金融工程数据周报总结
核心内容概述
本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第20期融资融券周报，涵盖了2021年5月17日至2021年5月21日期间，A股市场整体及部分细分板块（科创板、注册制创业板）的融资融券市场概况、存量与流量分析、主要行业与个股表现等内容。
主要观点
市场总体情况
- 融资融券余额：截至2021年5月21日，两市融资融券余额为16,909.03亿元，其中融资余额为15,391.50亿元，融券余额为1,517.53亿元。
- 融资余额变动：较5月14日融资余额增加1.08%，融券余额减少0.88%。
- 融资买入与融券卖出：5月17日至5月21日，融资买入交易规模为3,787.84亿元，融券卖出股数为11.82亿股。
- 融资买入占比：融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为9.15%，前值为8.73%。
主要指数表现
- 上证综指：近5个交易日涨跌幅为-0.11%，报收3,486.56点。
- 深证成指：近5个交易日涨跌幅为1.47%，报收14,417.46点。
- 日均成交额：两市近5个交易日日均成交额为8,290.32亿元，较前一周增加30.95亿元。
关键信息
一、融资市场存量分析
行业融资余额排名（截至2021年5月21日）
| 行业 |
融资余额（亿元） |
| 非银金融 |
1,471.13 |
| 医药生物 |
1,469.65 |
| 电子 |
1,290.84 |
| 计算机 |
843.73 |
| 有色金属 |
765.90 |
行业杠杆资金占比（融资余额占自由流通市值比）
| 行业 |
杠杆资金占比 |
| 农林牧渔 |
5.65% |
| 商业贸易 |
5.65% |
| 有色金属 |
5.65% |
| 国防军工 |
5.65% |
| 通信 |
5.65% |
个股融资余额排名（截至2021年5月21日）
| 股票名称 |
融资余额（万元） |
| 中国平安 |
2,851,610.13 |
| 贵州茅台 |
2,271,484.19 |
| 牧原股份 |
1,768,469.19 |
| 东方财富 |
1,384,469.47 |
| 中信证券 |
1,321,296.48 |
个股杠杆资金占比（融资余额占自由流通市值比）
| 股票名称 |
杠杆资金占比 |
| 北新路桥 |
17.30% |
| 仁东控股 |
17.30% |
| 新媒股份 |
17.30% |
| 昂立教育 |
17.30% |
| 同方股份 |
17.30% |
二、融资市场流量分析
行业融资净买入额占周交易额比例（2021年5月17日-2021年5月21日）
| 行业 |
比例（%） |
周涨跌幅（%） |
| 医药生物 |
1.06% |
0.47 |
| 汽车 |
0.76% |
3.34 |
| 国防军工 |
0.75% |
-0.33 |
| 采掘 |
0.73% |
-0.71 |
| 交通运输 |
0.67% |
1.93 |
个股融资净买入额占周交易额比例（2021年5月17日-2021年5月21日）
| 股票名称 |
比例（%） |
周涨跌幅（%） |
| 昊华科技 |
17.21% |
-0.39 |
| 轻纺城 |
15.10% |
-1.25 |
| 三孚新科 |
14.11% |
0.00 |
| 华发股份 |
11.28% |
-0.73 |
| 奥福环保 |
11.25% |
9.76 |
三、科创板融资融券交易分析
- 融资融券余额：截至2021年5月21日，科创板融资融券余额为549.26亿元，较5月14日增加4.35%。
- 融资余额：348.07亿元，增加4.35%。
- 融券余额：201.19亿元，增加4.34%。
- 融资买入与融券卖出：5月17日至5月21日，融资买入规模为133.63亿元，融券卖出规模为32.46亿元。
个股融资余额排名（截至2021年5月21日）
| 股票名称 |
融资余额（万元） |
| 中芯国际 |
377,458.22 |
| 华润微 |
82,597.82 |
| 中微公司 |
66,776.48 |
| 澜起科技 |
64,739.11 |
| 派能科技 |
61,349.18 |
个股融资净买入额占周交易额比例（2021年5月17日-2021年5月21日）
| 股票名称 |
比例（%） |
周涨跌幅（%） |
| 三孚新科 |
14.11% |
0.00 |
| 奥福环保 |
11.25% |
9.76 |
| 奥精医疗 |
9.02% |
0.00 |
| 世华科技 |
8.96% |
3.74 |
| 嘉必优 |
8.76% |
-2.97 |
四、注册制创业板融资融券交易分析
- 融资融券余额：截至2021年5月21日，注册制创业板融资融券余额为128.25亿元，较5月14日增加2.05%。
- 融资余额：108.67亿元，增加1.62%。
- 融券余额：19.58亿元，增加4.48%。
- 融资买入与融券卖出：5月17日至5月21日，融资买入规模为65.27亿元，融券卖出规模为3.84亿元。
个股融资余额排名（截至2021年5月21日）
| 股票名称 |
融资余额（万元） |
| 金龙鱼 |
207,063.54 |
| 爱美客 |
143,693.83 |
| 稳健医疗 |
28,493.19 |
| 中红医疗 |
27,973.87 |
| 贝泰妮 |
25,689.53 |
个股融资净买入额占周交易额比例（2021年5月17日-2021年5月21日）
| 股票名称 |
比例（%） |
周涨跌幅（%） |
| 嘉亨家化 |
3.68% |
4.07 |
| 维康药业 |
2.37% |
-1.87 |
| 天秦装备 |
2.34% |
-6.01 |
| 捷强装备 |
2.29% |
-2.00 |
| 山科智能 |
2.15% |
-0.64 |
重要提示
- 分析师承诺：分析师徐雪洁承诺独立、客观地出具报告，不利用报告谋取私利。
- 投资评级说明：
- 股票投资评级：买入（相对强于市场20%以上）、增持（5%-20%）、中性（-5%~+5%）、减持（5%以下）。
- 行业投资评级：看好（行业超越市场）、中性（行业与市场持平）、看淡（行业弱于市场）。
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