> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概览 本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的宏观金融数据日报，内容涵盖**货币市场与流动性**、**股指行情综述**、**升贴水情况**及**免责声明**等板块，旨在提供当日市场动态及分析，帮助投资者了解市场走势与潜在风险。 --- ## 二、货币市场与流动性 ### 1. 市场数据 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |------------|----------|----------------| | DR001 | 1.3721 | 1.37 | | GC001 | 1.4000 | 48.00 | | SHBOR 3M | 1.4290 | 0.11 | | 1年期国债 | 1.0850 | -2.16 | | 10年期国债 | 1.7350 | -0.38 | | 10年期美债 | 4.5693 | 0.93 | ### 2. 回顾 - 昨日央行以1.40%的固定利率开展2240亿元7天期逆回购操作。 - 当日70亿元逆回购到期，**单日净投放2170亿元**。 ### 3. 热评 - 昨日银行间资金面宽松局面有所收紧。 - **DR001加权平均利率回升至1.37%上方**，**DR007加权平均利率回升至1.40%上方**。 - 从6月29日至7月10日，央行在公开市场连续净回笼。 --- ## 三、股指行情综述 ### 1. 市场表现 | 品种 | 收盘价 | 较前日变动(%) | |------------|----------|----------------| | 沪深300 | 4695.38 | -1.79 | | 上证50 | 2913.19 | -1.43 | | 中证500 | 8138.14 | -4.30 | | 中证1000 | 7787.85 | -5.01 | ### 2. 成交与持仓 | 品种 | 成交量 | 较前日变动(%) | 持仓量 | 较前日变动(%) | |------------|----------|----------------|----------|----------------| | IF当月 | 160665.00| 12.68 | 287600.00| 5.29 | | IH当月 | 89899.00 | 11.90 | 131334.00| 1.48 | | IC当月 | 247004.00| 15.36 | 335214.00| 4.45 | | IM当月 | 346545.00| 24.10 | 496526.00| 8.50 | ### 3. 回顾 - 昨日A股主要指数集体下挫，**上证指数跌2.06%**，**深证成指跌3.48%**，**创业板指跌3.1%**，**科创50跌3.42%**，**中证1000重挫5.01%**。 - 全市场近**4700只个股下跌**，跌停股达**187只**，涨停仅**33只**，市场情绪极度弱势。 - 成交额**2.83万亿元**，较前日明显缩量。 ### 4. 热评 - **市场整体呈现高波动、强分化、避险情绪主导的格局**。 - 海外方面，**美伊冲突升级**，推高油价与通胀担忧，**全球避险情绪升温**。 - **韩国股市暴跌并触发熔断**，加剧亚太市场恐慌，拖累A股科技板块。 - **AI硬件、半导体等前期涨幅较大的板块出现集中获利回吐**。 - 7月为**中美业绩披露关键窗口期**，市场关注行业景气度与业绩变化。 - **建议投资者控制仓位，谨慎做多，避免盲目追涨**。 --- ## 四、升贴水情况 | 项目 | 股指 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |------------|----------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 4695.38 | 6.96% | 7.73% | 7.05% | 7.06% | | IH升贴水 | 2913.19 | 34.42% | 9.31% | 7.59% | 5.95% | | IC升贴水 | 8138.14 | -0.74% | 7.15% | 7.80% | 8.50% | | IM升贴水 | 7787.85 | -36.49% | 4.55% | 7.24% | 9.74% | ### 注释 - 升贴水数值为**年化计算后的升贴水率**。 - **标绿为升水，标红为贴水**。 - 数据来源：Wind。 --- ## 五、免责声明 - 本报告中的信息均源于**公开可获得的资料**，国贸期货力求准确可靠，但**不对信息的准确性及完整性做任何保证**。 - 报告**不构成个人投资建议**，亦未针对个别投资者的特殊投资目标、财务状况或需求。 - 投资者需自行判断报告内容是否符合其特定状况，据此投资，**责任自负**。 - 本报告**仅向特定客户推送**，未经许可，任何引用、转载或向第三方传播行为均构成侵权，**国贸期货将追究法律责任**。 - 期市有风险，**入市需谨慎**。