20231128-冠通期货-重要商品主力价差套利表现_6页_2mb

商品期货价差分析报告总结

本报告制作日期为2023年11月28日，分析重点为重要商品期货主力价差的套利表现。报告覆盖多种商品类别，包括农产品（如豆油、棕榈油、菜油、豆粕等）和能化品种（如塑料、PVC、原油等），以及黑色系商品（如热轧卷板、螺纹钢等）。主要包含各商品的最新收盘价、价差数据，并通过走势图展示近一年（365天）的历史百分位和季节性变化。

报告定义了多个主力价差，例如卷螺差、豆棕价差、菜棕价差、AM价差、LV价差、TA-EG价差、L-PP价差等，并提供了各价差的近五年（2018-2023）和近一年走势对比。数据显示，部分价差如菜棕价差在2023年处于历史较高位置，占历史百分位约65%；而其他价差如低硫燃料油-高硫燃料油价差则处于较低水平。报告评估了价差在近一年内的表现，指出套利机会需结合季节性和历史数据综合判断。免责声明提及数据源于公开资料，仅供参考，不构成交易建议。