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股指期货数据日报总结

2025年9月19日

整体市场概况

当日股指期货整体呈现震荡态势，各主要合约价格稳定或小幅波动。成交量、持仓量和基差变化反映市场流动性一般，移仓成本分析显示部分合约存在贴水情况。券商席位交易活跃度变化不大，空头持仓占比增加，需关注市场趋势。

IM (中证1000)

• 主力合约：IM2510，收于7,300点，贴水186.35点，年化基差率-10.59%。
• 成交持仓：总成交量187,556手，环比下降48,712手；总持仓量246,232手，环比减少18,142手。成交量和持仓量均有下降，流动性减弱。
• 基差变化：升贴水率持续负值，自前日上升28.13点，市场偏贴水。移仓成本影响反向收益能力。

IF (沪深300)

• 主力合约：IF2510，收于4,487.00点，涨幅0.38%。
• 成交持仓：成交量2,115手，持仓量57,734手，环比小幅上升；成交额和保证金变化需数据支撑。
• 基差与移仓：贴水率低，约-1.3%年化，未指明具体合约细节。席位持仓显示席位间净空头占比略有波动，但总持仓下降。

IC (中证500)

• 主力合约：IC2510，收于6,984点，涨幅0.34%。
• 成交持仓：成交量95,068手，环比下降；持仓量增长表明市场反弹有兴趣。
• 基差与移仓：显著贴水186.35点，年化基差率-10.6%；移仓成本高（年化负值），分红收益潜在。席位分析显示空头持仓增多。

IH (上证50)

• 主力合约：IH2509，收于2,918.40点，涨幅0.36%。
• 成交持仓：持仓量减少，但年化贴水率-2.8%暗示反弹潜在。
• 基差与移仓：贴水幅度低，移仓成本基于简略数据，栏目中变动不大。席位持仓净空头占比变化需详细数据，但整体流动性下降。