20171206-法国巴黎银行-MarFATM_Energy__Take_profits_on_short_crude_oil_7页_207kb
报告摘要
COMMODITY QUANT STRATEGY 总结
核心内容
本报告由BNP Paribas Brasil S.A.发布，主要涉及其Commodity Quant Strategy的交易策略和相关交易记录。报告重点讨论了MarFA™ Energy策略中对原油的做空头寸的平仓操作，并提供了多个交易的盈亏情况。
主要观点
- 原油做空头寸平仓：MarFA™ Energy策略在2017年12月6日平仓了对WTI原油（CLF8）和布伦特原油（COG8）的做空头寸，因为模型值与市场价格之间的分歧已经消除。
- 交易结果：该交易以1.02%的盈亏率（PnL）结束，表明市场走势与模型预测趋于一致，因此决定平仓。
- 策略表现：报告中列出了多个交易记录，显示MarFA™ Energy策略在多个商品合约中表现不一，包括锌、铜、镍等金属和原油合约，部分交易亏损，部分盈利。
- 模型调整：模型值已调整至更高水平，使得与市场价的原始分歧缩小，从而触发了平仓信号。
关键信息
交易记录摘要
| TR # | 模型 | 信号 | 合约 | 开始日期 | 结束日期 | PnL %/Premium | PnL USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5946 | Factor | Short | LME 3mo Zinc | 21-Nov-17 | 3.79% | 153 | |
| 5857 | MarFA | Short | CLF8 and COG8 | 22-Nov-17 | 06-Dec-17 | 1.02% | 51 |
| 5857 | MarFA | Short | CLZ7 | 07-Nov-17 | 15-Nov-17 | 5.34% | 190 |
| 5741 | Factor | Long | Iron Ore | 23-Oct-17 | 24-Nov-17 | 10.00% | 496 |
| 5685 | MarFA | Short | LME 3mo Nickel | 13-Oct-17 | 20-Oct-17 | -4.02% | -127 |
| 5693 | Factor | Short | LME 3mo Copper | 16-Oct-17 | 05-Dec-17 | 6.72% | 240 |
| 5682 | MarFA | Short | LME 3mo Copper | 12-Oct-17 | 08-Nov-17 | 0.78% | 27 |
| 5572 | MarFA | Short | CLX7 | 28-Sep-17 | 02-Oct-17 | 1.98% | 59 |
| 5340 | Factor | Long | SCOF8 | 01-Sep-17 | 17-Aug-17 | 10.40% | 650 |
| 5469 | MarFA | Long | CLX7 and COZ7 | 18-Sep-17 | 25-Sep-17 | -4.96% | -248 |
总结数据
- 总PnL：2,941 USD
- Factor模型总PnL：2,809 USD
- MarFA模型总PnL：132 USD
联系信息
- Gabriel Gerszttein：Commodity Quant Strategy, BNP Paribas Brasil S.A., +551138413421, gabriel.gersztein@br.bnpparibas.com
- Samuel Castro：Commodity Quant Strategy, BNP Paribas Brasil S.A., +551138413492, samuel.castro@br.bnpparibas.com
- Gustavo Mendonca：Commodity Quant Strategy, BNP Paribas Brasil S.A., +551138413445, gustavo.mendonca@br.bnpparibas.com
法律声明要点
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重要注意事项
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- 本文件不保证任何交易结果，过往表现不代表未来收益。
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