20210310-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_302kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股票指数、主要货币汇率、利率市场及债券市场情况，并提供了即将公布的经济指标和货币市场动态的简要分析。整体呈现了市场在近期的走势与预期，以及外资动向对市场的影响。
全球股票指数表现
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 31832.74 | 30.30 | 0.10% |
| S&P500 | 3875.44 | 54.09 | 1.42% |
| NASDAQ | 13073.82 | 464.66 | 3.69% |
| 費城半導體指數 | 2932.21 | 169.46 | 6.13% |
| 英國FTSE | 6730.34 | 11.21 | 0.17% |
| 法國CAC | 5924.97 | 21.98 | 0.37% |
| 德國DAX | 14437.94 | 57.03 | 0.40% |
| 日經225 | 29027.94 | 284.69 | 0.99% |
| 香港恒生 | 28773.23 | 232.40 | 0.81% |
| 台灣加權 | 15853.09 | 32.98 | 0.21% |
主要观点：
- 全球股市整体呈小幅上涨趋势，其中NASDAQ和費城半導體指數涨幅较大，显示科技板块表现强劲。
- 英國、法國、德國股市涨幅较小，但整体仍维持正向。
- 台灣加權指數涨幅最小，仅0.21%，但整体仍呈上涨趋势。
貨幣市場動態
主要貨幣汇率
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 28.39 | 28.303 | +0.087 |
| USD/JPY | 108.48 | 108.89 | -0.41 |
| EUR/USD | 1.1901 | 1.1847 | +0.0054 |
主要观点：
- USD/TWD小幅上涨，显示台幣貶值压力略有缓解。
- USD/JPY下跌，显示日元相对美元升值。
- EUR/USD上涨，欧元对美元升值。
利率市場
| 市場 | 收盤 (%) | BPs變化 |
|---|---|---|
| 台灣市場 | - | - |
| RP 10D | 0.1700 | 0.00 |
| 二年期公債 | 0.1250 | 0.00 |
| 五年期公債 | 0.3500 | -0.05 |
| 十年期公債 | 0.4388 | 0.00 |
| 二十年期公債 | 0.7000 | 0.00 |
| IRS 2Y | 0.5150 | 0.00 |
| IRS 5Y | 0.6900 | 0.00 |
| 美國市場 | - | - |
| 美國二年期公債 | 0.1607 | -0.19 |
| 美國十年期公債 | 1.5263 | -6.44 |
| 美國三十年期公債 | 2.2335 | -8.24 |
| IRS 10Y | 1.5453 | -8.02 |
| 日本市場 | - | - |
| 日本十年期公債 | 0.1270 | +0.40 |
主要观点：
- 台灣市場利率保持穩定，RP利率在0.15%~0.17%之間。
- 美國債券市場各期券利率下跌，長券跌幅較大，利率曲線趨平。
- 日本十年期公債利率上漲0.40bps，顯示市場對日元的買盤情緒。
债券市场动态
台灣債券市場
- 掛價稀疏：昨日五年期公債A10101R下跌0.05bps收於0.3500%，十年期公債A10103無成交。
- 預估交易區間：十年券交易區間預估在0.53%~0.48%之間。
- 市場狀況：銀行與壽險端多空勢均力敵，市場流動性良好，但券源不足，導致交易量偏低。
美國債券市場
- 漲多回跌：美債兩年券下跌0.2bps至0.16%，五年券下跌4.9bps至0.81%，十年券下跌6.4bps至1.53%，三十年券下跌8.2bps至2.23%。
- 殖利率曲線：利率曲線趨平，顯示市場對利率進一步下跌的預期。
- 標售結果：美財政部標售三年期公債，得標利率0.355%低於次級市場利率，投標倍數2.69倍，顯示投標意願回升。
- 預估交易區間：十年券交易區間預估在1.65%~1.45%之間。
- 經濟預期：OECD預估美國今年GDP成長至6.5%，全球經濟成長預估5.6%，經濟復甦前景持續，預料能堅定部分空方態度。
即將公布的經濟指標
今日(03/10)預估公布指標
| 國家 | 指標 | 本期預估 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 二月 CPI 月增率 | 0.4% | 0.3% |
| 美國 | 二月 core CPI 月增率 | 0.2% | 0.0% |
| 美國 | 二月 CPI 年增率 | 1.7% | 1.4% |
| 美國 | 二月 core CPI 年增率 | 1.4% | 1.4% |
主要观点：
- 美國將公布二月CPI及core CPI數據，預估月增率與年增率均略升，反映通貨膨脹壓力。
- 美國經濟數據持續改善，預示市場對經濟復甦的樂觀情緒。
外資動向
- 昨日：央行存單到期有4,946.25億挹注，外資持續匯出台幣，但央行增發近千億存單，顯示市場流動性仍充足。
- 今日：央行存單平平挹注，無重大緊縮因子影響，壽險端資金充裕，預估隔拆利率成交區間在0.076%~0.160%之間。
主要观点：
- 外資動向顯示台幣貶值壓力持續，但央行通過發行存單維持市場流動性。
- 市場呈現「錢多券少」的現象，短率持平，利率維持在低檔。
總結
- 股市：全球股市小幅上漲，科技股表現強勁，台灣股市漲幅最小。
- 貨幣市場：USD/TWD微幅上漲，USD/JPY下跌，EUR/USD上漲。
- 利率市場：台灣與美國市場利率均下跌，日本市場利率微幅上漲。
- 債券市場：台灣十年期公債交易稀疏，美國債券市場利率曲線趨平，預計十年券交易區間在1.65%~1.45%之間。
- 經濟預期：美國經濟持續復甦，預期CPI數據改善，可能影響利率走勢。
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