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中证债券估值日报 - 2024年03月25日总结

市场动态摘要

• 公开市场: 央行开展500亿元7天逆回购，利率1.80%，净投放400亿元。
• 货币市场: Shibor多数上行，隔夜Shibor上行0.20BP至1.7740%；回购利率整体上行，隔夜回购加权利率持平，7天回购加权利率上行4BP至1.90%。
• 债券市场: 交易所债券成交规模增加646亿元至1795亿元，公司债成交规模增加377亿元至809亿元。
• 国债期货: 各主力合约下跌，10年期主力合约跌0.09%，5年期和2年期合约也小幅下跌。
• 股票市场: 多数指数下跌，上证综指跌0.71%，深证成指跌1.49%，创业板指跌1.91%。

估值变动摘要

• 利率债: 收益率整体上行，10年国债收益率上行1BP至2.31%，10年国开债收益率上行2BP至2.44%；估值净价均值下跌0.06元。
• 信用债: 收益率整体下行，波动范围-2BP到2BP；估值净价均值下跌0.05元。

指数变动摘要

• 中证债券指数: 多数下跌，整体跌幅0.029%，到期收益率2.475%，修正久期6.33；跌幅居前指数包括中证10+债指数（跌0.126%）、长期国债指数（跌0.060%）和10年国债指数（跌0.050%）。