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国债期货持仓日报总结（2026年7月23日）

核心内容概览

本日国债期货市场整体呈现波动，各合约持仓量、成交量及成交额均有所变化。以下为各主要合约的持仓及交易情况总结。

各期国债期货成交与持仓概要

T系列（两年期）

• T2609：

  • 收盘价：109.22，下跌0.08%
  • 成交量：122,710，上涨17%
  • 成交额：1,341，上涨17%
  • 持仓量：377,402，下跌13,681
  • 持仓保证金：82.4亿元

• T2612：

  • 收盘价：109.07，下跌0.06%
  • 成交量：5,272，上涨28%
  • 成交额：58，上涨28%
  • 持仓量：23,423，上涨1,421
  • 持仓保证金：5.1亿元

• T2703：

  • 收盘价：108.97，下跌0.07%
  • 成交量：358，上涨58%
  • 成交额：4，上涨58%
  • 持仓量：1,230，上涨10
  • 持仓保证金：0.3亿元

• 合计：

  • 成交量：128,340，上涨17%
  • 成交额：1,402，上涨17%
  • 持仓量：402,055，下跌12,250
  • 持仓保证金：87.8亿元

TF系列（五年期）

• TF2609：

  • 收盘价：106.44，下跌0.08%
  • 成交量：100,308，上涨17%
  • 成交额：1,068，上涨17%
  • 持仓量：228,519，下跌14,623
  • 持仓保证金：29.2亿元

• TF2612：

  • 收盘价：106.35，下跌0.07%
  • 成交量：4,568，下跌27%
  • 成交额：49，下跌27%
  • 持仓量：15,819，上涨799
  • 持仓保证金：2.0亿元

• TF2703：

  • 收盘价：106.29，下跌0.06%
  • 成交量：233，下跌50%
  • 成交额：2，下跌50%
  • 持仓量：986，上涨10
  • 持仓保证金：0.1亿元

• 合计：

  • 成交量：105,109，上涨14%
  • 成交额：1,119，上涨14%
  • 持仓量：245,324，下跌13,814
  • 持仓保证金：31.3亿元

TL系列（十年期）

• TL2609：

  • 收盘价：114.72，上涨0.20%
  • 成交量：93,361，下跌30%
  • 成交额：1,071，下跌30%
  • 持仓量：206,215，下跌1,532
  • 持仓保证金：82.8亿元

• TL2612：

  • 收盘价：114.86，上涨0.24%
  • 成交量：7,187，下跌13%
  • 成交额：83，下跌13%
  • 持仓量：23,808，上涨1,299
  • 持仓保证金：9.6亿元

• TL2703：

  • 收盘价：114.58，上涨0.25%
  • 成交量：235，下跌35%
  • 成交额：3，下跌35%
  • 持仓量：1,666，上涨47
  • 持仓保证金：0.7亿元

• 合计：

  • 成交量：100,783，下跌29%
  • 成交额：1,156，下跌29%
  • 持仓量：231,689，下跌186
  • 持仓保证金：93.0亿元

TS系列（三十年期）

• TS2609：

  • 收盘价：102.61，下跌0.03%
  • 成交量：56,342，上涨36%
  • 成交额：1,156，上涨36%
  • 持仓量：91,418，下跌8,083
  • 持仓保证金：9.4亿元

• TS2612：

  • 收盘价：102.59，下跌0.03%
  • 成交量：2,453，上涨41%
  • 成交额：50，上涨41%
  • 持仓量：2,951，上涨192
  • 持仓保证金：0.3亿元

• TS2703：

  • 收盘价：102.54，下跌0.03%
  • 成交量：285，上涨3%
  • 成交额：6，上涨3%
  • 持仓量：687，上涨94
  • 持仓保证金：0.1亿元

• 合计：

  • 成交量：59,080，上涨36%
  • 成交额：1,213，上涨36%
  • 持仓量：95,056，下跌7,797
  • 持仓保证金：9.8亿元

主要观点

1. 市场波动：整体市场呈现一定波动，部分合约价格小幅下跌，部分小幅上涨。
2. 成交量变化：各合约成交量有明显波动，T系列和TS系列成交量上涨幅度较大。
3. 持仓量变化：大部分合约持仓量有所下降，T系列和TF系列下降幅度显著。
4. 保证金变化：各合约持仓保证金整体下降，但部分合约略有上升。

关键信息

• T2609合约：成交量和成交额均上涨17%，但持仓量下降13,681手，持仓保证金下降。
• TF2609合约：成交量和成交额均上涨17%，但持仓量下降14,623手。
• TL2609合约：成交量和成交额均下降30%，但持仓量下降1,532手。
• TS2609合约：成交量和成交额均上涨36%，但持仓量下降8,083手。

会员持仓情况

两年期国债期货（T2609）

• 前五席位：

  • 成交量合计：72,350，上涨14,040
  • 持买单量合计：45,776，下降1,790
  • 持卖单量合计：49,253，下降1,471

• 前十席位：

  • 成交量合计：90,222，上涨20,859
  • 持买单量合计：60,500，下降5,698
  • 持卖单量合计：68,222，下降5,436

• 前二十席位：

  • 成交量合计：101,951，上涨23,880
  • 持买单量合计：74,502，下降6,615
  • 持卖单量合计：83,570，下降7,002

五年期国债期货（TF2609）

• 前五席位：

  • 成交量合计：126,315，上涨15,551
  • 持买单量合计：109,385，下降6,434
  • 持卖单量合计：133,450，下降6,760

• 前十席位：

  • 成交量合计：158,331，上涨18,023
  • 持买单量合计：146,686，下降6,848
  • 持卖单量合计：184,513，下降12,078

• 前二十席位：

  • 成交量合计：183,727，上涨25,991
  • 持买单量合计：182,608，下降8,967
  • 持卖单量合计：210,070，下降12,801

十年期国债期货（TL2609）

• 前五席位：

  • 成交量合计：143,423，上涨19,915
  • 持买单量合计：179,115，下降6,987
  • 持卖单量合计：207,555，下降1,458

• 前十席位：

  • 成交量合计：175,145，上涨23,177
  • 持买单量合计：238,112，下降8,601
  • 持卖单量合计：283,666，下降4,555

• 前二十席位：

  • 成交量合计：207,195，上涨25,730
  • 持买单量合计：296,750，下降11,234
  • 持卖单量合计：338,031，下降9,019

三十年期国债期货（TS2609）

• 前五席位：

  • 成交量合计：105,366，下降35,332
  • 持买单量合计：105,888，下降965
  • 持卖单量合计：99,606，下降646

• 前十席位：

  • 成交量合计：131,407，下降47,527
  • 持买单量合计：129,767，下降1,350
  • 持卖单量合计：149,346，下降233

• 前二十席位：

  • 成交量合计：158,766，下降63,799
  • 持买单量合计：158,361，下降1,701
  • 持卖单量合计：190,343，下降233

总结

• 各国债期货合约在2026年7月23日整体呈现波动，部分合约价格和成交量上涨，但持仓量普遍下降。
• 中信期货在多个合约中占据主导地位，成交量和持仓量均较高。
• 会员之间的持仓分布和变化趋势显示出市场交易活跃度的不均衡，部分大型会员持仓量下降明显。
• 市场整体流动性有所下降，但部分合约仍保持较高交易活跃度。