20230727-国泰期货-股票股指期权_下行降波_可考虑卖出看涨期权__16页_1mb

报告摘要

标的	收盘价	涨跌	成交量（亿手）	成交变化（亿手）	当月合成期货	当月基差	次月合成期货	次月基差
上证50指数	2575.36	-1.03	29.76	3.69	2582.20	-6.84	2582.87	-7.50
沪深300指数	3902.35	-4.67	110.67	2.79	3909.33	-6.99	3914.67	-12.32
中证1000指数	6407.55	-49.71	144.62	-4.96	6421.40	-13.85	6419.47	-11.92
上证50ETF	2.653	0.001	7.88	3.01	2.656	-0.003	2.665	-0.012
华泰柏瑞300ETF	3.972	-0.004	6.02	0.14	3.980	-0.008	3.994	-0.022
南方500ETF	6.065	-0.042	0.98	-0.07	6.068	-0.003	6.071	-0.006
华夏科创50ETF	0.997	-0.009	24.07	3.79	0.998	-0.001	1.002	-0.005
易方达科创50ETF	0.976	-0.009	6.04	0.76	0.978	-0.002	0.981	-0.005
嘉实300ETF	4.041	-0.007	1.47	0.28	4.048	-0.007	4.062	-0.021
嘉实500ETF	6.186	-0.042	0.77	-0.08	6.195	-0.009	6.197	-0.011
创业板ETF	2.129	-0.006	4.94	-1.90	2.134	-0.005	2.140	-0.011
深证100ETF	2.882	0.001	0.59	0.02	2.883	-0.001	2.891	-0.009

标的	成交量	变化	持仓量	变化	VL-PCR	OI-PCR	C最大持仓(近月)	P最大持仓(近月)
上证50股指期权	37585	8364	74657	2335	66.67%	57.33%	2600	2500
沪深300股指期权	90696	33383	168039	3550	64.60%	75.16%	4000	3900
中证1000股指期权	51857	16031	91276	4751	71.85%	75.12%	6600	6300
上证50ETF期权	1737648	674980	1703660	178130	85.89%	97.31%	2.65	2.6
华泰柏瑞300ETF期权	1180192	477296	1300175	92319	92.49%	90.75%	4	3.9
南方500ETF期权	476719	179129	650236	35231	94.94%	119.17%	6.25	5.75
华夏科创50ETF期权	297908	-18632	598074	50847	67.02%	62.17%	1.05	1
易方达科创50ETF期权	147709	21389	210123	34253	61.68%	42.83%	1	1
嘉实300ETF期权	197694	95755	227129	39529	101.22%	90.29%	4	4
嘉实500ETF期权	136768	61068	170372	32179	76.31%	87.27%	6.5	6
创业板ETF期权	660931	307495	882432	162795	69.99%	69.10%	2.15	2.15
深证100ETF期权	115494	59918	114430	26611	93.60%	84.08%	2.9	2.85

标的	ATM-IV	IV变动	同期限HV	HV变动	Skew	Skew变动	VIX	VIX变动
上证50股指期权	13.85%	-0.82%	15.13%	-0.33%	1.04%	-0.41%	16.06	-0.497
沪深300股指期权	13.25%	-0.44%	14.76%	-0.35%	1.92%	-2.32%	15.28	-0.357
中证1000股指期权	13.52%	-0.28%	12.45%	-0.04%	1.01%	0.17%	15.19	-0.312
上证50ETF期权	13.88%	-0.60%	15.26%	0.02%	0.55%	-2.94%	15.07	-0.604
华泰柏瑞300ETF期权	13.31%	-0.55%	14.27%	-0.07%	2.60%	2.32%	14.64	-0.576
南方500ETF期权	12.86%	-0.37%	11.16%	-0.52%	-11.00%	-1.65%	15.34	-0.571
华夏科创50ETF期权	16.99%	-1.00%	12.04%	-0.05%	3.92%	-1.07%	20.05	-0.960
易方达科创50ETF期权	17.62%	-0.67%	12.44%	0.09%	2.75%	1.40%	20.49	-0.751
嘉实300ETF期权	13.35%	-0.55%	12.93%	-0.37%	2.92%	0.97%	14.55	-0.838
嘉实500ETF期权	12.71%	-0.27%	10.75%	-0.44%	-6.51%	-2.06%	14.92	-0.518
创业板ETF期权	16.42%	-0.72%	15.81%	0.01%	-0.59%	-1.65%	17.72	-0.857
深证100ETF期权	14.78%	-1.29%	14.67%	-0.20%	1.07%	3.09%	15.97	-1.195