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报告摘要
期指市场总结（2024年6月6日）
核心内容概述
2024年6月6日，国内主要股指期货合约整体呈现窄幅震荡态势，市场交投清淡，缺乏明确方向性走势。各合约均出现不同程度的下跌，基差普遍扩大，显示期货价格与现货价格之间存在一定的偏离。分析师认为，外盘宽松政策预期对市场有所支撑，但不建议追多，市场在小长假前预计将继续维持震荡格局。
主要观点
- 市场整体趋势：市场出现缩量回调，上行乏力，整体趋势偏弱。
- 外盘影响：美国民间就业人数增幅放缓，加拿大央行降息，欧洲央行可能跟进降息，海外宽松政策预期对市场形成支撑。
- 国内消息面：消息面继续偏清淡，未有明显利好或利空因素推动市场大幅波动。
- 操作建议：不建议追多，短期以震荡思路为主，关注支撑与阻力位。
关键信息汇总
一、期指与期现数据
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3594.79 | ↓0.58 | - | 1826.4 | - | - | - |
| IF2406 | 3584 | ↓0.47 | -10.79 | 484.2 | 44885 | ↓13198 | 107030 |
| IF2407 | 3553.4 | ↓0.49 | -41.39 | 41.6 | 3886 | ↓524 | 13898 |
| IF2409 | 3547.4 | ↓0.45 | -47.39 | 161.5 | 15129 | ↓3061 | 91631 |
| IF2412 | 3550.4 | ↓0.51 | -44.39 | 29.3 | 2741 | ↓1028 | 19969 |
| 上证50 | 2468.19 | ↓0.61 | - | 513.4 | - | - | - |
| IH2406 | 2460.2 | ↓0.53 | -7.99 | 173.4 | 23441 | ↓7516 | 50907 |
| IH2407 | 2427.6 | ↓0.51 | -40.59 | 21.7 | 2967 | ↓400 | 8206 |
| IH2409 | 2425.4 | ↓0.48 | -42.79 | 53.6 | 7347 | ↓3454 | 39417 |
| IH2412 | 2429.6 | ↓0.50 | -38.59 | 12.1 | 1656 | ↓1081 | 8700 |
| 中证500 | 5277.94 | ↓1.20 | - | 1116.1 | - | - | - |
| IC2406 | 5247.6 | ↓1.09 | -30.34 | 436.5 | 41265 | ↓12685 | 120090 |
| IC2407 | 5221.4 | ↓1.17 | -56.54 | 51.9 | 4934 | ↓1879 | 13860 |
| IC2409 | 5184 | ↓1.12 | -93.94 | 131.4 | 12576 | ↓4786 | 78615 |
| IC2412 | 5154.8 | ↓1.12 | -123.14 | 66.8 | 6435 | ↓1382 | 39996 |
| 中证1000 | 5244.09 | ↓1.31 | - | 1290.8 | - | - | - |
| IM2406 | 5209.6 | ↓0.92 | -34.49 | 745 | 70893 | ↓20406 | 117604 |
| IM2407 | 5161.4 | ↓0.95 | -82.69 | 56.6 | 5438 | ↓1675 | 13730 |
| IM2409 | 5083.2 | ↓0.96 | -160.89 | 223.8 | 21827 | ↓7902 | 81631 |
| IM2412 | 5010.2 | ↓0.94 | -233.89 | 77.9 | 7711 | ↓3392 | 44016 |
二、趋势强度
- IF、IH趋势强度：1
- IC、IM趋势强度：1
趋势强度取值范围为【-2,2】，1表示偏弱，整体市场情绪偏空。
三、主力合约支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2406 | 3555 | 3566 | 3613 | 3602 |
| IH2406 | 2441 | 2448 | 2480 | 2473 |
| IC2406 | 5206 | 5221 | 5290 | 5274 |
| IM2406 | 5158 | 5168 | 5272 | 5251 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 净变动（多） | 净变动（空） |
|---|---|---|---|---|
| IF2406 | -4514 | -4891 | -2438 | -3064 |
| IF2407 | 563 | 1003 | -2438 | -3064 |
| IF2409 | 1254 | 583 | -2438 | -3064 |
| IF2412 | 259 | 241 | -2438 | -3064 |
| IH2406 | -1803 | -1830 | -1955 | -2058 |
| IH2407 | 未公布 | 未公布 | -1955 | -2058 |
| IH2409 | -152 | -228 | -1955 | -2058 |
| IH2412 | 未公布 | 未公布 | -1955 | -2058 |
| IC2406 | -3266 | -3747 | -4287 | -4947 |
| IC2407 | 531 | 116 | -4287 | -4947 |
| IC2409 | -1469 | -1131 | -4287 | -4947 |
| IC2412 | -83 | -185 | -4287 | -4947 |
| IM2406 | -1124 | -1591 | -2657 | -2864 |
| IM2407 | -17 | 152 | -2657 | -2864 |
| IM2409 | -1516 | -1425 | -2657 | -2864 |
| IM2412 | 未公布 | 未公布 | -2657 | -2864 |
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