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股指期货2025年12月10日数据日报总结

关键日期和日期

• 报告日期: 2025年12月10日

中证1000 (IM) 行情概要

• 收盘点位: 约7,140点，日指数下跌约2.46点，成家额31亿元。
• 成交量: 约51,868手，较上日缩减。
• 持仓量: 56,197手，较上日减少2,432手。
• 基差和升贴水: 日内基差波动，年化升贴水值-6.0%，总持仓基差约为2.82点。
• 移仓成本和分红: 年化移仓成本约为4.6%，移仓无收益; 分红影响显示贴水。
• 主要席位介入: 中信期货、国泰君安期货等机构净多头比例变动，总体持仓增加。

沪深300 (IF) 行情概要

• 收盘点位: 约4,590点，日指数下跌约2.58点，成交额41亿元。
• 成交量: 约37,953手，较上日小幅减少。
• 持仓量: 28,450手，较上日上涨3,720手。
• 基差和升贴水: 日内基差变化，年化升贴水率-1.7%，总持仓基差约为8.65点。
• 移仓成本和分红: 年化移仓成本约为3.1%，移仓无收益; 分红影响显示贴水。
• 主要席位介入: 国泰君安期货、中信期货净多头比例集中，成交量总体降低。

中证500 (IC) 行情概要

• 收盘点位: 7,070点，环比上升0.96%，但日内有较大波动，成交量缩至36,183手。
• 持仓量: 减持现象明显，持仓较上日下降约1,797手。
• 基差与升贴水: 年化升贴水约为-2.3%，贴水状态下不利空头; 基差数值变化暗示价格差异。
• 席位动态: 华信期货与银河期货名列前茅，净空头持仓略减。

上证50 (IH) 行情概要

• 收盘点位: 2,970点，日下跌7.37点，表现相对疲软，成交24,322手。
• 持仓结构: 净空头比例较高，但变动不大，持单主要 Institutional.
• 升贴水和移仓成本: 计算显示年件升贴水率为-2.4%，对持有者不利。

市场综合: 价格波动与持仓结构变动

• 全天价格普遍下跌，创新驱动降幅较大，IM与IC基差变化暗示资金流入流出情况。

• 持仓量除IF外整体下降，表明投资者落袋意愿增强。

• 席位持仓数据显示机构参与减少，但个别合约如IC成见活跃度增加。

• 年化移仓成本总体较高，意味着高波动风险。

• 关键行业或会员变动未被提及，影响较小。

• 该总结基于内容特征分析，数据时间为2025年12月10日。