20150304-信达证券-融资融券每日投资参考_13页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程高级分析师俞雪飞于2015年3月4日发布的融资融券日报，涵盖市场回顾、今日事件提示、事件投资组合操作等内容，旨在为投资者提供基于事件驱动的投资参考。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 主要市场指数表现

   • 创业板指表现较好，下跌1.27%，但5日、10日、20日涨幅分别为3.56%、12.25%、12.51%。
   • 深圳成指下跌3.01%，表现最弱。
   • 上证综指在20日涨幅中表现最弱，下跌2.68%。

2. 行业指数表现

   • 表现较好的行业：纺织服装（+0.49%）、有色金属（+0.33%）、轻工制造（+0.26%）。
   • 表现较弱的行业：非银金融（-4%）、银行（-3.17%）、家用电器（-2.46%）、房地产（-2.41%）、采掘（-2.21%）。

3. 标的ETF基金表现

   • 融资融券ETF基金中，南方中证500ETF（-0.69%）、华泰柏瑞红利ETF（-1.27%）、华夏中小板ETF（-1.47%）涨幅居前。
   • 国投瑞银沪深300金融地产ETF（-3.91%）、交银180治理ETF（-3.25%）、华夏上证50ETF（-3.15%）跌幅居前。

4. 标的股票表现

   • 涨幅前五名：紫江企业（+10.04%）、盛屯矿业（+10.03%）、深圳华强（+10.02%）、聚光科技（+10.02%）、南山铝业（+10.01%）。
   • 跌幅前五名：海康威视（-7.51%）、泛海控股（-6.21%）、数码视讯（-6.14%）、卫宁软件（-5.82%）、保利地产（-5.58%）。

5. 标的股票大宗交易

   • 发生大宗交易的股票包括京东方A、国海证券、以岭药业等8只，其中部分股票折价率较高。

二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

   • 今日共有51只股票停牌，无新增停牌股票。
   • 今日复牌股票包括国民技术、燃控科技等2只。

2. 大股东增减持

   • 青岛海尔大股东增持。
   • 用友软件、庞大集团大股东减持。

3. 标的股票增发

   • 未来7个交易日，中国宝安、世荣兆业等2只股票涉及增发股份上市。

4. 标的股票分红送转

   • 鄂武商A、大富科技、中国联通等3只股票发布董事会预案。

5. 业绩报告发布

   • 鄂武商A、大富科技、中国联通等3只股票发布业绩报告。
   • 豫园商城、华远地产发布业绩快报。
   • 大富科技发布业绩预告。

6. 重大事件公告

   • 哈药股份涉及并购重组事件，无违规事件发生。

7. 限售股解禁

   • 未来7个交易日，厦工股份、威孚高科、永泰能源等9只股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益

   • 截至2015年3月3日，组合累计收益率为44.76%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指16.67、19.86、9.77个百分点。

2. 今日组合操作

   • 建仓股票：
     • 青岛海尔（大股东增持）
     • 国民技术（复牌，股权激励）
   • 平仓股票：
     • 三聚环保

3. 昨日组合操作回顾

   • 建仓股票：
     • 卫士通（交易异动）
   • 平仓股票：
     • 恒康医疗（持有期收益率35.11%）

4. 组合成分股

   • 截至2015年3月3日收盘，组合共有28只成分股，仓位为84.01%。

总结

• 市场表现：市场整体下跌，但部分行业如纺织服装、有色金属表现较好，而金融、地产等板块表现较弱。
• 股票动态：多只股票出现显著涨跌幅，部分股票涉及大股东增减持、增发、分红送转等重要事件。
• 投资操作：组合在近期持续调整，今日建仓青岛海尔和国民技术，平仓三聚环保，昨日建仓卫士通并平仓恒康医疗。
• 风险提示：模型生成的投资组合存在较大不确定性，不构成具体投资建议。