2011-05-12-中证指数-2011年4月国际指数动态_12页_496kb
报告摘要
国际指数动态总结(2011年4月)
一、核心内容
2011年4月,多家国际指数提供商发布了多项新的指数产品,并对现有指数进行了方法上的调整。这些变化反映了市场对多样化投资策略、风险管理、ESG(环境、社会、治理)投资以及货币对冲等需求的增加。
二、主要观点与关键信息
1. S&P指数动态
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S&P GSCI等权优选指数的瑞士法郎版本
2011年4月6日发布,涵盖6个行业的14个等权商品,每个行业权重不超过30%,并需满足流动性条件。 -
红利机遇指数方法变更
2011年4月7日更新,引入流动性标准,提高权重计算的透明度与合理性。全球和国际指数采用流动性标准计算权重,而S&P/ASX指数将最小权重从0.05%提升至0.8%。新方法将在2011年7月生效。 -
First Trust定制指数系列
2011年4月14日,S&P为First Trust设计并维护定制型指数,作为13支新ETF的标的,采用修正过的美元等权指数方法,通过AlphaDEX方法筛选可能产生超额收益的股票。 -
S&P 500低波动与高贝塔版本
2011年4月20日发布,低波动版本选取波动率最小的100支股票,以倒数形式加权;高贝塔版本选取对市场收益最敏感的100支股票,按贝塔值加权。这两条指数将作为PowerShares ETF的标的。 -
S&P GSCI农业与畜牧业拓展TR港元指数
2011年4月21日发布,采用季节性展期方法,以减少展期支出的影响。 -
S&P GSCI动态展期轻能源指数
2011年4月29日发布,旨在为投资者提供商品市场的多头暴露,同时减少期货溢价带来的负面影响。
2. MSCI指数动态
- MSCI发布风险加权指数
2011年4月6日发布,包含MSCI ACWI、MSCI新兴市场和MSCI世界风险加权指数。该指数通过赋予历史波动率较小的股票更高权重,以降低整体风险。
3. Dow Jones指数动态
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Dow Jones-UBS商品指数每日货币对冲版本
2011年4月5日发布,提供多种货币对冲选项(包括澳元、加元、瑞士法郎、欧元、英镑、日元)。 -
Dow Jones瑞士信贷核心对冲基金指数
2011年4月6日发布,是首个采用多个管理账户平台追踪流动性较好的对冲基金样本空间的指数,包含七类风格的40个基金。 -
Dow Jones RBP系列新增美国大盘风格与红利风格指数
2011年4月20日发布,其中Dow Jones RBP美国红利指数是首个采用分红来选取和加权成分股的RBP指数。 -
Dow Jones与LSP共同开发联名指数
2011年4月26日发布,预计2011年下半年推出,旨在通过注重资本保值和下行风险管理,实现股票组合盈利概率的最大化。
4. FTSE指数动态
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FTSE4Good ESG评级服务
2011年4月6日推出,提供对全球2300家上市公司的ESG评分,显示不同国家的平均ESG评分,如挪威为3.73,新加坡为1.91,香港为1.34。 -
FTSE价值股票日本指数
2011年4月12日发布,基于Value Partners独特的价值方法,属于定制指数。
5. STOXX指数动态
- STOXX全球ESG领先指数
2011年4月11日发布,由E、S、G三个子指数及ESG汇总指数组成,首次公开编制细节,提升透明度。
三、指数衍生品动态
1. 德国Xetra交易所挂牌交易ETF
- 2011年4月,Xetra交易所上市了一支ETF,标的为EURO STOXX Optimised Banks EUR Net Return Index。
2. STOXX授权指数给Ossiam成立ETF
- 2011年4月13日,STOXX将EURO STOXX50等权指数与STOXX Europe600等权指数授权给Ossiam,作为ETF标的。
四、附录数据
附1:2011年3月份各交易所股指衍生品成交量
- 美洲地区:CME Group、Chicago Board Options Exchange等交易所成交量较高,其中CME Group股票指数期货成交量达55,447,132份。
- 亚太地区:韩国交易所股票指数期货成交量达8,234,698份,上海交易所股票指数期权成交量达1,426,327份。
- 欧洲、非洲及中东地区:EUREX股票指数期权成交量达41,791,988份,股票指数期货成交量达55,447,132份。
附2:2011年3月份各交易所ETF交易量
- 美洲地区:NASDAQ OMX的ETF数量最多,达86支,总成交额达374,979.5百万美元。
- 亚太地区:东京交易所ETF数量最多,达101支,总成交额达4,870.4百万美元。
- 欧洲、非洲及中东地区:伦敦证券交易所ETF数量最多,达1345支,总成交额达30,533.6百万美元。
五、免责声明
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