证券期货业统计指标标准指引（2025年修订）_279页_2mb

《证券期货业统计指标标准指引（2025年修订）》总结

编制说明

1. 指引依据《证券法》《统计法》及证监会相关办法制定，用于规范监管系统统计数据生产、报送与发布。
2. 分为股票、债券、基金、期货、经营机构、全国股转系统、区域性股权市场、衍生品市场等十大部分，境内证券交易所默认为上交所、深交所及北交所。
3. 指标分为“指标名称”“基本定义”“统计属性”“指标种类”“指标说明”及“相关制度规则”六部分，财务指标多为汇总统计，部分涉及统计口径调整。

股票市场（SK）

• 市场规模：统计上市公司家数、股本、市值及证券化率，按A股/B股、市场板块、行业分类等维度统计。
• 交易指标：包含涨跌幅、振幅、成交量、成交金额、换手率、市盈率（动态与静态）、市净率及破净率等，反映市场活跃度及估值水平。
• 融资统计：以单价计算股票融资金额、市值及融资公司家数，区分首发与再融资场景，涉及优先股发行、增发、配股等分类。
• 投资者数据：统计股票账户数、投资者数，依据持股市值、交易行为、权限开通情况划分有效账户与休眠账户。
• 信用交易：涵盖融资融券余额、维持担保比例、信用证券账户数及转融通交易数据，规定担保物集中度与单一股票担保比例的计算逻辑。
• 跨市场与监管分类：沪港通标的证券、交易金额及投资者分类需结合监管辖区、交易所规则及市场统计数据口径。

债券市场（BD）

• 市场规模：统计债券发行只数、规模、托管额、上市只数及融资金额，按债券品种、期限、发行人属性等维度分类。
• 交易指标：结算准备金、回购定盘利率、标准券总额及借贷加权费率，反映市场流动性及定价机制。
• 兑付与集中度：统计向投资者兑付的本金与利息，及回购未到期金额、市场集中度（按交易商、标的、交易者三类划分）。

基金市场（FD）

• 市场规模：基金只数、份额、资产总值等，依据资产类型、运作方式（主动/被动）及是否上市交易分类。
• 交易数据：基金申购/赎回金额、折溢价率及成交金额，涉及基金类型（如ETF、QDII）与管理机构（如公募基金、私募基金）的区分。
• 绩效与分红：统计基金利润、分红金额及持有成本，区分投资标的、产品结构（主动/被动）及费用类别。
• 跨境投资者：涵盖QFII/RQFII及QDII及额度，按国别及账户类型分类。

期货市场（FS）

• 市场规模：通过保证金、持仓量、成交量、成交金额及交割量等量化交易规模，按交易者类型（个人、机构）及合约类别统计。
• 价格波动：涨跌幅（结算价/收盘价）、振幅（最低价、前收盘价）及基差（主力合约与现货价对比），反映市场趋势与风险管理。
• 金融衍生品：统计期权成交量与持仓量，及对冲交易量、杠杆率、持仓金额等，涵盖传统期货及期货期权业务。
• 风险控制：定义流动性覆盖率、净资本、风险资本准备及杠杆率，辅助监管机构评估机构风险。

经营机构（PI）

• 机构规模：统计证券公司、期货公司、基金公司及其分支机构数量，按监管辖区、业务类别分类。
• 财务数据：涵盖总资产、净资产、财务杠杆、营业收入及利润等，按账户类型（客户、自营）及机构类型区分。
• 风险控制指标：净资本、流动性覆盖率、净稳定资金率及杠杆率，用于监管机构审慎管理监管，衡量机构财务健康度。
• 资产管理业务：统计非公开资管产品的规模，按产品类型（私募/公募）及运作模式分类。

全国股转系统（NQ）

• 挂牌公司统计：涵盖企业数量、股本、融资规模、并购重组及市盈率等，按分层（创新层/基础层）、行业、规模分类。
• 流动性与溢价：通过持股市值、净资产收益率、国有资产分类等指标，反映挂牌公司财务与市场表现。

区域性股权市场（REM）

• 市场扩容：统计服务企业数量、转板上市及融资情况，区分基金投资者与一般机构投资者。
• 交易数据：包括股权转让、债券转让、信贷对接等，按资产类型及运营机构分类。

衍生品市场（DM）

• 交易规模：名义本金（新开仓/存续）衡量市场资产规模，按产品类型（期权、收益互换、远期）及标的分类。
• 杠杆率：区分交易商、标的、对冲端等维度计算杠杆指标，辅助风险监测。
• 保证金与市值：涵盖领域保证金、市值及集中度，反映市场交易活跃度与集中风险。

分类标准

1. 公司控股情况：按照实际控制人或控股股东的性质分为国有、社会集体、自然人、外资及“其他”（含不明确型企业），借鉴《公司法》定义。
2. 股票投资者分类：以VIP交易账户为单位，分自然人、专业机构（如基金、期货资管）、一般机构及沪深股通投资者，按持股市值层级统计。

适用法规
指引用《证券法》《公司法》《期货和衍生品法》及证监会相关细则，同时满足数据分析、合规披露及监管需求，部分指标需通过证监会或评估机构认定。