20240221-国泰期货-期指_延续震荡企稳_结构行情明显_4页_574kb
报告摘要
期指市场总结（2024年2月21日）
核心内容概述
2024年2月21日，中国期指市场整体呈现震荡企稳的态势，结构性行情明显。各主要股指期货合约收盘价均微幅上涨，但基差普遍为负，显示期货价格低于现货，市场情绪相对谨慎。同时，期指主力合约的持仓量和成交量出现不同程度的变动，部分合约持仓量下降，而成交量有所波动。整体市场在政策利好与外部环境不确定性之间寻求平衡。
主要观点
- 市场情绪企稳：尽管近期市场受到外部因素影响，如美股下跌和英伟达股价大幅回调，但整体市场情绪有所恢复，趋于偏强震荡。
- 政策信号积极：证监会座谈会释放了积极信号，部分品种T+0和规范量化交易的消息受到市场关注，有助于提升投资者信心。
- 结构性行情突出：市场在震荡中呈现结构性行情，不同合约表现差异较大，需关注具体品种的走势。
关键信息
期指收盘价与涨跌幅
| 股指 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3410.85 | ↑0.21 |
| IF2403 | 3387 | ↑0.38 |
| IF2404 | 3381.8 | ↑0.23 |
| IF2406 | 3360.6 | ↑0.27 |
| IF2409 | 3324.4 | ↑0.30 |
| 上证50 | 2369.08 | ↓0.10 |
| IH2403 | 2347.6 | ↓0.08 |
| IH2404 | 2344.6 | ↓0.20 |
| IH2406 | 2334.2 | ↓0.08 |
| IH2409 | 2303 | ↓0.13 |
| 中证500 | 5140.96 | ↓0.01 |
| IC2403 | 5097.4 | ↑0.36 |
| IC2404 | 5077 | ↓0.04 |
| IC2406 | 5011.8 | ↑0.47 |
| IC2409 | 4945 | ↑0.66 |
| 中证1000 | 5046.01 | ↑0.33 |
| IM2403 | 4989 | ↑1.08 |
| IM2404 | 4955.2 | ↑0.39 |
| IM2406 | 4873.2 | ↑1.14 |
| IM2409 | 4787.8 | ↑1.13 |
基差情况
| 股指 | 基差 |
|---|---|
| IF2403 | -23.85 |
| IF2404 | -29.05 |
| IF2406 | -50.25 |
| IF2409 | -86.45 |
| IH2403 | -21.48 |
| IH2404 | -24.48 |
| IH2406 | -34.88 |
| IH2409 | -66.08 |
| IC2403 | -43.56 |
| IC2404 | -63.96 |
| IC2406 | -129.16 |
| IC2409 | -195.96 |
| IM2403 | -57.01 |
| IM2404 | -90.81 |
| IM2406 | -172.81 |
| IM2409 | -258.21 |
期指主力合约支撑与阻力位
| 股指 | 支撑位 | 阻力位 |
|---|---|---|
| IF2403 | 3360、3370 | 3414、3404 |
| IH2403 | 2329、2336 | 2366、2359 |
| IC2403 | 5057、5072 | 5138、5123 |
| IM2403 | 4939、4949 | 5049、5029 |
期指前20大会员持仓变动
| 股指 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2403 | -1758 | -2568 | -1759 | -3197 |
| IF2404 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IF2406 | -1019 | -1262 | -1759 | -3197 |
| IF2409 | 1018 | 633 | -1759 | -3197 |
| IH2403 | -567 | -792 | -443 | -407 |
| IH2404 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2406 | -661 | -773 | -443 | -407 |
| IH2409 | 785 | 1158 | -443 | -407 |
| IC2403 | -3495 | -4428 | -6839 | -8213 |
| IC2404 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2406 | -2588 | -2885 | -6839 | -8213 |
| IC2409 | -756 | -900 | -6839 | -8213 |
| IM2403 | -1041 | -2833 | -3989 | -6191 |
| IM2404 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IM2406 | -2948 | -3358 | -3989 | -6191 |
| IM2409 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
趋势强度
- IF、IH趋势强度：1（偏强）
- IC、IM趋势强度：1（偏强）
投资建议
当前市场整体呈现震荡偏强运行，结构性行情更为明显。建议投资者关注政策动向及市场情绪变化，合理控制仓位，把握结构性机会。对于IF、IH、IC、IM等主力合约，可参考其支撑与阻力位进行操作，注意风险控制。
风险提示
市场存在不确定性，投资者应根据自身风险承受能力进行投资决策，谨慎操作。过往表现不预示未来走势，投资需谨慎。
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