20260522-银河期货-国债期货持仓日报_8页_1mb
报告摘要
国债期货持仓日报总结（2026年5月22日）
核心内容概览
本报告汇总了2026年5月22日国债期货各合约的持仓情况，包括两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货。数据涵盖收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金以及各席位的持仓变化。
一、两年期国债期货（T2606、T2609、T2612）
1. T2606
- 收盘价：108.93
- 价格变动：-0.04%
- 成交量：136,617
- 成交量变动：-19%
- 成交额：1,488
- 持仓量：164,961
- 持仓变动：-48
- 持仓保证金：35.9亿元
2. T2609
- 收盘价：108.76
- 价格变动：+0.01%
- 成交量：92,941
- 成交量变动：+25%
- 成交额：1,011
- 持仓量：220,136
- 持仓变动：+29
- 持仓保证金：47.9亿元
3. T2612
- 收盘价：108.66
- 价格变动：+0.01%
- 成交量：2,041
- 成交量变动：-34%
- 成交额：22
- 持仓量：7,362
- 持仓变动：+361
- 持仓保证金：1,502亿元
合计
- 成交量：231,599
- 成交量变动：-20%
- 成交额：2,521
- 持仓量：392,459
- 持仓变动：-17
- 持仓保证金：85.4亿元
二、五年期国债期货（TF2606、TF2609）
1. TF2606
- 收盘价：106.46
- 价格变动：-0.03%
- 成交量：109,050
- 成交量变动：-17%
- 成交额：1,161
- 持仓量：124,416
- 持仓变动：-30
- 持仓保证金：574亿元
2. TF2609
- 收盘价：106.17
- 价格变动：+0.01%
- 成交量：64,230
- 成交量变动：+43%
- 成交额：682
- 持仓量：149,542
- 持仓变动：+19
- 持仓保证金：19.1亿元
3. TF2612
- 收盘价：106.08
- 价格变动：+0.02%
- 成交量：1,643
- 成交量变动：+45%
- 成交额：17
- 持仓量：4,207
- 持仓保证金：660亿元
合计
- 成交量：174,923
- 成交量变动：-25%
- 成交额：1,860
- 持仓量：278,165
- 持仓变动：+269
- 持仓保证金：585亿元
三、十年期国债期货（TL2606、TL2609）
1. TL2606
- 收盘价：113.26
- 价格变动：+0.19%
- 成交量：59,062
- 成交量变动：-26%
- 成交额：668
- 持仓量：51,876
- 持仓保证金：147亿元
2. TL2609
- 收盘价：112.98
- 价格变动：+0.22%
- 成交量：66,136
- 成交量变动：-11%
- 成交额：746
- 持仓量：133,164
- 持仓保证金：914亿元
3. TL2612
- 收盘价：112.96
- 价格变动：+0.25%
- 成交量：3,242
- 成交量变动：+40%
- 成交额：37
- 持仓量：7,588
- 持仓保证金：3.0亿元
合计
- 成交量：128,440
- 成交量变动：-18%
- 成交额：1,451
- 持仓量：192,628
- 持仓保证金：269亿元
四、三十年期国债期货（TS2606、TS2609）
1. TS2606
- 收盘价：102.65
- 价格变动：-0.01%
- 成交量：43,947
- 成交量变动：-22%
- 成交额：902
- 持仓量：46,664
- 持仓保证金：220亿元
2. TS2609
- 收盘价：102.58
- 价格变动：+0.01%
- 成交量：20,136
- 成交量变动：-24%
- 成交额：413
- 持仓量：48,867
- 持仓保证金：431亿元
3. TS2612
- 收盘价：102.53
- 价格变动：+0.00%
- 成交量：114
- 成交量变动：-28%
- 成交额：2
- 持仓量：1,722
- 持仓保证金：15亿元
合计
- 成交量：64,197
- 成交量变动：-22%
- 成交额：1,318
- 持仓量：97,253
- 持仓保证金：774亿元
五、主要观点与关键信息
1. 价格走势
- 两年期国债期货整体价格小幅下跌，T2606和T2609分别下跌0.04%和0.01%，T2612则小幅上涨0.01%。
- 五年期国债期货价格整体波动较小，TF2606下跌0.03%，TF2609上涨0.01%，TF2612上涨0.02%。
- 十年期国债期货价格整体上涨，TL2606上涨0.19%，TL2609上涨0.22%，TL2612上涨0.25%。
- 三十年期国债期货价格波动较小，TS2606下跌0.01%，TS2609上涨0.01%，TS2612持平。
2. 成交量与成交额
- 两年期国债期货总成交量为231,599手，同比下降20%，成交额为2,521亿元。
- 五年期国债期货总成交量为174,923手，同比下降25%，成交额为1,860亿元。
- 十年期国债期货总成交量为128,440手，同比下降18%，成交额为1,451亿元。
- 三十年期国债期货总成交量为64,197手，同比下降22%，成交额为1,318亿元。
3. 持仓量与持仓保证金
- 两年期国债期货总持仓量为392,459手，持仓保证金为85.4亿元。
- 五年期国债期货总持仓量为278,165手，持仓保证金为585亿元。
- 十年期国债期货总持仓量为192,628手，持仓保证金为269亿元。
- 三十年期国债期货总持仓量为97,253手，持仓保证金为774亿元。
4. 持仓集中度
- 两年期国债期货前五席位持仓占比为49.7%，前十席位为65.3%，前二十席位为78.1%。
- 五年期国债期货前五席位持仓占比为49.7%，前十席位为62.6%，前二十席位为78.1%。
- 十年期国债期货前五席位持仓占比为47.9%，前十席位为62.5%，前二十席位为76.3%。
- 三十年期国债期货前五席位持仓占比为50.3%，前十席位为65.5%，前二十席位为79.6%。
六、主要席位持仓变动
1. 两年期国债期货
- 前五席位：总体持仓减少12,129手，占总持仓的49.7%。
- 前十席位：总体持仓减少17,250手，占总持仓的65.3%。
- 前二十席位：总体持仓减少19,347手，占总持仓的78.1%。
2. 五年期国债期货
- 前五席位：总体持仓减少12,446手，占总持仓的49.7%。
- 前十席位：总体持仓减少20,427手，占总持仓的62.6%。
- 前二十席位：总体持仓减少22,943手，占总持仓的78.1%。
3. 十年期国债期货
- 前五席位：总体持仓减少22,815手，占总持仓的47.9%。
- 前十席位：总体持仓减少33,004手，占总持仓的62.5%。
- 前二十席位：总体持仓减少38,827手，占总持仓的76.3%。
4. 三十年期国债期货
- 前五席位：总体持仓减少12,446手，占总持仓的50.3%。
- 前十席位：总体持仓减少15,023手，占总持仓的65.5%。
- 前二十席位：总体持仓减少17,189手，占总持仓的79.6%。
七、关键信息
- 从整体来看，国债期货市场交易活跃度有所下降，成交量和持仓量均出现不同程度的减少。
- 持仓集中度较高，前五席位占据较大比例，显示出市场交易的集中性。
- 价格变动相对较小，但成交量和持仓量的变化表明市场参与者策略调整。
- 持仓保证金变化幅度较大，反映出市场风险敞口的波动。
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