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报告摘要

2016 EU-wide Stress Test Summary for DNB Bank Group

核心内容

本次2016年欧盟范围内的压力测试旨在评估DNB Bank Group在不同情景下的财务稳健性与资本充足性，包括基准情景（Baseline Scenario）和不利情景（Adverse Scenario）。测试涵盖了多个资产类别，包括企业贷款、零售贷款等，并计算了相关覆盖率比率、资本比率等关键指标。

主要观点

基准情景与不利情景对比：测试结果表明，DNB Bank Group在不利情景下的财务表现相较基准情景有所下降。
资本充足性：在基准情景下，DNB Bank Group的Common Equity Tier 1资本为18,223.78 mln EUR，而在不利情景下为15,730.97 mln EUR，显示资本水平在不利情景下有所下降。
覆盖率比率：DNB Bank Group在不利情景下的覆盖率比率（Coverage ratio - Default stock）为32.09%，低于基准情景的28.72%。
杠杆比率：在基准情景下，DNB Bank Group的杠杆比率为7.3%，而在不利情景下为6.3%，表明在压力情景下，银行的杠杆比率下降。
风险敞口：DNB Bank Group的总风险敞口在两个情景中均为110,041.79 mln EUR，显示风险敞口相对稳定。

关键信息

DNB Bank Group 2016 EU-wide Stress Test 结果

指标	实际起点（31/12/2015）	基准情景（31/12/2018）	不利情景（31/12/2018）
3年累计净利息收入	-	10,342.74 mln EUR	7,467.70 mln EUR
3年累计交易性金融资产及负债损益（净）	-	284.52 mln EUR	-278.59 mln EUR
3年累计非以公允价值计量的金融资产减值或逆转	-	-1,007.52 mln EUR	-2,513.79 mln EUR
3年累计年度利润或亏损	-	4,240.18 mln EUR	583.39 mln EUR
覆盖率比率 - 默认股票	35.49%	28.72%	32.09%
Common Equity Tier 1资本	15,744.61 mln EUR	18,223.78 mln EUR	15,730.97 mln EUR
Common Equity Tier 1比率（%）	14.3%	16.6%	14.3%
Tier 1资本	16,813.75 mln EUR	19,194.13 mln EUR	16,701.32 mln EUR
总杠杆比率敞口	263,062.96 mln EUR	263,062.96 mln EUR	263,062.96 mln EUR
杠杆比率（%）	6.4%	7.3%	6.3%

资产类别分析

资产类别	基准情景（31/12/2018）	不利情景（31/12/2018）	覆盖率比率（%）
企业贷款（含专业贷款）	87,530 mln EUR	41,007 mln EUR	34.2%
企业贷款（含中小企业）	701 mln EUR	292 mln EUR	10.9%
零售贷款	19,453 mln EUR	8,516 mln EUR	42.1%
零售贷款（抵押房产）	78,754 mln EUR	20,181 mln EUR	23.3%
零售贷款（抵押房产，中小企业）	69,346 mln EUR	17,742 mln EUR	15.0%
零售贷款（抵押房产，非中小企业）	0	0	0
零售贷款（循环贷款）	69,346 mln EUR	17,742 mln EUR	15.0%
零售贷款（其他零售）	0	0	0
零售贷款（其他零售，中小企业）	9,408 mln EUR	2,440 mln EUR	32.9%
零售贷款（其他零售，非中小企业）	0	0	0
其他非信用义务资产	0	0	0
IRB总风险敞口	166,284 mln EUR	61,188 mln EUR	32.4%

其他国家的测试结果

挪威：
- 企业贷款（含专业贷款）：56,129 mln EUR（基准情景） / 23,678 mln EUR（不利情景）
- 覆盖率比率：29.3%
美国：
- 企业贷款：10,530 mln EUR（基准情景） / 3,491 mln EUR（不利情景）
- 覆盖率比率：46.2%
瑞典：
- 企业贷款：61,188 mln EUR（基准情景） / 43,765 mln EUR（不利情景）
- 覆盖率比率：27.8%
拉脱维亚：
- 企业贷款（含专业贷款）：51 mln EUR（基准情景） / 31 mln EUR（不利情景）
- 覆盖率比率：26.5%
卢森堡：
- 企业贷款：692 mln EUR（基准情景） / 305 mln EUR（不利情景）
- 覆盖率比率：64.0% |

总结

本次压力测试全面评估了DNB Bank Group及其他国家银行在不同情景下的资本状况和风险敞口。结果显示，在不利情景下，多数银行的利润下降，资本比率降低，但总体上仍保持一定的资本充足性。覆盖率比率在各资产类别中表现不一，部分资产类别（如零售贷款）在不利情景下表现出更高的覆盖率。测试数据为监管机构和银行提供了关于其财务稳健性的参考依据。

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