20251117-国贸期货-股指期权数据日报_1页_1mb

报告总结

此报告分析了中国A股主要指数及其股指期货期权的波动率情况。

市场回顾： 上证50指数收盘价略涨0.07%，沪深300指数周跌0.18%，中证1000指数周涨1.16%。总体市场上周呈微幅下跌趋势，成交量减少。

期权数据： 上海证券交易所股指期权交易中，上证50期权成交量3.34万张，认沽期权持仓量0.67万张；沪深300期权成交量11.20万张，认沽期权持仓量9.85万张；中证1000期权成交量25.93万张，认沽期权持仓量15.66万张。PCR比率显示认沽期权多头仓位相对较弱。

波动率分析：

• 上证50：历史波动率范围从最小值到最大值，当前值居中。波动率微笑曲线显示下月平值隐含波动率0.26，表明波动率随执行价变化较小。
• 沪深300：历史波动率最高达100%，当前值高位。微笑曲线隐含波动率0.24，显示微笑特征。
• 中证1000：历史波动率范围宽广，当前值120%。微笑曲线隐含波动率0.25，波动率变化较为平坦。

行情概况： 报告发布日期，A股全市场成交1.98万亿元，略低于前一交易日。各指数收盘普遍下跌，反映市场情绪谨慎。

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