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2018 EU-wide Stress Test Summary: Deutsche Bank AG

核心内容概述

2018年欧盟范围内的压力测试评估了德意志银行在不同情景下的财务稳健性，包括基准情景（Baseline Scenario）和不利情景（Adverse Scenario）。测试结果涵盖了净利息收入、财务资产损益、不良贷款覆盖率、资本充足率、杠杆率等关键财务指标，以衡量银行在极端市场条件下的承受能力。

主要观点

1. 财务表现

• 净利息收入：在基准情景下，2018年净利息收入为12,193百万欧元，2019年为13,170百万欧元，2020年为13,690百万欧元。在不利情景下，2018年为10,915百万欧元，2019年为11,306百万欧元，2020年为11,305百万欧元。
• 财务资产损益：在基准情景下，2018年为2,168百万欧元，2019年和2020年保持不变；在不利情景下，2018年为-1,158百万欧元，2019年和2020年为1,626百万欧元。
• 年度利润/亏损：在基准情景下，2017年为-688百万欧元，2018年为-198百万欧元，2019年为1,482百万欧元，2020年为2,029百万欧元；在不利情景下，2018年为-11,975百万欧元，2019年为-2,588百万欧元，2020年为-771百万欧元。

2. 资本充足率

• 普通股一级资本（CET1）：在基准情景下，2017年为50,808百万欧元，2018年为46,283百万欧元，2019年为46,713百万欧元，2020年为47,417百万欧元；在不利情景下，2018年为34,611百万欧元，2019年为32,049百万欧元，2020年为31,810百万欧元。
• 普通股一级资本比率（CET1 ratio）：在基准情景下，2017年为14.80%，2018年为13.30%，2019年为13.30%，2020年为13.45%；在不利情景下，2018年为9.18%，2019年为8.25%，2020年为8.14%。
• 完全加载普通股一级资本比率：在基准情景下，2017年为14.03%，2018年为13.30%，2019年为13.45%；在不利情景下，2018年为9.18%，2019年为8.25%，2020年为8.14%。

3. 一级资本

• 一级资本在基准情景下逐年下降，2018年为54,836百万欧元，2019年为55,120百万欧元，2020年为54,571百万欧元；在不利情景下，2018年为43,164百万欧元，2019年为40,456百万欧元，2020年为38,965百万欧元。

4. 杠杆率

• 总杠杆率暴露：在所有情景中保持一致，为1,395,756百万欧元。
• 杠杆率（%）：在基准情景下，2017年为4.13%，2018年为3.93%，2019年为3.95%，2020年为3.91%；在不利情景下，2018年为3.09%，2019年为2.90%，2020年为2.79%。
• 完全加载杠杆率（%）：在基准情景下，2017年为3.80%，2018年为3.65%，2019年为3.68%，2020年为3.73%；在不利情景下，2018年为2.81%，2019年为2.63%，2020年为2.61%。

关键信息

1. 非绩效暴露（Non-performing Exposure）

• 在基准情景下，2017年为38.49%，2018年为35.13%，2019年为33.15%；在不利情景下，2018年为39.24%，2019年为36.26%，2020年为35.13%。
• 非绩效暴露的覆盖率（Coverage Ratio）在基准情景下逐年下降，从44.00%（2017）降至33.15%（2019）；在不利情景下，2018年为39.24%，2019年为36.26%，2020年为35.13%。

2. 其他关键指标

• 完全加载普通股一级资本比率：在基准情景下为13.30%（2018），在不利情景下为9.18%（2018）。
• 完全加载杠杆率：在基准情景下为3.65%（2018），在不利情景下为2.81%（2018）。

信用风险（IRB）

1. 德国

• 非绩效暴露覆盖率：在基准情景下为39.2%（2018）。
• 非绩效暴露：在基准情景下为541,872百万欧元，其中2018年为10,352百万欧元，2019年为5,129百万欧元。

2. 意大利

• 非绩效暴露覆盖率：在基准情景下为37.9%（2018）。
• 非绩效暴露：在基准情景下为20,762百万欧元，其中2018年为10,352百万欧元，2019年为5,129百万欧元。

3. 英国

• 非绩效暴露覆盖率：在基准情景下为17.3%（2018）。
• 非绩效暴露：在基准情景下为9,831百万欧元，其中2018年为4,330百万欧元，2019年为920百万欧元。

4. 西班牙

• 非绩效暴露覆盖率：在基准情景下为44.2%（2018）。
• 非绩效暴露：在基准情景下为13,901百万欧元，其中2018年为9,010百万欧元，2019年为4,420百万欧元。

5. 美国

• 非绩效暴露覆盖率：在基准情景下为40.1%（2018）。
• 非绩效暴露：在基准情景下为225,412百万欧元，其中2018年为14,189百万欧元，2019年为4,649百万欧元。

总结

• 德意志银行在2018年欧盟压力测试中表现出一定的财务压力，尤其是在不利情景下，资本比率显著下降。
• 在不利情景下，银行的普通股一级资本比率从14.80%（2017）降至8.14%（2020），杠杆率从4.13%（2017）降至2.61%（2020）。
• 非绩效暴露在不利情景下有所上升，但银行仍具备一定的资本缓冲能力。
• 不同国家的信用风险情况存在差异，德国、意大利、英国、西班牙和美国的非绩效暴露覆盖率和金额各有不同，显示出区域性风险特征。