2023-03-24-上交所-招商银行股份有限公司2022年度资本充足率报告_53页_4mb

招商银行2022年度资本充足率报告总结

核心内容概述

招商银行股份有限公司（以下简称“招行”）在2022年度保持了良好的资本充足水平，持续深化战略转型，强化风险管理，提升资本管理能力，以支持其业务稳健发展。本报告主要围绕资本充足率的计算、资本构成、风险加权资产、内部资本充足评估程序（ICAAP）、信用风险、交易对手信用风险、资产证券化等内容展开。

主要观点与关键信息

1. 公司简介

• 招行成立于1987年，总部位于深圳，是中国领先的商业银行之一。
• 公司业务涵盖批发及零售银行服务，包括“一卡通”、“一网通”、信用卡、私人银行、金融科技、资产管理等。
• 招行在2022年获得了多项行业奖项，如“中国最佳银行”四连冠、明晟ESG评级为A级等。

2. 披露依据

• 报告依据《资本管理办法》（原中国银监会2012年发布）及相关规定编制。

3. 资本充足率计算范围

• 资本充足率计算包括招行及其附属机构，如招商永隆银行、招银金租、招银国际、招商基金等。
• 不纳入并表范围的机构包括工商企业及保险类公司，采用不同的处理方式。

4. 资本及资本充足率

• 2022年招行集团核心一级资本充足率为13.68%，一级资本充足率为15.75%，资本充足率为17.77%。
• 法人层面资本充足率分别为13.23%、15.42%、17.51%。
• 2022年招行采用权重法计算的资本充足率分别为11.52%、13.25%、14.68%。

5. 资本构成与限额

• 超额贷款损失准备可计入二级资本的限额为23,258百万元，未超过监管要求。
• 2022年，本集团对未并表金融机构的大额少数资本投资、净递延税资产等进行扣除，扣除金额为8,697百万元。

6. 风险加权资产

• 2022年招行风险加权资产总额为5,841,685百万元，其中信用风险加权资产为4,823,836百万元。
• 市场风险加权资产为89,200百万元，操作风险加权资产为578,036百万元。

7. 内部资本充足评估程序（ICAAP）

• ICAAP涵盖治理架构、风险偏好、风险识别、资本需求评估、压力测试、资本规划等环节。
• 法人层面由总行资产负债管理部牵头，集团层面由各附属机构分别实施，其中部分非银行类机构统一考虑。

8. 资本规划与管理

• 招行董事会、股东大会审议通过了《招商银行2022-2024年资本管理中期规划》。
• 规划强调保持资本充足率稳定运行，提升资本使用效率和回报水平。

9. 全面风险管理

• 招行建立了覆盖所有机构、风险、业务及流程的全面风险治理架构。
• 实施“六全”风险管理体系建设，包括优化组织架构、提升行业认知、加强重点领域管理、完善风险缓释机制、规范工作范式、加快数字化转型等。

10. 信用风险

• 信用风险主要来源于贷款、资金业务、表外信用业务、债券及非标债权投资等。
• 招行采用内部评级法与权重法进行信用风险计量，分别对非零售和零售业务进行分类管理。
• 2022年招行不良贷款总额为58,004百万元，不良率0.96%，较2021年略有上升。

11. 内部评级法

• 招行建立了适用于非零售和零售业务的内部评级模型，覆盖不同客户类型。
• 2022年非零售业务信用风险加权资产为3,604,125百万元，零售业务为3,693,448百万元。

12. 信用风险缓释

• 招行建立了信用风险缓释管理体制，使用抵质押品、保证等工具降低风险。
• 抵质押品分为金融质押品、房地产、机器设备、应收账款和其他类别，集团内有相关管理制度。

13. 交易对手信用风险

• 交易对手信用风险主要来源于场外衍生工具交易和证券融资交易。
• 招行对交易对手进行信用评价，核定专项授信额度并定期审核。

14. 资产证券化

• 招行发起的资产证券化业务均为传统型，未涉及合成型。
• 2022年招行通过银行间市场发行5单资产证券化项目，发行规模合计41.17亿元。
• 基础资产主要包括个人住房抵押贷款及信用卡不良贷款。

关键数据汇总

总结

2022年，招商银行在资本管理、风险管理及业务发展方面取得了显著成效。公司持续优化资本结构，提升资本使用效率，同时强化全面风险管理，以应对各类信用、市场及操作风险。招行通过内部评级法与权重法相结合，实现对风险的精准计量和管理。此外，招行积极推进资产证券化业务，盘活存量资产，优化信贷结构。整体来看，招行在资本充足率方面表现稳健，具备较强的资本管理能力和风险抵御能力。