20160908-法国巴黎银行-Trading_Signals_11页_401kb
报告摘要
BNP Paribas STEERTM Model Summary
核心内容概述
BNP Paribas STEERTM 模型提供了一系列外汇交易信号，涵盖不同地区的货币对。该模型基于短期价值（FV）与实际汇率之间的偏差（z-score）来生成交易建议，并包含相应的入场点、目标价、止损价和回报率。模型还提供了与交易信号相关的驱动因素分析，并列出了相关策略团队的联系方式。
主要交易信号
新信号（New Signals）
- 08-Sep-16: 短仓 USDCOP，入场价 2859.75，目标价 2833.54，止损价 2872.855，回报率 0.00%
已平仓信号（Closed Signals）
- 01-Sep-16: 短仓 USDCOP，入场价 2971.77，平仓价 2946.36，回报率 0.85%
存在信号（Existing Signals）
- 05-Sep-16: 短仓 GBPUSD，入场价 1.3305，目标价 1.3050，止损价 1.3495，回报率 -0.25%
- 01-Sep-16: 多头 EURGBP，入场价 0.8480，目标价 0.8627，止损价 0.8321，回报率 -0.50%
- 07-Sep-16: 短仓 USDRUB，入场价 64.5701，目标价 64.0879，止损价 64.8112，回报率 0.67%
- 07-Sep-16: 多头 USDTWD，入场价 31.2360，目标价 31.4084，止损价 31.1498，回报率 0.14%
- 07-Sep-16: 短仓 USDPEN，入场价 3.3625，目标价 3.3356，止损价 3.3759，回报率 -0.03%
最近平仓信号（Recently Closed Signals）
- 02-Sep-16: 短仓 USDCLP，入场价 680.57，平仓价 676.98，回报率 0.53%
- 06-Sep-16: 短仓 USDBRL，入场价 3.2832，平仓价 3.2481，回报率 1.07%
- 02-Sep-16: 短仓 USDPEN，入场价 3.3945，平仓价 3.3678，回报率 0.79%
货币对分析（G10）
| 货币对 | STEER 目标价 | 实际汇率（Spot） | z-score | 上限（Upper Bound） | 下限（Lower Bound） |
|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.8627 | 0.8430 | -1.05(-2.29%) | 0.8903 | 0.8351 |
| EURNOK | 9.2510 | 9.1900 | -0.82(-0.66%) | 9.3625 | 9.1395 |
| AUDUSD | 0.7747 | 0.7700 | -0.42(-0.63%) | 0.7921 | 0.7574 |
| USDCAD | 1.2884 | 1.2870 | -0.12(-0.12%) | 1.3076 | 1.2692 |
| EURUSD | 1.1258 | 1.1250 | -0.04(-0.05%) | 1.1475 | 1.1042 |
| EURCHF | 1.0874 | 1.0900 | 0.41(0.28%) | 1.0986 | 1.0762 |
| NZDUSD | 0.7398 | 0.7460 | 0.60(0.90%) | 0.7565 | 0.7231 |
| GBPUSD | 1.3050 | 1.3340 | 1.21(2.19%) | 1.3412 | 1.2687 |
| EURSEK | 9.3552 | 9.4910 | 1.39(1.43%) | 9.5020 | 9.2083 |
| USDJPY | 98.11 | 101.60 | 1.65(3.48%) | 101.3238 | 94.9022 |
拉丁美洲（Latam）分析
| 货币对 | STEER 目标价 | 实际汇率（Spot） | z-score | 上限（Upper Bound） | 下限（Lower Bound） |
|---|---|---|---|---|---|
| USDMXN | 18.5775 | 18.3640 | -1.30(-1.16%) | 18.8233 | 18.3316 |
| USDCLP | 664.52 | 661.60 | -0.81(-0.44%) | 669.9004 | 659.1400 |
| USDBRL | 3.1708 | 3.1960 | 0.72(0.79%) | 3.2232 | 3.1183 |
| USDPEN | 3.3252 | 3.3640 | 1.44(1.14%) | 3.3651 | 3.2852 |
| USDCOP | 2818 | 2860 | 1.58(1.44%) | 2857.7495 | 2779.1195 |
亚洲（Asia）分析
| 货币对 | STEER 目标价 | 实际汇率（Spot） | z-score | 上限（Upper Bound） | 下限（Lower Bound） |
|---|---|---|---|---|---|
| USDINR | 66.8917 | 66.4410 | -1.50(-0.68%) | 67.3425 | 66.4410 |
| USDTWD | 31.5149 | 31.2730 | -1.39(-0.77%) | 31.7753 | 31.2545 |
| USDTHB | 34.8038 | 34.6710 | -0.81(-0.38%) | 35.0493 | 34.5583 |
| USDSGD | 1.3538 | 1.3460 | -0.81(-0.57%) | 1.3679 | 1.3398 |
| USDKRW | 1099 | 1093 | -0.63(-0.58%) | 1114.4509 | 1084.0809 |
| USDIDR | 13187 | 13142 | -0.50(-0.35%) | 13323.5734 | 13051.1734 |
| USDPHP | 46.7076 | 46.8500 | 0.40(0.30%) | 47.2348 | 46.1805 |
| USDMYR | 3.9952 | 4.0540 | 1.37(1.45%) | 4.0592 | 3.9311 |
驱动因素（Driving Factors Behind the Moves）
- USDCOP: 被视为高估，模型昨日获利了结，今日重新开短仓。
- USDPEN: 被视为高估，模型开短仓。
- USDRUB: 被视为高估。
- USDTWD: 被视为低估。
- GBPUSD: 被视为高估，模型开短仓，目标价为 1.3050。
- EURGBP: 被视为低估，模型开多头，目标价为 0.8627。
- 其他货币对：各货币对的z-score显示其与短期价值的偏离程度，部分货币对存在明显偏离。
战略团队联系方式
全球策略团队（Cross Asset Strategy）
- Michael Sneyd, CFA – 宏观量化策略师，伦敦，电话：44 20 7595 1307，邮箱：michael.sneyd@uk.bnpparibas.com
- Steven Saywell – 全球外汇策略主管，伦敦，电话：44 20 7595 8487，邮箱：steven.saywell@uk.bnpparibas.com
- Sam Lynton-Brown – 外汇策略师，伦敦，电话：44 20 7595 8467，邮箱：sam.lynton-brown@uk.bnpparibas.com
- Clara Leonard – 外汇策略师，伦敦，电话：44 20 7595 1424，邮箱：clara.leonard@uk.bnpparibas.com
- Daniel Katzive, CFA – 北美外汇策略主管，纽约，电话：1 212 841 2408，邮箱：daniel.katzive@us.bnpparibas.com
- Vasilis Koutsaftis – 外汇期权策略师，纽约，电话：1 212 471 7973，邮箱：vasilis.koutsaftis@americas.bnpparibas.com
新兴市场（Emerging Markets FX & IR Strategy）
- Wike Groenenberg – 全球新兴市场策略主管，伦敦，电话：44 20 7595 8746，邮箱：wike.groenenberg@uk.bnpparibas.com
- Piotr Chwieczak – CEEMEA 外汇与利率策略师，伦敦，电话：44 20 7595 8715，邮箱：piotr.chwieczak@uk.bnpparibas.com
- Erkin Isik, CFA – CEEMEA 外汇与利率策略师，伊斯坦布尔，电话：90 216 635 2987，邮箱：erkin.isik@teb.com.tr
- Mirza Baig – 亚洲外汇与利率策略主管，新加坡，电话：65 6210 3262，邮箱：mirza.s.baig@asia.bnpparibas.com
- Jennifer Kusuma – 亚洲外汇与利率策略师，新加坡，电话：65 6210 3263，邮箱：jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com
- Altaz Daghla – 澳大利亚/新西兰利率策略师，新加坡，电话：65 6210 4994，邮箱：altaz.daghla@asia.bnpparibas.com
- Kun Shan – 中国策略师，上海，电话：86 21 2896 2773，邮箱：kun.shan@asia.bnpparibas.com
- Tianhe Ji – 中国策略师，上海，电话：86 21 2896 2785，邮箱：tianhe.ji@asia.bnpparibas.com
- Gabriel Gersztein – 拉丁美洲外汇与利率策略主管，圣保罗，电话：55 11 3841 3421，邮箱：gabriel.gersztein@br.bnpparibas.com
- Samuel Castro – 拉丁美洲外汇与利率策略师，圣保罗，电话：55 11 3841 3492，邮箱：samuel.castro@br.bnpparibas.com
- Gustavo Mendonca – 拉丁美洲外汇与利率策略师，圣保罗，电话：55 11 3841 3445，邮箱：gustavo.mendonca@br.bnpparibas.com
生产与分发说明
- 本报告由 BNP Paribas 策略团队编写，仅供专业客户参考，不适用于零售客户。
- 报告内容可能包含冲突利益，可能影响其客观性。
- 报告不构成投资建议，亦不作为投资决策的唯一依据。
- 报告内容可能在发布前被 BNP Paribas 使用或基于其信息进行交易。
法律声明与免责声明
- 本报告仅用于指定接收者，未经许可不得复制、分发或传递给任何其他人员。
- 本报告内容可能因法律要求而受限制，某些信息可能不适用于特定国家或地区。
- BNP Paribas SA 和其附属公司可能在报告发布前已进行相关交易或使用其中信息。
- 本报告中提及的任何证券或金融产品，BNP Paribas 可能持有相关头寸或衍生品。
- 本报告不构成投资建议，过往表现不代表未来收益。
版权信息
© BNP Paribas (2016). All rights reserved.
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
