2018 EU-wide Stress Test Summary
核心内容概述
2018年欧盟范围内的压力测试评估了Groupe BPCE及其在法国、英国、德国、意大利和瑞士的分支机构在不同情景下的财务稳健性。测试分为基准情景（Baseline Scenario）和不利情景（Adverse Scenario），以评估银行在经济压力下的资本充足率、盈利能力和风险暴露情况。
主要观点与关键信息
1. Groupe BPCE 情况
| 项目 |
实际（2017年） |
重述（2017年） |
基准情景 |
不利情景 |
| 净利息收入（百万欧元） |
8,861 |
- |
10,049 |
7,580 |
| 金融资产和负债交易损益（百万欧元） |
2,709 |
- |
1,796 |
-1,010 |
| 金融资产减值或（-）减值逆转（百万欧元） |
-1,328 |
- |
-1,712 |
-4,951 |
| 年度利润或（-）亏损（百万欧元） |
3,673 |
- |
4,173 |
-5,834 |
| 非不良贷款覆盖率（%） |
45.50% |
45.72% |
40.15% |
46.05% |
| 基本一级资本（百万欧元） |
59,042 |
58,451 |
62,187 |
48,525 |
| 总风险敞口（百万欧元） |
386,331 |
385,459 |
389,244 |
393,711 |
| 基本一级资本比率（%） |
15.28% |
15.16% |
15.98% |
12.28% |
| 全部负载基本一级资本比率（%） |
15.25% |
15.13% |
15.96% |
12.28% |
| 一级资本（百万欧元） |
59,490 |
58,898 |
62,639 |
48,977 |
| 杠杆比率（%） |
5.05% |
5.00% |
5.32% |
4.11% |
| 全部负载杠杆比率（%） |
5.00% |
4.95% |
5.28% |
4.11% |
2. 信用风险（IRB）
法国
| 项目 |
非违约 |
违约 |
非违约风险敞口 |
违约风险敞口 |
表现敞口 |
不良敞口 |
准备金 |
来自不良的准备金 |
不良覆盖率 |
| 中央银行和政府机构 |
4,962 |
0 |
28,777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 机构 |
3,141 |
1 |
7,800 |
29 |
500 |
33 |
0 |
3,405 |
- |
| 企业 |
35,271 |
1 |
50,972 |
2 |
1,698 |
1,732 |
0 |
0 |
40.1% |
| 企业 - 专项贷款 |
1,283 |
251 |
16 |
0 |
350 |
0 |
12 |
0 |
- |
| 企业 - 小微企业 |
151 |
0 |
93 |
0 |
89 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 |
337,005 |
9,525 |
0 |
0 |
55,469 |
336,588 |
2,772 |
0 |
48.8% |
| 零售 - 房地产抵押 |
213,505 |
4,013 |
0 |
0 |
32,471 |
213,262 |
1,506 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 - 小微企业 |
39,117 |
1,658 |
0 |
0 |
15,006 |
39,040 |
663 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 - 非小微企业 |
174,388 |
2,355 |
0 |
0 |
17,465 |
174,223 |
843 |
0 |
- |
| 零售 - 合格循环贷款 |
8,632 |
194 |
0 |
0 |
1,512 |
8,629 |
26 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 |
114,867 |
5,318 |
0 |
0 |
21,486 |
114,697 |
977 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 - 小微企业 |
30,443 |
3,278 |
0 |
0 |
10,150 |
30,387 |
1,795 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 - 非小微企业 |
84,436 |
2,040 |
0 |
0 |
11,336 |
84,322 |
977 |
0 |
- |
| 其他非信用义务资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,930 |
0 |
0 |
0 |
- |
| IRB总计（百万欧元） |
380,378 |
10,288 |
5,239 |
2,458 |
6,634 |
412 |
0 |
0 |
40.1% |
英国
| 项目 |
非违约 |
违约 |
非违约风险敞口 |
违约风险敞口 |
表现敞口 |
不良敞口 |
准备金 |
来自不良的准备金 |
不良覆盖率 |
| 中央银行和政府机构 |
200 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 机构 |
3,230 |
7 |
826 |
0 |
487 |
1,159 |
0 |
3,405 |
- |
| 企业 |
5,688 |
0 |
911 |
0 |
3,875 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 企业 - 专项贷款 |
772 |
0 |
0 |
0 |
280 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 企业 - 小微企业 |
2,691 |
180 |
19,547 |
841 |
1,624 |
1,159 |
223 |
0 |
- |
| 零售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 - 小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 - 非小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 合格循环贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 - 小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 - 非小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 其他非信用义务资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| IRB总计（百万欧元） |
9,118 |
7 |
1,751 |
0 |
5,775 |
34 |
0 |
0 |
40.1% |
德国
| 项目 |
非违约 |
违约 |
非违约风险敞口 |
违约风险敞口 |
表现敞口 |
不良敞口 |
准备金 |
来自不良的准备金 |
不良覆盖率 |
| 中央银行和政府机构 |
2,523 |
0 |
454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 机构 |
1,494 |
0 |
100 |
0 |
299 |
33 |
0 |
0 |
- |
| 企业 |
1,516 |
214 |
4,685 |
2 |
504 |
0 |
6 |
0 |
- |
| 企业 - 专项贷款 |
725 |
208 |
0 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 企业 - 小微企业 |
6 |
3 |
37 |
6 |
13 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 - 小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 - 非小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 合格循环贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 - 小微企业 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 - 非小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 其他非信用义务资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| IRB总计（百万欧元） |
5,534 |
214 |
5,239 |
2 |
803 |
0 |
0 |
0 |
40.1% |
意大利
| 项目 |
非违约 |
违约 |
非违约风险敞口 |
违约风险敞口 |
表现敞口 |
不良敞口 |
准备金 |
来自不良的准备金 |
不良覆盖率 |
| 中央银行和政府机构 |
415 |
0 |
759 |
0 |
39 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 机构 |
151 |
1 |
93 |
0 |
89 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 企业 |
3,790 |
308 |
344 |
17 |
1,996 |
0 |
20 |
0 |
- |
| 企业 - 专项贷款 |
1,283 |
251 |
0 |
0 |
1,074 |
0 |
113 |
0 |
- |
| 企业 - 小微企业 |
95 |
3 |
51 |
1 |
144 |
0 |
113 |
0 |
- |
| 零售 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 - 小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 - 非小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 合格循环贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 - 小微企业 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 - 非小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 其他非信用义务资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| IRB总计（百万欧元） |
4,357 |
309 |
1,196 |
17 |
3,952 |
0 |
117 |
0 |
- |
瑞士
| 项目 |
非违约 |
违约 |
非违约风险敞口 |
违约风险敞口 |
表现敞口 |
不良敞口 |
准备金 |
来自不良的准备金 |
不良覆盖率 |
| 中央银行和政府机构 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
- |
| 机构 |
586 |
0 |
26 |
0 |
61 |
10 |
0 |
0 |
- |
| 企业 |
3,154 |
11 |
210 |
11 |
968 |
25 |
0 |
0 |
- |
| 企业 - 专项贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 企业 - 小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 - 小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 - 非小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 合格循环贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 - 小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 其他零售 - 非小微企业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 其他非信用义务资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| IRB总计（百万欧元） |
2,807 |
145 |
2,218 |
5 |
1,205 |
0 |
0 |
0 |
- |
总结
基准情景（Baseline Scenario）
- 在基准情景下，Groupe BPCE 的资本充足率保持较高水平，基本一级资本比率和杠杆比率均有所上升。
- 不良贷款覆盖率在基准情景下下降，但总体仍高于监管要求。
不利情景（Adverse Scenario）
- 在不利情景下，银行的利润大幅下降，不良贷款覆盖率上升。
- 基本一级资本比率和杠杆比率均显著下降，表明银行在压力情景下面临较大资本压力。
信用风险（IRB）
- 不同国家的信用风险敞口和不良贷款情况各有差异。
- 在多数情况下，不良贷款覆盖率在基准情景下保持在合理范围内，但在不利情景下有所下降。
- 零售贷款在多数国家中占主导地位，尤其在房地产抵押和循环贷款中。
关键信息
- 压力测试显示，Groupe BPCE 在不利情景下仍具备一定的资本缓冲，但需关注盈利能力和不良贷款管理。
- 不同国家的信用风险敞口和不良贷款情况存在差异，需进一步分析具体原因。
