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中证债券估值日报总结 - 2024年03月20日

市场动态

• 公开市场：央行今日开展30亿元7天逆回购，利率保持在1.80%不变；有30亿元逆回购到期，净投放为零。
• 货币市场：Shibor指标多数上行；隔夜Shibor报1.7650%，上行1.10个基点（BP），1个月Shibor报2.1230%，上行0.60BP；银行间和交易所市场资金价格波动，隔夜回购加权利率上行1BP至1.77%。
• 债券市场：交易所债券成交规模减少至1820亿元，金融债成交规模减少至169亿元。
• 国债期货：主力合约多数下跌；10年期合约跌0.12%至103.925，5年期跌0.08%至102.925，2年期微跌0.01%。
• 股票市场：主要指数上涨；上证综指涨0.55%至3079.69点，深证成指涨0.21%至9717.37点，其余如沪深300和科创50均有正涨幅。

估值变动

• 利率债：收益率整体下行；10年期国债收益率下行3BP至2.27%，10年期国开债收益率下行5BP至2.37%，各类利率债品种估值净价均值下跌0.05元。
• 信用债：收益率整体下行；中短票据、企业债和公司债收益率波动范围为-6BP至0BP，估值净价均值下跌0.03元。

指数变动

• 中证债券指数多数上涨；中证全债指数上涨0.008%，到期收益率2.465%，修正久期6.36；表现最佳指数为中证10+债指数、中证企债100指数和中证企业债指数，涨幅分别为0.035%、0.025%和0.024%。