20241101-国投证券-10月31信用债异常成交跟踪_10页_710kb

该信用债异常成交跟踪报告由国投证券股份有限公司发布，基于Wind数据，对比分析了2024年10月31日至11月1日期间信用债成交情况。报告核心焦点包括折价成交、净价上涨成交及二永债、商金债表现。

折价成交方面，“24淮北04”债券估值价格偏离幅度显著。净价上涨成交中，“PR毕节债”估值价格偏离程度较高；净价上涨成交的二永债中，“24交行永续债01BC”偏离幅度最大，净价上涨成交的商金债中，“24建行债02BC”偏离幅度靠前。成交收益率高于10%的主要是个券地产债，反映该类别债券收益突出。

信用债估值收益变动主要集中在-5到0区间。非金信用债成交期限以2至3年期为主，其中4至5年期品种折价成交占比最高；二永债成交期限集中在4至5年期，1至15年期限品种折价成交占比最高。分行业分析显示，城投行业债券平均估值价格偏离最大。

风险提示指出，统计可能遗漏高估值个券存在信用风险。分析师声明强调研究方法合规性，而免责声明重申报告信息仅供参考，投资决策需谨慎。总体而言，报告揭示了信用债市场异常成交动态，提醒投资者注意潜在风险。