20260423-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权市场总结
核心内容概览
本报告总结了EG（乙二醇）、PF（短纤）、PR（瓶片）和PX（对二甲苯）四种聚酯相关期权品种的市场数据与策略建议，涵盖标的期货行情、期权因子分析及相应的交易策略。
各期权品种核心数据
1. EG（乙二醇期权）
- 标的合约：eg2609
- 最新价：4808元
- 涨跌：+87元
- 涨跌幅：+1.84%
- 成交量：412,405万手（+22,412万手）
- 持仓量：257,109万手（+7,265万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.45（-0.59）
- 持仓量PCR：0.96（-0.1）
- 隐含波动率：
- 加权隐波率：40.17%
- 年平均隐波率：25.27%
- HISV20：71.94%
压力支撑位
- 平值行权价：4950
- 压力位：5800
- 支撑位：4800
策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_EG2606P5000，S_EG2606P4700
- 波动性策略：因波动性较大，跳空较大，经风险考量暂缓双卖策略
2. PF（短纤期权）
- 标的合约：PF606
- 最新价：8060元
- 涨跌：+100元
- 涨跌幅：+1.25%
- 成交量：92,710万手（-7,186万手）
- 持仓量：131,853万手（-4,196万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.54（-0.58）
- 持仓量PCR：1.195（-0.01）
- 隐含波动率：
- 加权隐波率：29.91%
- 年平均隐波率：24.19%
- HISV20：42.23%
压力支撑位
- 平值行权价：8100
- 压力位：7000
- 支撑位：5700
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_PF2606P7800和S_PF2606C8400
3. PR（瓶片期权）
- 标的合约：PR606
- 最新价：8232元
- 涨跌：+90元
- 涨跌幅：+1.10%
- 成交量：41,269万手（+3,452万手）
- 持仓量：36,324万手（+443万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.61（-1.59）
- 持仓量PCR：0.98（-0.01）
- 隐含波动率：
- 加权隐波率：35.03%
- 年平均隐波率：25.61%
- HISV20：48.16%
压力支撑位
- 平值行权价：8200
- 压力位：8200
- 支撑位：7500
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
4. PX（对二甲苯期权）
- 标的合约：PX607
- 最新价：9276元
- 涨跌：+50元
- 涨跌幅：+0.54%
- 成交量：179,023万手（-36,051万手）
- 持仓量：149,362万手（+2,359万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.62（-0.35）
- 持仓量PCR：0.9（-0.04）
- 隐含波动率：
- 加权隐波率：42.66%
- 年平均隐波率：31.47%
- HISV20：55.86%
压力支撑位
- 平值行权价：9300
- 压力位：10000
- 支撑位：8000
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_PX2606P8700和S_PX2606C10000
5. TA（精对苯二甲酸期权）
- 标的合约：TA609
- 最新价：6370元
- 涨跌：+102元
- 涨跌幅：+1.62%
- 成交量：623,690万手（-59,369万手）
- 持仓量：881,424万手（+41,180万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.7（-0.12）
- 持仓量PCR：0.99（0）
- 隐含波动率：
- 加权隐波率：37.24%
- 年平均隐波率：29.19%
- HISV20：53.67%
压力支撑位
- 平值行权价：6600
- 压力位：7000
- 支撑位：6000
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_TA2606P6400和S_TA2606C7000
关键信息总结
- 市场趋势：EG、PF、PR和PX期权标的合约均呈现上涨趋势，但成交量与持仓量变化不一，部分品种成交量下降。
- 隐含波动率：所有期权品种隐含波动率均高于年平均水平，表明市场对价格波动的预期较强。
- 持仓量PCR：EG和PX持仓量PCR偏高，表明投资者对看跌期权的偏好；PF和TA持仓量PCR较低，表明看涨期权更受青睐。
- 压力支撑位：各品种均存在明确的压力位与支撑位，可用于判断市场走势与设置止损止盈点。
- 策略倾向：EG建议看跌策略，PF与PX建议卖出看涨+看跌策略，PR与TA未提供方向性策略，主要关注波动性策略。
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