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报告摘要
商品期权日报（2026年07月03日）总结
核心内容概述
本报告为2026年7月3日的商品期权市场分析，涵盖当日期权行情、持仓变化、成交量与PCR（Put/Call Ratio）数据，以及每日优选品种和临期期权的详细信息。报告旨在为投资者提供市场参考，但不构成投资建议。
一、期权行情
表1列出了当日看涨期权的涨跌幅情况，其中：
- 铂的看涨期权涨幅最大，达到236.13%
- 胶版印刷纸以**54.17%**的涨幅紧随其后
- 黄金、硅铁、白银等品种的看涨期权涨幅均超过40%
- 钯、锰硅、豆一、铁矿石、纯碱等品种的看涨期权涨幅相对较小，均在**20%**以上
备注说明：上述涨跌幅均以各品种主力合约的平值期权为标的，以收盘价为计算基准。
二、期权持仓变化
1. 看跌期权持仓日变化
表2展示了看跌期权的持仓日变化，其中：
- 鸡蛋的看跌期权持仓量最高，为22015
- 碳酸锂和甲醇的看跌持仓分别为11350和10275
- 白银、焦煤、纯碱、工业硅、玻璃、铁矿石、苯乙烯等品种的看跌持仓也较高，均在5000以上
2. 看涨期权持仓日变化
表2同时列出了看涨期权的持仓日变化，其中：
- PTA的看涨持仓为18307
- 玻璃和甲醇的看涨持仓分别为17938和14044
- PVC、碳酸锂、多晶硅、玉米、氧化铝、原油等品种的看涨持仓均在5000以上
三、持仓PCR（Put/Call Ratio）分析
1. 持仓PCR高位品种
表3展示了持仓PCR较高的品种，包括：
- 国际铜：2.663
- 沥青：1.566
- 铜：1.3971
- 鸡蛋：1.348
- 锌：1.3077
- 铸造铝合金：1.2282
- 豆一：1.2215
- 铅：1.1408
- 碳酸锂：1.0995
- 20号胶：1.095
这些品种的持仓PCR较高，表明市场对看跌期权的偏好相对较强。
2. 持仓PCR低位品种
表3同时列出了持仓PCR较低的品种，包括：
- 苹果：0.2473
- 烧碱：0.3147
- 多晶硅：0.3226
- 纯碱：0.3226
- 钯：0.3382
- 玻璃：0.3495
- 生猪：0.3814
- 原油：0.3884
- PVC：0.3942
- 红枣：0.405
这些品种的持仓PCR较低，表明市场对看涨期权的偏好相对较强。
四、成交量PCR分析
1. 成交PCR高位品种
表4列出了成交PCR较高的品种，包括：
- 丙烯：2.5135
- 铜：2.2459
- 锌：2.1197
- 铝：1.705
- 沥青：1.6846
- 国际铜：1.6331
- PTA：1.5811
- 铸造铝合金：1.5339
- 甲醇：1.4987
- 对二甲苯：1.3245
这些品种的成交PCR较高，显示市场对看跌期权的交易活跃度较高。
2. 成交PCR低位品种
表4还列出了成交PCR较低的品种，包括：
- 苹果：0.2568
- 生猪：0.2712
- 红枣：0.3167
- 纯碱：0.3495
- 多晶硅：0.3597
- 白糖：0.3936
- 硅铁：0.3976
- 烧碱：0.4138
- 锰硅：0.445
- 氧化铝：0.4525
这些品种的成交PCR较低，显示市场对看涨期权的交易活跃度相对较低。
五、每日优选品种
表5列出了当日优选的看涨期权品种及其相关信息：
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 | AP610 | AP610C8100 | 51 | 0.25 | 56 |
| 2 | 花生 | PK610 | PK610C8500 | 49 | 0.66 | 71 |
| 3 | 鸡蛋 | jd2609 | jd2609-C-4600 | 43 | 1.35 | 47 |
| 4 | 生猪 | lh2609 | lh2609-C-12400 | 43 | 0.38 | 47 |
| 5 | 豆二 | b2609 | b2609-C-3750 | 41 | 0.79 | 47 |
| 6 | 豆粕 | m2609 | m2609-C-3000 | 41 | 0.80 | 47 |
| 7 | 玉米淀粉 | cs2609 | cs2609-C-2800 | 39 | 0.99 | 47 |
| 8 | 硅铁 | SF609 | SF609C5800 | 35 | 0.75 | 41 |
看跌期权优选品种包括：
- 尿素：UR609P1640
- 瓶片：PR609P6100
- 短纤：PF609P6400
- 氧化铝：ao2609P2600
- 乙二醇：eg2609-P-3800
- 甲醇：MA609P2250
- 螺纹钢：rb2610P3000
- 原油：sc2609P420
这些品种的看跌期权趋势度均为**-55**，表明市场看跌情绪较为强烈。
六、临期期权分析
表6展示了临期期权的详细信息，包括：
看涨期权
| 品种 | 期权合约 | 剩余天数 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂 | pt2608-C-400 | 3 | 8.65 | 397.4 | 412.65 | 3.84% | 425.3 | 7.02% |
| 钯 | pd2608-C-296 | 3 | 5.7 | 295.4 | 305.7 | 3.49% | 315.4 | 6.77% |
| 碳酸锂 | lc2608-C-166000 | 3 | 3040.0 | 164060.0 | 169046.0 | 3.04% | 172092.0 | 4.90% |
| 工业硅 | si2608-C-8400 | 3 | 23.0 | 8345.0 | 8427.0 | 0.98% | 8454.0 | 1.31% |
| 多晶硅 | ps2608-C-36000 | 3 | 375.0 | 35515.0 | 36379.0 | 2.43% | 36758.0 | 3.50% |
看跌期权
| 品种 | 期权合约 | 剩余天数 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯 | pd2608-P-292 | 3 | 3.15 | 295.4 | 284.85 | -3.57% | 277.7 | -5.99% |
| 碳酸锂 | lc2608-P-164000 | 3 | 4360.0 | 164060.0 | 159634.0 | -2.70% | 155268.0 | -5.36% |
| 工业硅 | si2608-P-8300 | 3 | 67.0 | 8345.0 | 8229.0 | -1.39% | 8158.0 | -2.24% |
| 多晶硅 | ps2608-P-35500 | 3 | 830.0 | 35515.0 | 34666.0 | -2.39% | 33832.0 | -4.74% |
| 铂 | pt2608-P-396 | 3 | 5.0 | 397.4 | 387.0 | -2.62% | 378.0 | -4.88% |
七、免责声明
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