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报告摘要

文档总结：欧洲银行监管委员会（CEBS）关于“自有资金定义”审查的第四次技术咨询（4(b)）

核心内容

本文件是欧洲委员会（European Commission）向欧洲银行监管委员会（CEBS）发出的第四次技术咨询（4(b)），旨在进一步细化关于“自有资金定义”审查的技术建议，特别是针对第（D）部分——对信用机构和投资公司在成员国中所持有的资本类型的定量分析。

主要观点

背景
- 欧洲委员会认识到统一自有资金定义的重要性，并要求CEBS在2005年6月提供四项技术建议。
- 该审查是为确保欧洲范围内资本标准的一致性，同时为2009年1月前可能的法规修订做准备。
- 巴塞尔委员会也承诺对自有资金定义进行长期审查。
技术咨询的延期与调整
- CEBS在2006年6月提交了第（A）和（B）部分的技术建议，欧洲委员会对此表示认可。
- 原始咨询中提到第（C）和（D）部分应尽快开始，但具体时间表将在2006年春季确定。
- 欧洲委员会决定将第（C）部分的进一步细化推迟，以确保与巴塞尔委员会的工作同步。
- 第（D）部分的定量分析则被确定为当前阶段的重点工作。
第（D）部分的具体要求
- CEBS被要求对信用机构和投资公司在成员国中所持有的资本类型进行定量分析。
- 该分析需分为三个阶段进行：
  - 第一阶段：构建一个详细的分类框架，明确自有资金的不同种类及其扣除项，并列出所有允许的资本工具。
  - 第二阶段：使用该框架，填充截至2006年6月30日和2006年12月31日的实证数据。
  - 第三阶段：确保数据在合并、次合并及国家层面进行分解，并区分扣除项前后的“毛”和“净”数据。
数据提交时间表
- 第一阶段的分类框架需在2006年10月31日前提交。
- 第二阶段的数据应分别在2007年1月31日和2007年5月31日前提交。

关键信息

目标：通过定量分析，为欧洲范围内资本标准的统一和未来法规修订提供基础。
时间安排：
- 第（D）部分的框架提交截止日期为2006年10月31日。
- 数据提交分为两期：2006年6月30日数据在2007年1月31日前提交；2006年12月31日数据在2007年5月31日前提交。
数据要求：
- 数据需按合并、次合并及国家层面进行分解。
- 需明确各成员国应用的审慎过滤器，并区分毛数据和净数据。
合作与协调：
- 欧洲委员会强调CEBS应与巴塞尔委员会保持同步。
- 对第（C）部分的进一步咨询将另行安排。