20250627-华鑫期货-_鑫期汇_云策略_云策略再创新高；继续保留IH+IM多头组合_铝多单和买豆粕抛菜粕套利_6页_1mb

云策略交易咨询版总结

一、策略说明

1. 功能定位：本报告为云策略交易咨询示例，模拟展示策略及组合表现，仅用于验证研究效果，非实际交易依据。
2. 资金配置：
   • 双边模拟账户，初始1000万元，单策略最大持仓50万元（5%），最多同时运行10个策略
   • 持仓按恒定资金规模运行，不分行业侧重点
3. 交易规则：
   • 持仓周期：每周仅周末开仓（周末收盘价建仓）
   • 交易方向：仅限多、空、套利（无需跨期移仓）
   • 持仓减仓：逢周末可减仓，以当日收盘价计算

二、模拟业绩

• 收益表现：截至本周，产品净值已升至1.365，达到历史最高水平，模拟收益约27.8万元。
• 持仓策略：
  • 多头配置：IH9月、IM9月、AL8月
  • 套利组合：豆粕9月-菜粕9月
  • 持仓背景：关注地缘风险，侧重宏观（IH/IM）、商品（铝价）

三、策略调整及原因

• 本周因地缘风险波动，主动调出表现良好的黄金-白银套利策略，原因是维持风险敞口控制。
• 铜、铝、锡短期涨幅中铝表现相对较弱，但《有色周报》维持整体看涨逻辑。

四、操作条件说明（重要）

1. 模拟忽略交易费用和保证金比例（豆粕菜粕期货按15%计算）
2. 每日实时持仓系统更新为结束交易日，风控线和平仓提示按周末时点预设
3. 调整频率视收益和风险比账和平仓信号而定
4. 单一策略定额持仓，权重不变

五、合规声明

• 仅供研究参考，不构成实盘操作建议
• 风险揭示仅限法律文本

注：总结保留关键信息与行动点，删除重复性文本、免责声明和企业宣传内容。着重保留策略体系、操作规则及收益表现，采用分类归纳方式浓缩核心内容。