20260318-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_6页_1mb

报告摘要

新永安期货市场快讯总结

一、假期交易安排

交易所	品种	3月20日	3月23日
CME	农产品	正常	正常
CME	生猪、活牛	正常	正常
CME	利率及债券	正常	正常
CME	外汇	正常	正常
CME	指数	正常	正常
CME	金属	正常	正常
CME	能源	正常	正常
ICUS	可可、咖啡、棉花	正常	正常
ICUS	11号糖	正常	正常
ICUS	橘汁	正常	正常
ICUS	美元指数	正常	正常
ICEU	低硫柴油、布伦特原油、WTI原油	正常	正常
ICEU	富时100指数	正常	正常
ICEU	白糖	正常	正常
ICEU	咖啡	正常	正常
HKEX	指数产品	正常	正常
HKEX	金属产品	正常	正常
HKEX	MSCI指数	正常	正常
HKEX	货币产品	正常	正常

主要观点：

多数交易所的交易在3月20日和3月23日保持正常，仅部分品种在特定日期可能有调整。

二、市场动态

1. 油价回升，金价窄幅波动，伦铜下跌

油价回升：受伊朗袭击能源基础设施及以色列击毙伊朗高级官员影响。
金价窄幅波动：市场观望情绪浓厚。
伦铜下跌：LME铜库存升至逾六年来最高。

2. 美元指数两连跌，市场等待美联储利率决策

彭博美元指数连续两天回落。
市场普遍预期美联储将在3月19日按兵不动。
澳元在G-10货币中涨幅居前，因澳大利亚央行加息。

三、中美经济数据

公布日期	地区	经济数据	观察期	实际	前期	预测
03/13	中国	货币供应M2同比	2月	9.0%	9.0%	8.9%
03/13	美国	个人收入环比	1月	0.4%	0.3%	0.5%
03/13	美国	个人支出环比	1月	0.4%	0.4%	0.3%
03/13	美国	PCE价格指数同比	1月	2.8%	2.9%	2.9%
03/13	美国	核心PCE价格指数月环比	1月	0.4%	0.4%	0.4%
03/13	美国	核心PCE价格指数同比	1月	3.1%	3.0%	3.1%
03/13	美国	耐用品订单环比	1月初值	0.0%	-1.4%	1.1%
03/13	美国	耐用消费品(除运输类)	1月初值	0.4%	1.0%	0.5%
03/13	美国	GDP环比折合年率	四季度第二次	0.7%	1.4%	1.4%
03/13	美国	个人消费	四季度第二次	2.0%	2.4%	2.4%
03/13	美国	GDP价格指数	四季度第二次	3.8%	3.6%	3.6%
03/13	美国	核心PCE价格指数季环比	四季度第二次	2.7%	2.7%	2.7%
03/16	中国	社会消费品零售	2月	2.8%	--	2.5%
03/16	中国	工业增加值年迄今同比	2月	6.3%	--	5.3%
03/16	中国	固定资产除农村年迄今同比	2月	1.8%	--	-5.1%
03/16	美国	纽约州制造业调查指数	3月	(0.20)	7.10	3.90
03/16	美国	工业产值(月环比)	2月	0.2%	0.7%	0.1%
03/16	美国	设备使用率	2月	76.3%	76.2%	76.2%
03/17	美国	待定住宅销售量(月环比)	2月	1.8%	-0.8%	-0.6%
03/18	美国	周度MBA抵押贷款申请指数环比	3月	--	3.2%	--
03/18	美国	生产者价格环比	2月	--	0.5%	0.3%
03/18	美国	PPI（除食品与能源）月环比	2月	--	0.8%	0.3%
03/18	美国	PPI最终需求同比	2月	--	2.9%	3.0%
03/18	美国	PPI（除食品与能源）同比	2月	--	3.6%	3.7%
03/18	美国	工厂订单	1月	--	-0.7%	0.1%
03/19	美国	FOMC利率决策(上限)	3月	--	3.75%	3.75%
03/19	美国	FOMC利率决策(下限)	3月	--	3.50%	3.50%
03/19	美国	净TIC流量总计	1月	--	$44.9b	--
03/19	美国	长期净TIC流量	1月	--	$28.0b	--
03/19	美国	周度首次申领失业救济人数	3月	--	213k	215k
03/19	美国	持续领取失业救济人数	3月	--	1850k	1851k
03/19	美国	费城联储企业前景	3月	--	16.30	8.50

主要观点：

美国经济数据整体表现平稳，部分指标如个人收入、支出、PCE价格指数与预期接近。
市场高度关注美联储3月19日的利率决策，预期维持现状。
失业救济人数变化不大，反映就业市场稳定。

四、能源期货行情

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
纽约原油	APR 26	96.21	2.90	98.42	93.83	4.91	308425	44.77	68.67
布伦特原油	MAY 26	103.42	3.20	104.98	100.86	4.11	363609	45.89	71.57
天然气	APR 26	3.033	0.33	3.097	3.006	3.01	101786	1.19	-7.02

主要观点：

油价上涨，天然气小幅上涨。
EIA原油库存增加，天然气库存减少，显示市场供需变化。

五、金属期货行情

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
黄金	APR 26	5008.2	0.12	5049.4	4977	1.45	119419	-0.20	13.73
白银	MAY 26	79.921	-0.94	82.76	78.375	5.43	28078	0.97	20.15
铜	MAY 26	5.767	-1.11	5.854	5.737	2.01	29291	-2.03	4.63
铂金	APR 26	2136.5	1.99	2165	2080.6	4.03	17379	-0.71	5.03
钯金	JUN 26	1633	1.56	1648.5	1598.5	3.11	2364	-11.04	-11.84
伦敦铝	3个月	3399.5	0.12	3430	3359	2.09	30984	12.01	17.00
伦敦铜	3个月	12775	-0.63	12948	12721	1.77	17409	1.23	8.84
伦敦镍	3个月	17195	-1.55	17545	17155	2.23	7558	1.98	19.48
伦敦铅	3个月	1929.5	1.29	1932	1913	1.00	8628	-0.87	-1.56
伦敦锡	3个月	46725	-3.19	48345	46310	4.22	1494	1.73	10.53
伦敦锌	3个月	3227.5	-1.28	3293	3210	2.54	14658	-1.80	5.01

主要观点：

黄金微涨，白银下跌，铜、铂金、钯金等金属价格波动。
伦敦铜库存增加，伦敦镍库存减少，反映市场供需变化。

六、外汇期货行情

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
美元指数	JUN 26	99.33	-0.14	99.87	99.245	0.63	16110	2.07	1.58
欧元	JUN 26	1.15885	0.18	1.1597	1.15155	0.70	184764	-2.27	-2.01
英镑	JUN 26	1.3356	0.19	1.3364	1.3273	0.68	78903	-1.11	-0.20
日元	JUN 26	0.0063355	-0.06	0.0063490	0.0063175	0.50	88622	-2.92	-2.93
加元	JUN 26	0.733	-0.16	0.7339	0.73165	0.31	58019	-0.12	0.26
澳元	JUN 26	0.7096	0.40	0.71095	0.70415	0.96	112013	0.93	7.38
美元兑离岸人民币	JUN 26	6.8503	-0.06	6.8559	6.8425	0.20	30300	0.06	-1.75
SGX离岸人民币	JUN 26	6.8488	-0.16	6.858	6.8425	0.23	113128	0.01	-1.76

主要观点：

美元指数小幅下跌，澳元涨幅居前。
美元兑离岸人民币和SGX离岸人民币均小幅下跌。
外汇市场整体波动较小，反映市场观望情绪。

七、股指及软商品期货行情

股指期货

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
小型道琼斯指数	JUN 26	47348	0.12	47765	47006	1.61	128077	-5.11	-2.36
小型标普500指数	JUN 26	6773.25	0.26	6808.5	6715.75	1.37	1648453	-2.20	-1.25
小型纳斯达克100指数	JUN 26	25015.5	0.50	25117	24728.25	1.56	482054	-0.19	-1.37
欧洲区斯托克50指数	MAR 26	5766	0.45	5803	5702	1.76	1480350	-5.40	0.33
德国DAX指数	MAR 26	23728	0.67	23828	23415	1.75	51377	-6.12	-2.38
日经225指数	JUN 26	53390	-0.32	54380	53180	2.24	16868	-3.99	11.81
新华富时A50指数	MAR 26	14949	0.44	15133	14842	1.96	292848	0.14	-2.03
恒生指数	MAR 26	25889	0.54	26247	25675	2.22	121762	-3.67	1.18
国企指数	MAR 26	8828	0.43	8960	8759	2.29	125273	-3.59	-0.89

主要观点：

股指整体小幅上涨，但波动性较低。
日经225指数下跌，反映市场对地缘政治的担忧。
新华富时A50指数和恒生指数小幅上涨，但整体趋势偏弱。

八、软商品及农产品期货

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
2号棉花	MAY 26	68.77	0.85	69.22	67.93	1.89	63587	7.43	6.02
11号白糖	MAY 26	14.45	1.83	14.51	14.19	2.26	74666	7.20	0.63
可可	MAY 26	3349	-2.02	3422	3325	2.84	14764	-3.38	-44.18
咖啡	MAY 26	294.75	0.65	301.55	291.85	3.31	23545	4.12	-10.95
大豆	MAY 26	11.57	0.15	11.705	11.4525	2.19	226253	0.24	7.31
小麦	MAY 26	5.8975	-1.26	6.073	5.868	3.43	76805	6.43	13.35
玉米	MAY 26	4.54	0.00	4.59	4.4925	2.15	200108	3.78	0.22
豆油	MAY 26	65.97	3.17	66.42	63.5	4.57	122929	9.88	32.22
豆粕	MAY 26	311.7	-0.16	315	307.6	2.37	105228	1.46	2.22

主要观点：

软商品及农产品整体小幅波动，部分商品如白糖、棉花上涨。
可可、咖啡下跌，反映市场对供需变化的担忧。
大豆、小麦、豆油等商品价格上涨，玉米小幅波动。

九、重要数据概览

股指期货

数据	最新值(%)	变动值(%)
美国联邦基金目标利率	3.75	0.00%
LIBOR美元隔夜	5.06157	0.20%
欧洲央行存款利率	2	0.00%
LIBOR欧元隔夜	-0.64957	-10.85%
日本隔夜贷款目标利率	0.75	0.00%
SHIBOR隔夜	1.32	0.08%
人民币存款基准利率(1年)	1.5	0.00%
HIBOR隔夜	1.4406	-3.82%
香港综合利率	1.31	N/A

期货持仓

数据	非商业净头寸	商业净头寸
ICE持仓	-21031	18350
ICE持仓	-208755	206664
ICE持仓	-20850	19046
ICE持仓	14989	-15234
CFTC持仓	230268	-195615
CFTC持仓	-29165	29418
CFTC持仓	257781	-209182
CFTC持仓	101751	-114978
CFTC持仓	99178	-119417