20180821-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队于2018年8月21日发布的融资融券日报，旨在通过市场数据和事件分析，提供投资参考。报告包含市场回顾、今日事件提示、以及事件投资组合操作等关键信息，重点分析融资融券余额、行业表现、股票涨跌幅、资金流动情况、停复牌、增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场数据

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8693.88亿元，环比下降0.19%。
  • 融资余额为8621.6亿元，环比下降0.21%。
  • 融券余额为72.27亿元，环比上升3.04%。
• 融资买入额为195.84亿元，环比上升0.19%。
• 融资偿还额为214.17亿元，环比下降7.32%。

二、市场指数表现

• 上证综指上涨1.11%，表现最好。
• 创业板指上涨0.1%，表现最弱。
• 5日涨跌幅中，上证综指下跌3.14%，创业板指下跌6.25%。
• 10日涨跌幅中，中小板指上涨0.33%，创业板指下跌0.35%。
• 20日涨跌幅中，上证综指下跌5.63%，创业板指下跌11.43%。

三、行业表现

• 表现较好的行业包括：通信（+3.04%）、计算机（+2.32%）、钢铁（+1.99%）、非银金融（+1.92%）、银行（+1.51%）。
• 表现较弱的行业包括：农林牧渔（-1.79%）、医药生物（-0.95%）、综合（-0.65%）、纺织服装（-0.46%）、建筑装饰（-0.28%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：市北高新（+10.04%）、中体产业（+10.04%）、京威股份（+10.03%）、鲁抗医药（+10%）、沧州明珠（+9.98%）。
• 跌幅前五名：开山股份（-10.02%）、三聚环保（-10.01%）、商赢环球（-10%）、深天马A（-9.96%）、飞马国际（-9.93%）。
• 五日量比前五名：江特电机（5.08）、沧州明珠（4.34）、均胜电子（3.77）、丽珠集团（3.75）、深天马A（3.63）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有TCL集团、美的集团、格力电器等10只。
• 其中，TCL集团成交价2.53元，折价率-8.99%；格力电器成交价38.35元，折价率0.92%；美的集团成交价41.70元，折价率1.41%。

六、今日股票事件提示

• 停牌股票：共26只，其中飞马国际今日开始停牌，无股票复牌。
• 大股东增持：牧原股份、乐普医疗等2只股票。
• 增发事件：飞马国际发布董事会预案，桂东电力、申华控股股东大会通过，无股票涉及增发公告日或股份上市日。
• 分红送转事件：18只股票涉及，其中3只为实施公告日，13只为股权登记日，2只为除权除息日。
• 业绩报告：1只股票发布业绩快报（方正证券），17只股票发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日，顺络电子、星网锐捷、华谊兄弟等7只股票涉及限售股解禁。

七、事件投资组合操作

• 今日建仓：珠江啤酒（业绩预增）、扬农化工（业绩预增）。
• 今日拟平仓：中煤能源、京能电力等2只股票。
• 昨日组合收益率：0.55%。
• 累计收益率：截至2018年8月20日为114.98%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指81.48、61.65及101.89个百分点。

重点图表信息

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模变化。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额变化。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅。
• 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票。
• 图表8：五日量比排名前20的标的股票。
• 图表9：金额流入率排名前20的标的股票。
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票。
• 图表12：发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：停牌及复牌股票列表。
• 图表14：大股东持股比例变动股票。
• 图表15：未来七个交易日增发股票。
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件股票。
• 图表17：今日发布业绩报告的股票。
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁股票。

重要提示

• 本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。