> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结 ## 核心内容概览 ### IM合约 - **主力合约（IM2604）**：收盘价为7507.60点，下跌0.56%，成交量为43,068手，较前日下降12%；成交额为649亿元，较前日下降13%；持仓量为79,295手，较前日增加132手；持仓保证金为143亿元。 - **四合约总成交**：204,004手，较前日下降12,115手；总持仓为395,442手，较前日减少2,280手。 - **贴水**：主力合约贴水29点，较前日上升19.82点；年化基差率为-9.4%。 - **分红影响**：分别为0.24点、5.26点、37.03点和58.68点。 ### IF合约 - **主力合约（IF2604）**：收盘价为4426.00点，下跌0.45%，成交量为21,398手，较前日下降14%；成交额为285亿元，较前日下降15%；持仓量为47,418手，较前日增加140手；持仓保证金为76亿元。 - **四合约总成交**：79,425手，较前日下降11,688手；总持仓为252,198手，较前日减少3,884手。 - **贴水**：主力合约贴水14.79点，较前日上升8.52点；年化基差率为-8.13%。 - **分红影响**：分别为0.47点、7.34点、26.05点和70.14点。 ### IC合约 - **主力合约（IC2604）**：收盘价为7509.80点，下跌0.37%，成交量为27,865手，较前日下降16%；成交额为420亿元，较前日下降16%；持仓量为51,999手，较前日下降2,382手；持仓保证金为94亿元。 - **四合约总成交**：128,027手，较前日下降26,024手；总持仓为278,350手，较前日减少11,368手。 - **贴水**：主力合约贴水25.14点，较前日上升12.95点；年化基差率为-8.15%。 - **分红影响**：分别为5.78点、9.96点、52.83点和88.95点。 ### IH合约 - **主力合约（IH2604）**：收盘价为2826.20点，下跌0.56%，成交量为8,676手，较前日下降17%；成交额为74亿元，较前日下降18%；持仓量为19,092手，较前日增加654手；持仓保证金为19亿元。 - **四合约总成交**：34,311手，较前日下降7,311手；总持仓为97,481手，较前日减少956手。 - **贴水**：主力合约贴水4.4点，较前日上升0.05点；年化基差率为-3.79%。 - **分红影响**：分别为0点、2.36点、13.51点和50.75点。 ## 主要观点 ### 成交与持仓变化 - **IM**：四合约总成交量下降12%，总持仓减少2,280手。 - **IF**：四合约总成交量下降11.69%，总持仓减少3,884手。 - **IC**：四合约总成交量下降26.02%，总持仓减少11,368手。 - **IH**：四合约总成交量下降23.14%，总持仓减少956手。 ### 贴水与基差 - **IM**：主力合约贴水29点，年化基差率-9.4%。 - **IF**：主力合约贴水14.79点，年化基差率-8.13%。 - **IC**：主力合约贴水25.14点，年化基差率-8.15%。 - **IH**：主力合约贴水4.4点，年化基差率-3.79%。 ### 分红影响 - **IM**：分红影响分别为0.24点、5.26点、37.03点和58.68点。 - **IF**：分红影响分别为0.47点、7.34点、26.05点和70.14点。 - **IC**：分红影响分别为5.78点、9.96点、52.83点和88.95点。 - **IH**：分红影响分别为0点、2.36点、13.51点和50.75点。 ## 关键信息 ### 成交与持仓 - **IM**：主力合约成交量下降12%，四合约总成交量下降12.11%。 - **IF**：主力合约成交量下降14%，四合约总成交量下降11.69%。 - **IC**：主力合约成交量下降16%，四合约总成交量下降26.02%。 - **IH**：主力合约成交量下降17%，四合约总成交量下降23.14%。 ### 主要席位表现 - **IM2606**：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、华泰期货为主要成交量前五席位，其中中信期货成交量下降809手，国泰君安成交量下降1,450手。 - **IF2604**：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、广发期货为主要成交量前五席位，其中中信期货成交量下降424手，国泰君安成交量下降1,655手。 - **IC2604**：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、中泰期货为主要成交量前五席位，其中中信期货成交量下降1,234手，国泰君安成交量下降2,624手。 - **IH2604**：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、国信期货为主要成交量前五席位，其中中信期货成交量下降1,642手，国泰君安成交量下降1,129手。 ### 持买单与持卖单 - **IM2606**：中信期货持买单量下降689手，国泰君安持买单量下降2,02手。 - **IF2604**：国泰君安持买单量增加441手，中信期货持买单量下降630手。 - **IC2604**：中信期货持买单量下降36手，国泰君安持买单量下降23手。 - **IH2604**：中信期货持买单量下降143手，国泰君安持买单量下降53手。 ### 持卖单 - **IM2606**：中信期货持卖单量下降809手，国泰君安持卖单量下降1,450手。 - **IF2604**：国泰君安持卖单量增加472手，中信期货持卖单量下降505手。 - **IC2604**：中信期货持卖单量下降248手，国泰君安持卖单量下降98手。 - **IH2604**：国泰君安持卖单量下降143手，中信期货持卖单量下降53手。 ## 图表信息 ### 成交与持仓变化 - IM、IF、IC、IH合约的成交与持仓均呈现下降趋势，其中IC合约的下降幅度最大。 ### 贴水与基差 - 各主力合约贴水均有所上升，年化基差率均为负值，表明期货价格低于现货价格。 ### 分红影响 - 各合约分红影响不一，IC合约分红影响最大，IH合约分红影响最小。 ### 主要席位变动 - 主要席位成交量和持买单、持卖单均有所波动，其中中信期货和国泰君安为主要变动席位。 ## 结论 整体来看，IM、IF、IC、IH合约均呈现下跌趋势，成交量和持仓量均有下降。贴水有所上升，年化基差率均为负值，表明期货价格低于现货价格。各合约分红影响不一，IC合约分红影响最大，IH合约最小。主要席位成交量和持买单、持卖单均有所波动，其中中信期货和国泰君安为主要变动席位。