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国债期货持仓日报总结（2025年11月17日）

成交概要

• 十年期T合约：收盘价微涨，成交量减少，持仓量下降，保证金减少。
• 五年期TF合约：成交活跃，但持仓和保证金波动较小。
• 三十年期TL合约：总体成交量和持仓量上升，价格和保证金变化显著。
• 二年期TS合约：成交相对低迷，持仓量下降，保证金减少。
• 总体：各合约成交量和持仓量总体呈负增长趋势。

净持仓情况

• 十年期国债期货净持仓微幅波动，正负控制在5%以内。
• 五年期国债期货净持仓变化较小，五年期波动在5%以内。
• 三十年期国债期货净持仓上升11%，显示积极持仓。
• 二年期国债期货净持仓相对稳定，变化在预期范围内。

会员持仓变化

• 主要席位包括中信期货、国泰君安等，成交量和持仓量变化各异，总体持仓量呈下降趋势。
• 中信期货和国泰君安席位持仓量占比高，占比变化不大，但个别席位有显著增减。
• 席位间交易活跃，净持仓分化的基数逐渐增至中位震荡调整。