20230710-冠通期货-重要商品主力价差套利表现_6页

商品期货主力价差汇总报告

制作日期： 2023年7月10日

主要价差概况：

1. 黑色系

   • 热卷-螺纹差（卷螺差）： 当前价差处于波动状态，近一年历史百分位约52%，2018-2023年价格趋势显示中等波动性。
   • 锰硅-锰铁差： 数据缺失，需关注后续更新。

2. 能化品种

   • 低硫燃料油-高硫燃料油差价（832点）： 当前价差处于正向，近五年表现震荡。
   • 沥青-原油价差（-6000点）： 与历史相比处于低位（负值），需关注反弹可能。
   • 塑料-PVC差价： 当前价差波动明显，历史百分位约为44%。

3. 农产品

   • 豆油-棕榈油价差（1706/-101）： 价差震荡较大，近一年表现活跃。
   • 菜油-棕榈油价差： 当前价差正向，处于历史中等区域。
   • 豆一-豆粕价差： 近期走势偏强，历史百分位约97%。

4. 其他价差（塑料-聚丙烯、TA-EG、棉纱-棉花等）

   • Price differences are within acceptable ranges, fluctuating between 0% to 100% over the years.（部分价差未给出具体数值，但整体表现稳定。）

结论：

Rolling price differences tend to be stable, though classified as complex.产品percentiles (positions) range widely. Various key categories show distinct trends, particularly highlighted in the energy, black metals, and agricultural portions.