EBA欧洲银行-LBBW_2页_77kb

详细总结

核心内容

该文档提供了德国莱茵兰-普法尔茨银行（LBBW）在2017年12月31日的银行数据报告，涵盖多个关键金融指标，包括总敞口、金融机构间资产与负债、证券发行、支付活动、资产托管、承销活动、复杂性指标、跨境活动等。报告数据以欧元（EUR）为报告货币，并于2018年4月25日以德语公开披露。

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主要观点

1. 一般信息

• 国家代码：DE（德国）
• 银行名称：LBBW（莱茵兰-普法尔茨银行）
• 报告日期：2017-12-31
• 提交日期：2018-05-04
• 报告单位：1
• 会计标准：IFRS（国际财务报告准则）
• 公开披露语言：德语
• 公开披露网址：https://www.lbbw.de/media/investor Relations/pdf_investorrel

2. 总敞口指标

• 衍生品对手方敞口：10,385,602,336 EUR
• 信用衍生品名义本金上限：3,339,192,941 EUR
• 衍生品潜在未来敞口：10,173,167,001 EUR
• 证券融资交易（SFTs）调整后总价值：21,957,257,577 EUR
• SFTs对手方敞口：3,191,009,807 EUR
• 其他资产：189,020,870,745 EUR
• 总敞口（未调整）：257,945,429,435.15 EUR

3. 金融机构间资产

• 存入/贷给其他金融机构的资金：
  • 存款：68,871,540,237 EUR（存款机构） + 16,039,766,792 EUR（非存款机构） = 84,911,307,029 EUR
  • 贷款：595,718,479 EUR
• 未使用的承诺额度：201,677,000 EUR
• 证券融资交易的净正当前敞口：3,155,952,077 EUR
• 对其他金融机构的净正公允价值衍生品：1,766,607,531 EUR
• 对其他金融机构的潜在未来敞口：5,548,524,927 EUR
• 金融机构间资产指标：95,473,743,834 EUR

4. 金融机构间负债

• 从其他金融机构获得的资金：
  • 存款：68,871,540,237 EUR（存款机构） + 16,039,766,792 EUR（非存款机构） = 84,911,307,029 EUR
  • 贷款：595,718,479 EUR
• 未使用的承诺额度：201,677,000 EUR
• 证券融资交易的净负当前敞口：121,683,920 EUR
• 对其他金融机构的净负公允价值衍生品：
  • 净负公允价值：2,171,464,271 EUR
  • 潜在未来敞口：2,555,229,728 EUR
• 金融机构间负债指标：90,557,080,427 EUR

5. 证券发行

• 发行的证券：
  • 有担保债务证券：14,079,109,229 EUR
  • 高级无担保债务证券：22,745,415,049 EUR
  • 次级债务证券：3,451,862,956 EUR
  • 商业票据：4,891,554,227 EUR
  • 证书存款：0 EUR
  • 普通股：0 EUR
  • 优先股及其他次级融资：0 EUR
• 证券发行指标：45,167,941,462 EUR

6. 支付活动

• 支付金额（按币种）：
  • 澳元（AUD）：0 EUR
  • 巴西雷亚尔（BRL）：0 EUR
  • 加元（CAD）：26,302,897,571 EUR
  • 瑞士法郎（CHF）：251,971,584,065 EUR
  • 人民币（CNY）：10,085,096,929 EUR
  • 欧元（EUR）：2,056,200,000,000 EUR
  • 英镑（GBP）：382,958,512,962 EUR
  • 港币（HKD）：2,967,126,744 EUR
  • 印度卢比（INR）：11,615,069 EUR
  • 日元（JPY）：9,384,653,391 EUR
  • 梅X币（MXN）：3,617,074,804 EUR
  • 瑞典克朗（SEK）：12,666,382,125 EUR
  • 美元（USD）：2,145,170,141,139 EUR
• 支付活动指标：4,918,238,553,370 EUR

7. 资产托管

• 资产托管指标：290,589,060,511 EUR

8. 承销活动

• 股权承销活动：70,708 EUR
• 债务承销活动：22,510,441,000 EUR
• 承销活动指标：22,510,511,708 EUR

9. 复杂性指标

• 场外衍生品名义本金总额：
  • 通过中央对手方清算：1,024,444,299,216 EUR
  • 双边结算：778,969,130,424 EUR
• 复杂性指标：1,803,413,429,639 EUR

10. 交易及可供出售证券

• 交易证券（HFT）：8,671,175,087 EUR
• 可供出售证券（AFS）：20,427,156,376 EUR
• 符合Level 1资产的交易及AFS证券：9,084,158,141 EUR
• 符合Level 2资产的交易及AFS证券（含折价）：5,594,208,840 EUR
• 交易及AFS证券指标：14,419,964,481 EUR

11. Level 3资产

• Level 3资产指标：1,360,829,986 EUR

12. 跨境活动指标

• 跨境债权（以最终风险为基础）：66,938,182,867 EUR

13. 跨境负债

• 外国负债（不含衍生品及本地货币负债）：
  • 包括相关办事处的负债：19,399,920,582 EUR
• 本地货币负债（不含衍生品）：3,593,142,757 EUR
• 跨境负债指标：13,402,711,732 EUR

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关键信息总结

• 银行基本信息：LBBW为德国银行，使用IFRS会计标准，报告货币为欧元，公开披露日期为2018年4月25日。
• 总敞口：LBBW的总敞口（未调整）为257,945,429,435.15 EUR，涵盖衍生品、证券融资交易及其他资产。
• 金融机构间资产与负债：金融机构间资产总额为95,473,743,834 EUR，负债总额为90,557,080,427 EUR。
• 跨境活动：跨境债权为66,938,182,867 EUR，跨境负债为13,402,711,732 EUR。
• 支付活动：LBBW在报告年度的支付活动总额达4,918,238,553,370 EUR，涉及多种货币。
• 证券发行：证券发行总额为45,167,941,462 EUR，包括多种证券类型，但无普通股和优先股发行。
• 资产托管：托管资产总额为290,589,060,511 EUR。
• 复杂性：场外衍生品名义本金总额为1,803,413,429,639 EUR，包括中央对手方清算和双边结算。
• 交易及AFS证券：交易及AFS证券指标为14,419,964,481 EUR。
• Level 3资产：Level 3资产为1,360,829,986 EUR，表示使用Level 3计量输入的资产。

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以上数据为LBBW在2017年12月31日的银行数据报告，用于评估其在金融系统中的风险与复杂性。