位。

结论

整体来看，IM、IF、IC、IH合约均呈现下跌趋势，成交量和持仓量均有下降。贴水有所上升，年化基差率均为负值，表明期货价格低于现货价格。各合约分红影响不一，IC合约分红影响最大，IH合约最小。主要席位成交量和持买单、持卖单均有所波动，其中中信期货和国泰君安为主要变动席位。