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金融工程数据周报总结（2022年第16期）

一、市场概况

• 融资融券余额：截至2022年4月29日，两市融资融券余额为15,120.42亿元，其中融资余额为14,337.67亿元，融券余额为782.75亿元。
• 融资余额变动：较4月22日融资余额减少5.49%，融券余额减少6.57%。
• 融资买入与卖出：4月25日-4月29日融资买入交易规模为2,584.35亿元，融券卖出股数为32.50亿股。
• 融资买入占比：融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值为5.78%，较前值6.15%有所下降。
• 主要指数表现：
  • 上证指数近5个交易日涨跌幅为-1.29%，报收3,047.06点。
  • 深证成指近5个交易日涨跌幅为-0.27%，报收11,021.44点。
  • 两市近5个交易日日均成交额为8,919.70亿元，较前一周增加942.24亿元。

二、融资市场存量分析

1. 行业融资余额排名（截至2022年4月29日）

• 融资余额居前行业：医药生物（1,266.64亿元）、非银金融（1,201.59亿元）、电子（1,068.96亿元）、电力设备（1,000.37亿元）、计算机（791.81亿元）。
• 杠杆资金占比高行业：非银金融、综合、石油石化、钢铁、有色金属，杠杆资金占比达5.50%以上。

2. 个股融资余额排名（TOP20）

• 融资余额居前个股：中国平安（2,181,947.97万元）、贵州茅台（1,906,157.91万元）、牧原股份（1,179,615.69万元）、东方财富（1,090,651.41万元）、兴业银行（1,054,640.54万元）。
• 杠杆资金占比高个股：仁东控股（55.29%）、全柴动力（26.05%）、四川路桥（25.29%）、江南水务（23.29%）、国机汽车（23.17%）等，杠杆资金占比达17.90%及以上。

三、融资市场流量分析

1. 行业融资净买入额占周交易额比例（4月25日-4月29日）

• 融资净买入额占周交易额比例为正的行业：仅银行（0.33%）。
• 行业涨跌幅：银行一周涨跌幅为-2.59%。

2. 个股融资净买入额占周交易额比例（TOP20）

• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：宇通客车（19.62%）、福光股份（19.39%）、威腾电气（13.52%）、三旺通信（12.10%）、天宸股份（11.18%）、东微半导（9.56%）、美凯龙（9.20%）、兴业矿业（7.96%）、聚辰股份（6.41%）、赛特新材（6.19%）、力源科技（5.91%）、浦东金桥（5.77%）、广深铁路（5.27%）、天臣医疗（4.53%）、梅花生物（4.46%）、德龙激光（3.98%）、安博通（3.87%）、天奈科技（3.82%）、秦川物联（3.40%）、武汉控股（3.34%）。

四、科创板与注册制创业板分析

1. 科创板融资融券数据（截至2022年4月29日）

• 融资融券余额：680.69亿元，较4月22日减少5.91%；其中融资余额553.48亿元（减少5.44%），融券余额127.21亿元（减少7.91%）。
• 融资买入与卖出：4月25日-4月29日融资买入规模为111.28亿元，融券卖出规模为31.47亿元。
• 融资余额居前个股：中芯国际、天合光能、中微公司、华润微、君实生物。
• 融券余额居前个股：中芯国际、沪硅产业、思瑞浦、天合光能、晶科能源。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：炬芯科技（21.05%）、三孚新科（20.67%）、灿勤科技（17.64%）、电气风电（16.25%）、精进电动（15.97%）。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：福光股份（19.39%）、威腾电气（13.52%）、三旺通信（12.10%）、东微半导（9.56%）、聚辰股份（6.41%）。

2. 注册制创业板融资融券数据（截至2022年4月29日）

• 融资融券余额：222.26亿元，较4月22日减少7.51%；其中融资余额195.53亿元（减少6.97%），融券余额26.73亿元（减少11.26%）。
• 融资买入与卖出：4月25日-4月29日融资买入规模为81.81亿元，融券卖出规模为8.44亿元。
• 融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、拓新药业、海力风电、义翘神州。
• 融券余额居前个股：金龙鱼、爱美客、拓新药业、中伟股份、贝泰妮。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：海力风电（13.28%）、百川畅银（12.98%）、张小泉（11.40%）、锋尚文化（10.18%）、祥源新材（10.00%）。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：松原股份（2.50%）、果麦文化（2.14%）、C国能（2.11%）、怡合达（2.00%）、张小泉（1.58%）。

五、投资评级说明

• 公司评级：
  • 买入：预计涨幅领先相对基准指数15%以上；
  • 增持：预计涨幅领先相对基准指数5%-15%之间；
  • 中性：预计涨幅介于-5%-5%之间；
  • 减持：预计涨幅介于-5%-15%之间；
  • 卖出：预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。
• 行业评级：
  • 领大盘：预计涨幅超越相对基准指数10%以上；
  • 同步大盘：预计涨幅介于-10%-10%之间；
  • 落后大盘：预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。
• 风险评级：
  • A：预计波动率小于等于相对基准指数；
  • B：预计波动率大于相对基准指数。

六、免责声明

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