宏观金融数据日报总结
核心内容概述
本日报主要分析了当日货币市场与流动性、股指行情以及升贴水情况等宏观金融数据，提供了对市场动态的全面回顾与展望。
货币市场与流动性
当日数据
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.37 |
+0.49 |
| GC001 |
1.52 |
-10.00 |
| SHB0R 3M |
1.58 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.31 |
0.00 |
| 5年期国债 |
1.47 |
-0.75 |
| 10年期国债 |
1.79 |
-0.75 |
| 10年期美债 |
4.16 |
-6.00 |
市场操作回顾
- 央行昨日开展了 785亿元7天期逆回购操作，操作利率 1.40%，投标量与中标量均为 785亿元。
- 同时，开展了 4000亿元14天期逆回购操作，采用固定数量、利率招标、多重价位中标方式。
- 当日 750亿元逆回购到期，单日净投放 4035亿元。
热评分析
- 本周逆回购到期规模为 4055亿元，其中周一至周五分别到期 750亿元、1055亿元、750亿元、1185亿元、315亿元。
- 周五还将有5000亿元182天期买断式逆回购到期，显示出央行对流动性的持续关注。
- 虽然央行通过逆回购操作向市场注入流动性，但整体市场情绪偏谨慎，流动性释放对市场影响有限。
股指行情综述
当日收盘情况
| 品种 |
收盘价 |
较前一日变动(%) |
| 沪深300 |
4714 |
-0.22 |
| 上证50 |
3088 |
+0.03 |
| 中证500 |
8326 |
+0.23 |
| 中证1000 |
8240 |
-0.13 |
成交与持仓数据
| 品种 |
成交量 |
较前一日变动(%) |
持仓量 |
较前一日变动(%) |
| IF成交量 |
62400 |
-4.4 |
IF持仓量 |
-0.2 |
| IH成交量 |
30833 |
+4.6 |
IH持仓量 |
+0.3 |
| IC成交量 |
101790 |
+7.5 |
IC持仓量 |
-0.6 |
| IM成交量 |
133571 |
+0.3 |
IM持仓量 |
+0.4 |
市场回顾
- 昨日沪深京三市成交额为 20012亿元，较前一日缩量 1237亿元。
- 行业板块涨跌互现，玻璃玻纤、能源金属、小金属、贵金属、化纤行业涨幅居前；文化传媒、教育、旅游酒店、航天航空板块跌幅居前。
热评分析
- 昨日股指延续 窄幅震荡，短期反弹后进入震荡阶段。
- 节前市场预计维持偏强震荡格局，但 风险偏好下降，板块轮动加快。
- A股日成交额回落至 2-2.3万亿元区间，显示市场活跃度有所减弱，进一步强势上攻难度加大，更可能以震荡方式为后续上行蓄力。
升贴水情况
| 项目 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
-2.05% |
-0.21% |
2.05% |
3.11% |
| IH升贴水 |
-4.13% |
-0.94% |
0.04% |
1.89% |
| IC升贴水 |
-8.08% |
-1.25% |
3.10% |
4.17% |
| IM升贴水 |
-10.18% |
-0.18% |
5.29% |
6.48% |
注释
- 升贴水率以 年化计算，标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：Wind。
其他信息
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