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报告摘要
2024年8月15日期指市场总结
核心内容
2024年8月15日，四大股指期货合约（沪深300、上证50、中证500、中证1000）均出现下跌，整体市场呈现震荡走势。从成交和持仓数据来看，投资者情绪较为谨慎，交易热情有所降温。
主要观点
- 期指走势：四大期指当月合约均下跌，跌幅在0.36%至1.18%之间，其中IC2409和IC2412跌幅较大。
- 市场情绪：总成交额回落，显示投资者参与意愿减弱；同时，总持仓量减少，表明市场观望情绪浓厚。
- 基差变化：各合约基差均呈负值，显示期货价格低于现货价格，市场存在贴水现象。
- 趋势强度：IF、IH趋势强度为1（偏强），IC、IM趋势强度也为1（偏强），表明市场对这些合约的多头情绪略强。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 成交变动 | 持仓量 | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3309.24 | ↓0.75 | - | 1181.8 | - | - | - | - |
| IF2408 | 3304.2 | ↓0.48 | -5.04 | 342.6 | 34455 | ↓5482 | 37670 | ↓12603 |
| IF2409 | 3294.8 | ↓0.52 | -14.44 | 303.4 | 30599 | ↑1993 | 117562 | ↑6635 |
| IF2412 | 3288.6 | ↓0.47 | -20.64 | 90.1 | 9103 | ↓2965 | 55450 | ↓124 |
| IF2503 | 3282.2 | ↓0.55 | -27.04 | 26.9 | 2721 | ↓489 | 15416 | ↑614 |
| 上证50 | 2306.12 | ↓0.50 | - | 346.9 | - | - | - | - |
| IH2408 | 2303.4 | ↓0.36 | -2.72 | 109 | 15739 | ↓4084 | 21925 | ↓4938 |
| IH2409 | 2299.6 | ↓0.36 | -6.52 | 93.9 | 13585 | ↑222 | 50978 | ↑2007 |
| IH2412 | 2299.2 | ↓0.41 | -6.92 | 26.6 | 3841 | ↑633 | 19223 | ↑660 |
| IH2503 | 2303 | ↓0.48 | -3.12 | 8.1 | 1164 | ↑413 | 4671 | ↑269 |
| 中证500 | 4667.07 | ↓1.37 | - | 683.1 | - | - | - | - |
| IC2408 | 4653.8 | ↓1.04 | -13.27 | 333.2 | 35579 | ↓2353 | 31077 | ↓11695 |
| IC2409 | 4626.6 | ↓1.13 | -40.47 | 338.6 | 36371 | ↑7890 | 118839 | ↑7922 |
| IC2412 | 4566.4 | ↓1.10 | -100.67 | 104.8 | 11404 | ↑2428 | 72515 | ↑1084 |
| IC2503 | 4512.6 | ↓1.18 | -154.47 | 40.1 | 4410 | ↑743 | 20218 | ↑1235 |
| 中证1000 | 4649.28 | ↓1.03 | - | 887.7 | - | - | - | - |
| IM2408 | 4641.6 | ↓0.54 | -7.68 | 480.5 | 51499 | ↓17146 | 44383 | ↓17283 |
| IM2409 | 4590.6 | ↓0.56 | -58.68 | 559.6 | 60648 | ↑301 | 127077 | ↑16160 |
| IM2412 | 4485.6 | ↓0.69 | -163.68 | 155 | 17177 | ↓801 | 71573 | ↓192 |
| IM2503 | 4400.2 | ↓0.79 | -249.08 | 61.9 | 6990 | ↓310 | 23392 | ↓105 |
期指前20大会员持仓增减
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2408 | -9590 | -3386 | -10312 | -4519 |
| IF2409 | 5584 | -3386 | 5429 | -4519 |
| IF2412 | 60 | -3386 | -175 | -4519 |
| IF2503 | 560 | -3386 | 539 | -4519 |
| IH2408 | -3761 | -1895 | -4131 | -1760 |
| IH2409 | 1339 | -1895 | 1725 | -1760 |
| IH2412 | 527 | -1895 | 646 | -1760 |
| IH2503 | 未公布 | -1895 | 未公布 | -1760 |
| IC2408 | -9159 | -1345 | -8421 | -1162 |
| IC2409 | 6147 | -1345 | 5056 | -1162 |
| IC2412 | 616 | -1345 | 890 | -1162 |
| IC2503 | 1051 | -1345 | 1313 | -1162 |
| IM2408 | -11499 | -10501 | -12032 | -10840 |
| IM2409 | 1096 | -10501 | 879 | -10840 |
| IM2412 | -98 | -10501 | 313 | -10840 |
| IM2503 | 未公布 | -10501 | 未公布 | -10840 |
趋势强度
- IF、IH趋势强度：1（偏强）
- IC、IM趋势强度：1（偏强）
其他重要信息
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总结
综上所述，2024年8月15日期指市场整体震荡下行，四大期指合约均下跌，市场情绪偏谨慎。成交和持仓数据表明投资者参与意愿下降，但部分合约如IC2409、IM2409出现持仓增加，显示市场存在一定的多头布局。趋势强度显示IF、IH、IC、IM均偏强，但需结合市场实际走势进行进一步分析。投资者应谨慎对待市场变化，根据自身风险承受能力做出投资决策。
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