20220905-东兴证券-基金市场跟踪_中证500ETF资金持续净流入_8月份主动权益基金发行数量环比提高_18页_587kb

中证500ETF资金持续净流入，8月份主动权益基金发行数量环比提高

核心内容概览

本报告主要跟踪了2022年8月29日至9月2日以及9月5日至9月9日期间，A股市场及ETF、主动权益基金、FOF等基金市场的表现与动态。核心内容包括：

• A股市场整体下跌，但大盘指数优于中小盘宽基指数；
• ETF市场活跃度提高，资金流向呈现分化；
• 主动权益基金及FOF基金发行数量环比上升；
• 基金仓位有所提升；
• 风险提示与免责声明。

主要观点

1. 上周A股市场回顾

• 股票市场：A股市场整体下跌，上证指数周度下跌1.54%，创业板指下跌4.06%。中证500指数下跌2.36%，中证1000指数下跌2.91%。
• 债券市场：中证信用指数上涨0.05%，中证国债指数上涨0.37%。

2. ETF市场跟踪

• 成交情况：上周已上市ETF日均成交额达590.19亿元，较前一周活跃度有所提升。其中股票型ETF日均成交额为386.13亿元，是成交最活跃的类型。
• 资金流向：股票型ETF整体呈净流入，资金净流入146.17亿元；跨境ETF和债券型ETF资金净流出，分别为10.34亿元和9.15亿元。宽基ETF中，中证1000ETF资金净流入23.46亿元，中证500ETF资金净流入33.79亿元。
• 主题/行业ETF：TMT板块资金净流入32.66亿元，其中芯片ETF净流入15.00亿元；高端制造板块资金净流出5.12亿元，军工板块净流出10.40亿元。
• 增强策略ETF：5只增强策略ETF上周整体表现不佳，未能战胜业绩比较基准。

3. 主动权益基金及FOF基金跟踪

• 基金收益：上周主动权益基金整体表现欠佳，但部分基金表现较好，如诺安优化配置（5.78%）、泰康蓝筹优势（4.90%）、招商体育文化休闲A（3.25%）等。
• 基金仓位：截至9月2日，普通股票型基金平均股票仓位为88.94%，偏股混合型基金平均股票仓位为86.64%，均较8月26日有所提升。
• 发行情况：2022年8月份主动权益基金及FOF基金发行数量环比增加，共成立主动权益基金47只，FOF基金17只。但发行份额环比下降。

4. 本周ETF申报、认购及上市情况

• 申报情况：本周无ETF提交申报材料。
• 认购情况：本周共有5只非货币ETF可认购，其中富国国证疫苗与生物科技ETF（159645.OF）将结束认购。
• 上市情况：本周无非货币ETF上市。

5. 本周主动权益及FOF基金认购情况

• 本周共有11只主动权益及FOF基金开始认购，包括10只偏股混合型基金和1只FOF基金。

关键信息

ETF市场表现

• 股票型ETF：日均成交额最高，资金净流入146.17亿元，其中中证1000ETF净流入23.46亿元，中证500ETF净流入33.79亿元。
• 跨境ETF：资金净流出10.34亿元。
• 债券型ETF：资金净流出9.15亿元。
• 商品型ETF：资金净流出2.98亿元。
• 主题/行业ETF：TMT板块资金净流入32.66亿元，其中芯片ETF净流入15.00亿元；高端制造板块净流出5.12亿元，军工板块净流出10.40亿元。

主动权益基金表现

• 表现较好的基金：诺安优化配置（5.78%）、泰康蓝筹优势（4.90%）、招商体育文化休闲A（3.25%）、创金合信专精特新A（3.20%）、天治转型升级（2.24%）。
• 行业主题基金：金融地产主题基金平均收益率0.62%，表现相对较好；上游资源主题基金平均亏损-5.75%，中游制造主题基金平均亏损-4.23%。

基金发行情况

• 主动权益基金：8月份共成立47只，环比增加51.61%，但发行份额环比下降9.10%。
• FOF基金：8月份共成立17只，环比增加6.25%，但发行份额环比下降26.23%。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计、建模和测算，存在因政策或市场环境变化导致模型失效的风险。
• 投资者需注意市场风险，谨慎决策，自行承担投资风险。

相关报告汇总

• 商品与股指期货周观点：关注商品波动加剧，IF、IH主动对冲策略超额显著。
• 量化市场观察：北上资金流出，价值因子表现突出。
• 基金市场跟踪：芯片ETF资金净流入，上游资源主题基金表现优异。
• ETF市场跟踪：中证1000ETF交易活跃，资金持续流入。

分析师与研究助理简介

• 高智威：东兴证券金融工程首席分析师，7年金融工程研究经验，擅长量化选股、资产配置、基金研究及衍生品投资策略。
• 赵妍：中央财经大学金融工程本科，中国科学院大学金融硕士，研究领域为基金研究与打新。

免责声明

• 本报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，仅限于东兴证券客户和授权机构客户使用。
• 报告中引用信息来源于公开资料，东兴证券对信息的准确性和完整性不作保证。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成投资建议。